Сравнение XOP с AGRO
XOP (SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF) is Energy Equities fund tracking the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry, while AGRO (Adecoagro S.A.) is a stock. Over the past 10 years, XOP returned 4.19%/yr vs 0.95%/yr for AGRO. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XOP и AGRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XOP показывает доходность 35.88%, а AGRO немного ниже – 34.97%. За последние 10 лет акции XOP превзошли акции AGRO по среднегодовой доходности: 4.19% против 0.95% соответственно.
XOP
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 11.42%
- 6 месяцев
- 31.68%
- С начала года
- 35.88%
- 1 год
- 34.45%
- 3 года*
- 10.28%
- 5 лет*
- 17.73%
- 10 лет*
- 4.19%
- Всё время*
- 2.47%
AGRO
- 1 день
- 5.36%
- 1 месяц
- 14.83%
- 6 месяцев
- 30.85%
- С начала года
- 34.97%
- 1 год
- 15.17%
- 3 года*
- 2.99%
- 5 лет*
- 5.70%
- 10 лет*
- 0.95%
- Всё время*
- 0.87%
Сравнение доходности по годам XOP и AGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 35.88% | -2.15% | -1.00% | 3.56% | 45.37% | 66.74% | -36.40% | -9.44% | -28.10% | -9.47% |
AGRO Adecoagro S.A. | 34.97% | -12.37% | -12.39% | 38.60% | 11.50% | 12.94% | -18.76% | 20.26% | -32.69% | -0.39% |
Correlation
The correlation between XOP and AGRO is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2011 г. | 0.33 |
The correlation between XOP and AGRO shifts across timeframes, from 0.30 (3 years) to 0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOP vs. AGRO — Ранг доходности на риск
XOP
AGRO
Сравнение XOP c AGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и Adecoagro S.A. (AGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XOP | AGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.10 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 0.38 | +1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.52 | 0.92 | +3.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XOP и AGRO
Максимальная просадка XOP за все время составила -90.27%, что больше максимальной просадки AGRO в -73.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOP и AGRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XOP | AGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.27% | -73.70% | -16.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.50% | -39.99% | +21.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.98% | -39.99% | +5.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.98% | -45.34% | +10.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.61% | -72.07% | -10.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.49% | -30.11% | -6.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.57% | -31.48% | -11.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.64% | 16.52% | -8.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности XOP и AGRO
Текущая волатильность для SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) составляет 6.79%, в то время как у Adecoagro S.A. (AGRO) волатильность равна 12.18%. Это указывает на то, что XOP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XOP | AGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 12.18% | -5.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.10% | 40.66% | -18.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.23% | 48.94% | -20.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.60% | 42.10% | -8.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.17% | 40.02% | +0.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOP и AGRO
Дивидендная доходность XOP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности AGRO в 2.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGRO Adecoagro S.A. | 2.79% | 4.41% | 3.63% | 2.95% | 3.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 1.91% | 2.62% | 2.45% | 2.63% | 2.47% | 1.61% | 2.34% | 1.47% | 0.99% | 0.76% | 0.76% | 2.21% |
Часто задаваемые вопросы
XOP and AGRO have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGRO has higher volatility (12.18%) compared to XOP (6.79%). In terms of maximum drawdown, XOP dropped -90.27% vs AGRO's -73.70%.
XOP currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XOP и AGRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор