Сравнение XONE с TAXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) и Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX).
XONE и TAXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XONE - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 1 Year Duration Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. TAXX - это активно управляемый фонд от BondBloxx. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности XONE и TAXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XONE и TAXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XONE Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 0.58% | 4.41% | 4.26% |
TAXX Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF | 0.43% | 4.52% | 3.51% |
Доходность по периодам
С начала года, XONE показывает доходность 0.58%, что значительно выше, чем у TAXX с доходностью 0.43%.
XONE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TAXX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XONE и TAXX
XONE берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии TAXX в 0.35%.
Доходность на риск
XONE vs. TAXX — Ранг доходности на риск
XONE
TAXX
Сравнение XONE c TAXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) и Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XONE | TAXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.31 | 2.00 | +4.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 13.53 | 2.77 | +10.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.03 | 1.51 | +1.52 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 19.73 | 4.33 | +15.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 88.12 | 13.71 | +74.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XONE | TAXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.31 | 2.00 | +4.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.94 | 2.56 | +2.38 |
Корреляция
Корреляция между XONE и TAXX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XONE и TAXX
Дивидендная доходность XONE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности TAXX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XONE Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 4.16% | 4.33% | 5.21% | 4.46% | 1.17% |
TAXX Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF | 3.62% | 3.72% | 2.70% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XONE и TAXX
Максимальная просадка XONE за все время составила -0.40%, что меньше максимальной просадки TAXX в -0.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XONE и TAXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| XONE | TAXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.40% | -0.91% | +0.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.20% | -0.91% | +0.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -0.64% | +0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -0.15% | +0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 0.29% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности XONE и TAXX
Текущая волатильность для Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) составляет 0.21%, в то время как у Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) волатильность равна 0.43%. Это указывает на то, что XONE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XONE | TAXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.21% | 0.43% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.34% | 0.89% | -0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61% | 1.91% | -1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.87% | 1.62% | -0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.87% | 1.62% | -0.75% |