Сравнение XONE с TAXX
XONE (BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF) and TAXX (Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF) are both exchange-traded funds - XONE is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury 1 Year Target Duration Index, while TAXX is a Municipal Bonds fund actively managed by BondBloxx. XONE is passively managed, while TAXX is actively managed. Over the past year, XONE returned 3.81% vs 3.92% for TAXX. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. XONE charges 0.03%/yr vs 0.35%/yr for TAXX.
Доходность
Сравнение доходности XONE и TAXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XONE показывает доходность 1.16%, а TAXX немного ниже – 1.11%.
XONE
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 1.16%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 4.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TAXX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XONE и TAXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XONE BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 1.16% | 4.41% | 4.26% |
TAXX Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF | 1.11% | 4.52% | 3.51% |
Correlation
The correlation between XONE and TAXX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2024 г. | 0.46 |
The correlation between XONE and TAXX shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XONE vs. TAXX — Ранг доходности на риск
XONE
TAXX
Сравнение XONE c TAXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) и Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XONE | TAXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +13.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.55 | 1.59 | +1.95 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 23.89 | 4.45 | +19.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 138.39 | 13.54 | +124.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XONE | TAXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.03 | 2.33 | +4.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.97 | 2.60 | +2.37 |
Просадки
Сравнение просадок XONE и TAXX
Максимальная просадка XONE за все время составила -0.40%, что меньше максимальной просадки TAXX в -0.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XONE и TAXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XONE | TAXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.40% | -0.91% | +0.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.16% | -0.88% | +0.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.04% | -0.17% | +0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 0.29% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности XONE и TAXX
Текущая волатильность для BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) составляет 0.09%, в то время как у Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) волатильность равна 0.34%. Это указывает на то, что XONE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XONE | TAXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.09% | 0.34% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.34% | 0.84% | -0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55% | 1.69% | -1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.86% | 1.59% | -0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.86% | 1.59% | -0.73% |
Сравнение комиссий XONE и TAXX
XONE берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии TAXX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XONE и TAXX
Дивидендная доходность XONE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности TAXX в 3.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TAXX Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF | 3.50% | 3.72% | 2.70% | 0.00% | 0.00% |
XONE BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 4.06% | 4.33% | 5.21% | 4.46% | 1.17% |
Часто задаваемые вопросы
XONE and TAXX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TAXX has higher volatility (0.34%) compared to XONE (0.09%). In terms of maximum drawdown, XONE dropped -0.40% vs TAXX's -0.91%.
On 1-year performance, TAXX leads with 3.92% vs 3.81% for XONE. On fees, XONE is cheaper at 0.03% per year. On volatility, XONE has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TAXX has performed better with a 3.92% return vs 3.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XONE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.35% for TAXX.
XONE has the higher dividend yield at 4.06%, compared with 3.50% for TAXX.
XONE is categorized as Government Bonds, while TAXX is Municipal Bonds. Their fees differ too: 0.03% for XONE and 0.35% for TAXX.
XONE currently has the higher Sharpe Ratio (7.03 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XONE и TAXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор