Сравнение XONE с GGOV
XONE (BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF) and GGOV (iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF) are both exchange-traded funds - XONE is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury 1 Year Target Duration Index, while GGOV is a Global Bonds fund managed by iShares. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. XONE charges 0.03%/yr vs 0.39%/yr for GGOV.
Доходность
Сравнение доходности XONE и GGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XONE показывает доходность 1.24%, что значительно ниже, чем у GGOV с доходностью 2.84%.
XONE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 3.62%
- 3 года*
- 4.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GGOV
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 2.84%
- 6 месяцев
- 2.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XONE и GGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XONE BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 1.24% | 2.33% |
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 2.84% | -2.80% |
Correlation
The correlation between XONE and GGOV is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XONE vs. GGOV — Ранг доходности на риск
XONE
GGOV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение XONE c GGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) и iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XONE | GGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 22.71 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 118.48 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XONE и GGOV
Максимальная просадка XONE за все время составила -0.40%, что меньше максимальной просадки GGOV в -4.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XONE и GGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XONE | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.40% | -4.69% | +4.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.16% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -0.98% | +0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -1.56% | +1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XONE и GGOV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XONE | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.19% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.38% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56% | 5.27% | -4.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.86% | 5.27% | -4.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.86% | 5.27% | -4.41% |
Сравнение комиссий XONE и GGOV
XONE берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии GGOV в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XONE и GGOV
Дивидендная доходность XONE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, тогда как GGOV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XONE BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 4.05% | 4.33% | 5.21% | 4.46% | 1.17% |
Часто задаваемые вопросы
XONE and GGOV have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XONE is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XONE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.39% for GGOV.
XONE has the higher dividend yield at 4.05%, compared with 0.00% for GGOV.
XONE is categorized as Government Bonds, while GGOV is Global Bonds. They also come from different issuers: BondBloxx and iShares. Their fees differ too: 0.03% for XONE and 0.39% for GGOV.
Подберите оптимальное распределение для XONE и GGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор