Сравнение XONE с BNDD
XONE (BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF) and BNDD (Quadratic Deflation ETF) are both Government Bonds funds. XONE is passively managed, while BNDD is actively managed. Over the past 3 years, XONE returned 4.55%/yr vs -3.83%/yr for BNDD. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. XONE charges 0.03%/yr vs 1.02%/yr for BNDD.
Доходность
Сравнение доходности XONE и BNDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XONE показывает доходность 1.16%, что значительно ниже, чем у BNDD с доходностью 4.38%.
XONE
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 1.16%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 4.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNDD
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 4.38%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 2.37%
- 3 года*
- -3.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XONE и BNDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XONE BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 1.16% | 4.41% | 4.83% | 4.74% | 0.60% |
BNDD Quadratic Deflation ETF | 4.38% | -8.17% | -6.65% | 4.02% | -4.60% |
Correlation
The correlation between XONE and BNDD is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2022 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XONE vs. BNDD — Ранг доходности на риск
XONE
BNDD
Сравнение XONE c BNDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) и Quadratic Deflation ETF (BNDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XONE | BNDD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +16.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.55 | 1.05 | +2.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 23.89 | 0.39 | +23.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 138.39 | 0.84 | +137.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XONE | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.03 | 0.23 | +6.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.97 | -0.33 | +5.30 |
Просадки
Сравнение просадок XONE и BNDD
Максимальная просадка XONE за все время составила -0.40%, что меньше максимальной просадки BNDD в -30.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XONE и BNDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XONE | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.40% | -30.87% | +30.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.16% | -6.09% | +5.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.28% | -20.75% | +20.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -26.46% | +26.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.04% | -19.34% | +19.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 2.83% | -2.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности XONE и BNDD
Текущая волатильность для BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) составляет 0.09%, в то время как у Quadratic Deflation ETF (BNDD) волатильность равна 2.17%. Это указывает на то, что XONE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XONE | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.09% | 2.17% | -2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.34% | 8.07% | -7.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55% | 10.59% | -10.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.86% | 13.37% | -12.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.86% | 13.37% | -12.51% |
Сравнение комиссий XONE и BNDD
XONE берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии BNDD в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XONE и BNDD
Дивидендная доходность XONE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности BNDD в 3.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BNDD Quadratic Deflation ETF | 3.60% | 3.82% | 3.85% | 4.30% | 43.17% | 1.04% |
XONE BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 4.06% | 4.33% | 5.21% | 4.46% | 1.17% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XONE and BNDD have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNDD has higher volatility (2.17%) compared to XONE (0.09%). In terms of maximum drawdown, XONE dropped -0.40% vs BNDD's -30.87%.
On 3-year performance, XONE leads with 4.55% vs -3.83% for BNDD. On fees, XONE is cheaper at 0.03% per year. On volatility, XONE has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, XONE has performed better with a 4.55% return vs -3.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XONE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 1.02% for BNDD.
XONE has the higher dividend yield at 4.06%, compared with 3.60% for BNDD.
They also come from different issuers: BondBloxx and KraneShares. Their fees differ too: 0.03% for XONE and 1.02% for BNDD.
XONE currently has the higher Sharpe Ratio (7.03 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XONE и BNDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор