Сравнение XONE с BNDD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) и Quadratic Deflation ETF (BNDD).
XONE и BNDD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XONE - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 1 Year Duration Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. BNDD - это активно управляемый фонд от Quadratic. Фонд был запущен 16 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности XONE и BNDD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XONE и BNDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XONE Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 0.58% | 4.41% | 4.83% | 4.74% | 0.60% |
BNDD Quadratic Deflation ETF | 3.43% | -8.17% | -6.65% | 4.02% | -4.60% |
Доходность по периодам
С начала года, XONE показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у BNDD с доходностью 3.43%.
XONE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNDD
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 3.43%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- -5.98%
- 3 года*
- -4.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XONE и BNDD
XONE берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии BNDD в 1.04%.
Доходность на риск
XONE vs. BNDD — Ранг доходности на риск
XONE
BNDD
Сравнение XONE c BNDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) и Quadratic Deflation ETF (BNDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XONE | BNDD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.31 | -0.49 | +6.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 13.53 | -0.58 | +14.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.03 | 0.93 | +2.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 19.73 | -0.45 | +20.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 88.12 | -0.68 | +88.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XONE | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.31 | -0.49 | +6.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.94 | -0.35 | +5.29 |
Корреляция
Корреляция между XONE и BNDD составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XONE и BNDD
Дивидендная доходность XONE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности BNDD в 3.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XONE Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 4.16% | 4.33% | 5.21% | 4.46% | 1.17% | 0.00% |
BNDD Quadratic Deflation ETF | 3.63% | 3.82% | 3.85% | 4.30% | 43.17% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок XONE и BNDD
Максимальная просадка XONE за все время составила -0.40%, что меньше максимальной просадки BNDD в -30.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XONE и BNDD.
Загрузка...
Показатели просадок
| XONE | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.40% | -30.87% | +30.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.20% | -10.93% | +10.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -27.13% | +27.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -19.04% | +18.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 7.27% | -7.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности XONE и BNDD
Текущая волатильность для Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) составляет 0.21%, в то время как у Quadratic Deflation ETF (BNDD) волатильность равна 3.47%. Это указывает на то, что XONE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XONE | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.21% | 3.47% | -3.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.34% | 8.07% | -7.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61% | 12.39% | -11.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.87% | 13.55% | -12.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.87% | 13.55% | -12.68% |