Сравнение XONE с BFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) и Build Bond Innovation ETF (BFIX).
XONE и BFIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XONE - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 1 Year Duration Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. BFIX - это активно управляемый фонд от Build. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности XONE и BFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XONE и BFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XONE Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 0.58% | 4.41% | 4.83% | 4.74% | 0.60% |
BFIX Build Bond Innovation ETF | 0.82% | 5.91% | 12.95% | 4.97% | 0.23% |
Доходность по периодам
С начала года, XONE показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у BFIX с доходностью 0.82%.
XONE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BFIX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- 7.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XONE и BFIX
XONE берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии BFIX в 0.45%.
Доходность на риск
XONE vs. BFIX — Ранг доходности на риск
XONE
BFIX
Сравнение XONE c BFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) и Build Bond Innovation ETF (BFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XONE | BFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.31 | 1.55 | +4.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 13.53 | 2.36 | +11.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.03 | 1.29 | +1.74 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 19.73 | 3.94 | +15.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 88.12 | 10.51 | +77.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XONE | BFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.31 | 1.55 | +4.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.94 | 0.85 | +4.09 |
Корреляция
Корреляция между XONE и BFIX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XONE и BFIX
Дивидендная доходность XONE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности BFIX в 3.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XONE Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 4.16% | 4.33% | 5.21% | 4.46% | 1.17% |
BFIX Build Bond Innovation ETF | 3.59% | 3.73% | 4.38% | 4.30% | 1.58% |
Просадки
Сравнение просадок XONE и BFIX
Максимальная просадка XONE за все время составила -0.40%, что меньше максимальной просадки BFIX в -8.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XONE и BFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| XONE | BFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.40% | -8.03% | +7.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.20% | -1.22% | +1.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -0.84% | +0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -2.85% | +2.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 0.46% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности XONE и BFIX
Текущая волатильность для Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) составляет 0.21%, в то время как у Build Bond Innovation ETF (BFIX) волатильность равна 0.73%. Это указывает на то, что XONE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XONE | BFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.21% | 0.73% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.34% | 2.28% | -1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61% | 3.07% | -2.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.87% | 4.84% | -3.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.87% | 4.84% | -3.97% |