PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BFIX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BFIX с SPY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Build Bond Innovation ETF (BFIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

BFIX и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BFIX - это активно управляемый фонд от Build. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности BFIX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Build Bond Innovation ETF (BFIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BFIX и SPY

2026 (YTD)2025202420232022
BFIX
Build Bond Innovation ETF		1.25%5.91%12.95%4.97%-6.82%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-4.37%17.72%24.89%26.18%-13.51%

Доходность по периодам

С начала года, BFIX показывает доходность 1.25%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%.

BFIX

1 день
0.17%
1 месяц
-0.41%
С начала года
1.25%
6 месяцев
2.16%
1 год
5.26%
3 года*
7.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
2.91%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-1.82%
1 год
17.59%
3 года*
18.19%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Build Bond Innovation ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с BFIX:
BFIX с OOSPBFIX с USDXBFIX с KPROBFIX с NPFIBFIX с SGOVBFIX с SPCZBFIX с XONE
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий BFIX и SPY

BFIX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

BFIX
Build Bond Innovation ETF
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

BFIX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BFIX
Ранг доходности на риск BFIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFIX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Build Bond Innovation ETF (BFIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BFIXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

0.93

+0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

1.45

+1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.22

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.49

1.53

+2.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.08

7.30

+4.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BFIX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BFIX на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFIX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BFIXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

0.93

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.56

+0.31

Корреляция

Корреляция между BFIX и SPY составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFIX и SPY

Дивидендная доходность BFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности SPY в 1.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BFIX
Build Bond Innovation ETF		3.58%3.73%4.38%4.30%1.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.14%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок BFIX и SPY

Максимальная просадка BFIX за все время составила -8.03%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFIX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

BFIXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.03%

-55.19%

+47.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.22%

-12.05%

+10.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-6.24%

+5.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.85%

-9.09%

+6.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

2.52%

-2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности BFIX и SPY

Текущая волатильность для Build Bond Innovation ETF (BFIX) составляет 0.62%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что BFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BFIXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.62%

5.31%

-4.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.24%

9.47%

-7.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05%

19.05%

-16.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.84%

17.06%

-12.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.84%

17.92%

-13.08%