Сравнение BFIX с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Build Bond Innovation ETF (BFIX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
BFIX и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BFIX - это активно управляемый фонд от Build. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности BFIX и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BFIX и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BFIX Build Bond Innovation ETF | 1.25% | 5.91% | 12.95% | 4.97% | -6.82% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.86% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% |
Доходность по периодам
С начала года, BFIX показывает доходность 1.25%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 0.86%.
BFIX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 7.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.79%
- 5 лет*
- 3.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BFIX и SGOV
BFIX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Доходность на риск
BFIX vs. SGOV — Ранг доходности на риск
BFIX
SGOV
Сравнение BFIX c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Build Bond Innovation ETF (BFIX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BFIX | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 20.61 | -18.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.66 | 284.11 | -281.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 201.50 | -200.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.49 | 408.95 | -404.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.08 | 4,591.55 | -4,579.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BFIX | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 20.61 | -18.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 14.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 12.33 | -11.46 |
Корреляция
Корреляция между BFIX и SGOV составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFIX и SGOV
Дивидендная доходность BFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности SGOV в 3.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFIX Build Bond Innovation ETF | 3.58% | 3.73% | 4.38% | 4.30% | 1.58% | 0.00% | 0.00% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.99% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок BFIX и SGOV
Максимальная просадка BFIX за все время составила -8.03%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFIX и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| BFIX | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.03% | -0.03% | -8.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.22% | -0.01% | -1.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | 0.00% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.85% | 0.00% | -2.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 0.00% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFIX и SGOV
Build Bond Innovation ETF (BFIX) имеет более высокую волатильность в 0.62% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что BFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BFIX | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.62% | 0.06% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.24% | 0.13% | +2.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.05% | 0.20% | +2.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.84% | 0.24% | +4.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.84% | 0.24% | +4.60% |