PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BFIX с USDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BFIX и USDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Build Bond Innovation ETF (BFIX) и SGI Enhanced Core ETF (USDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BFIX и USDX


2026 (YTD)20252024
BFIX
Build Bond Innovation ETF
0.82%5.91%11.78%
USDX
SGI Enhanced Core ETF
1.28%6.25%6.87%

Доходность по периодам

С начала года, BFIX показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у USDX с доходностью 1.28%.


BFIX

1 день
-0.42%
1 месяц
-0.75%
С начала года
0.82%
6 месяцев
1.59%
1 год
4.76%
3 года*
7.60%
5 лет*
10 лет*

USDX

1 день
0.14%
1 месяц
0.84%
С начала года
1.28%
6 месяцев
3.10%
1 год
5.79%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Build Bond Innovation ETF

SGI Enhanced Core ETF

Сравнение комиссий BFIX и USDX

BFIX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии USDX в 0.98%.


Доходность на риск

BFIX vs. USDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BFIX
Ранг доходности на риск BFIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFIX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина

USDX
Ранг доходности на риск USDX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USDX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFIX c USDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Build Bond Innovation ETF (BFIX) и SGI Enhanced Core ETF (USDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BFIXUSDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

3.26

-1.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

5.09

-2.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.83

-0.54

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.94

6.24

-2.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.51

33.37

-22.86

BFIX vs. USDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BFIX на текущий момент составляет 1.55, что ниже коэффициента Шарпа USDX равного 3.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFIX и USDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BFIXUSDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

3.26

-1.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

4.44

-3.59

Корреляция

Корреляция между BFIX и USDX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BFIX и USDX

Дивидендная доходность BFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности USDX в 5.62%


TTM2025202420232022
BFIX
Build Bond Innovation ETF
3.59%3.73%4.38%4.30%1.58%
USDX
SGI Enhanced Core ETF
5.62%5.88%4.60%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BFIX и USDX

Максимальная просадка BFIX за все время составила -8.03%, что больше максимальной просадки USDX в -0.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFIX и USDX.


Загрузка...

Показатели просадок


BFIXUSDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.03%

-0.94%

-7.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.22%

-0.94%

-0.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

0.00%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.85%

-0.06%

-2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

0.18%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности BFIX и USDX

Build Bond Innovation ETF (BFIX) имеет более высокую волатильность в 0.73% по сравнению с SGI Enhanced Core ETF (USDX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что BFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BFIXUSDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

0.48%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.28%

1.39%

+0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.07%

1.78%

+1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.84%

1.57%

+3.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.84%

1.57%

+3.27%