PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BFIX с NPFI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BFIX с NPFI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Build Bond Innovation ETF (BFIX) и Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI).

BFIX и NPFI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BFIX - это активно управляемый фонд от Build. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г.. NPFI - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 5 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BFIX и NPFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Build Bond Innovation ETF (BFIX) и Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BFIX и NPFI

2026 (YTD)20252024
BFIX
Build Bond Innovation ETF		0.82%5.91%11.13%
NPFI
Nuveen Preferred And Income ETF		-0.50%9.21%6.56%

Доходность по периодам

С начала года, BFIX показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у NPFI с доходностью -0.50%.

BFIX

1 день
-0.42%
1 месяц
-0.75%
С начала года
0.82%
6 месяцев
1.59%
1 год
4.76%
3 года*
7.60%
5 лет*
—
10 лет*
—

NPFI

1 день
0.22%
1 месяц
-1.30%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
0.77%
1 год
7.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Build Bond Innovation ETF

Nuveen Preferred And Income ETF

Часто сравнивают с BFIX:
BFIX с OOSPBFIX с USDXBFIX с SPYBFIX с KPROBFIX с SPCZBFIX с SGOVBFIX с XONE
Часто сравнивают с NPFI:
NPFI с JEPINPFI с PFFANPFI с PFFNPFI с SDCPNPFI с SDSINPFI с SPYNPFI с BINC

Сравнение комиссий BFIX и NPFI

BFIX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии NPFI в 0.55%.

NPFI
Nuveen Preferred And Income ETF
BFIX
Build Bond Innovation ETF

Доходность на риск

BFIX vs. NPFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BFIX
Ранг доходности на риск BFIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFIX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
NPFI
Ранг доходности на риск NPFI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPFI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPFI: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPFI: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPFI: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPFI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFIX c NPFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Build Bond Innovation ETF (BFIX) и Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BFIXNPFIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

2.17

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

2.97

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.50

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.94

2.20

+1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.51

8.87

+1.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BFIX vs. NPFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BFIX на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NPFI равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFIX и NPFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BFIXNPFIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

2.17

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

2.58

-1.73

Корреляция

Корреляция между BFIX и NPFI составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFIX и NPFI

Дивидендная доходность BFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности NPFI в 6.50%

TTM2025202420232022
BFIX
Build Bond Innovation ETF		3.59%3.73%4.38%4.30%1.58%
NPFI
Nuveen Preferred And Income ETF		6.50%6.33%5.10%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BFIX и NPFI

Максимальная просадка BFIX за все время составила -8.03%, что больше максимальной просадки NPFI в -3.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFIX и NPFI.

Загрузка...

Показатели просадок

BFIXNPFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.03%

-3.18%

-4.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.22%

-3.18%

+1.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-2.04%

+1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.85%

-0.33%

-2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

0.79%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности BFIX и NPFI

Текущая волатильность для Build Bond Innovation ETF (BFIX) составляет 0.73%, в то время как у Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что BFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NPFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BFIXNPFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

1.67%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.28%

2.16%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.07%

3.26%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.84%

2.86%

+1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.84%

2.86%

+1.98%