- Эмитент
- Build
- Дата выпуска
- 9 февр. 2022 г.
- Регион
- Global (Broad)
- Категория
- Intermediate Core Bond
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $11M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BFIX
Build Bond Innovation ETF (BFIX) прибавил 0.7% с начала года. Текущая цена акции BFIX — $25.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Build Bond Innovation ETF (BFIX) показал доход в 0.67% с начала года и 3.71% за последние 12 месяцев.
Build Bond Innovation ETF
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- -0.05%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- 7.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность BFIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 февр. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.30%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.3 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +3.0%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -2.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении BFIX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 3 сент. 2024 г. с доходностью +4.4%, в то время как худший день был 4 сент. 2024 г. с доходностью -4.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.15% | 0.51% | -0.41% | -0.08% | 0.16% | -0.65% | 0.67% | ||||||
| 2025 | 0.50% | 0.37% | 1.00% | 1.49% | -0.99% | 0.88% | -0.07% | 0.57% | 1.13% | 0.64% | 0.41% | -0.14% | 5.91% |
| 2024 | -0.34% | 1.38% | 1.49% | -0.92% | 0.38% | 1.50% | 1.29% | 1.84% | 2.00% | 1.21% | 3.01% | -0.54% | 12.95% |
| 2023 | 0.76% | -0.61% | 1.47% | 0.12% | -0.24% | 0.78% | 0.73% | -0.38% | -1.35% | 0.14% | 1.53% | 1.96% | 4.97% |
| 2022 | -0.77% | -1.71% | -2.33% | -0.14% | -1.92% | 0.33% | -0.98% | -1.22% | 0.24% | 0.82% | -0.15% | -7.60% |
Метрики бенчмарка
Build Bond Innovation ETF has an annualized alpha of 3.15%, beta of 0.05, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 10, 2022.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (15.08%) than losses (12.00%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.05 may look defensive, but with R2 of 0.03 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.03 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.15%
- Бета
- 0.05
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 15.08%
- Участие в снижении
- 12.00%
Комиссия
Комиссия BFIX составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BFIX имеет ранг 50 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Build Bond Innovation ETF (BFIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BFIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.32 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.76 | 2.46 | +1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.83 | 10.92 | -2.09 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Build Bond Innovation ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.89 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.89 | $0.94 | $1.08 | $0.99 | $0.36 |
Дивидендный доход | 3.55% | 3.73% | 4.38% | 4.30% | 1.58% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Build Bond Innovation ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.07 | $0.07 | $0.08 | $0.07 | $0.07 | $0.00 | $0.35 | ||||||
| 2025 | $0.09 | $0.08 | $0.08 | $0.07 | $0.09 | $0.07 | $0.09 | $0.07 | $0.07 | $0.08 | $0.07 | $0.09 | $0.94 |
| 2024 | $0.06 | $0.12 | $0.08 | $0.09 | $0.09 | $0.08 | $0.10 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.10 | $0.10 | $1.08 |
| 2023 | $0.14 | $0.05 | $0.08 | $0.07 | $0.09 | $0.08 | $0.07 | $0.09 | $0.06 | $0.09 | $0.08 | $0.09 | $0.99 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.08 | $0.07 | $0.36 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Build Bond Innovation ETF показал максимальную просадку в 8.54%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 400 торговых сессий.
Текущая просадка Build Bond Innovation ETF составляет 0.99%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -8.54%окт. 2022 г. | 8mo 6d | 1y 7mo | 2y 3moфевр. 2022 г. - май 2024 г. |
Откат 2024 года2024 | -4.05%сент. 2024 г. | 0s | 2mo 8d | 2mo 8dсент. 2024 г. - нояб. 2024 г. |
Откат 2024 года2024 | -1.61%май 2024 г. | 8d | 14d | 22dмай 2024 г. - июнь 2024 г. |
Откат 2024 года2024 | -1.27%июль 2024 г. | 13d | 14d | 27dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -1.22%май 2025 г. | 13d | 2mo 3d | 2mo 16dмай 2025 г. - июль 2025 г. |
Показатели просадок
| BFIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.54% | -56.78% | +48.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.99% | -9.10% | +8.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.05% | -18.90% | +14.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.99% | -3.21% | +2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.99% | -10.71% | +7.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 2.04% | -1.62% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BFIX
Добавьте Build Bond Innovation ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BFIX