- Эмитент
- Build
- Дата выпуска
- 9 февр. 2022 г.
- Регион
- Global (Broad)
- Категория
- Intermediate Core Bond
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $11M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BFIX
Build Bond Innovation ETF (BFIX) прибавил 1.3% с начала года. Текущая цена акции BFIX — $25.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Build Bond Innovation ETF (BFIX) показал доход в 1.27% с начала года и 4.80% за последние 12 месяцев.
Build Bond Innovation ETF
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 4.80%
- 3 года*
- 7.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность BFIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 февр. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.33%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.5 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +3.0%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -2.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении BFIX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 3 сент. 2024 г. с доходностью +4.4%, в то время как худший день был 4 сент. 2024 г. с доходностью -4.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.15% | 0.51% | -0.41% | -0.08% | 0.16% | -0.06% | 1.27% | ||||||
| 2025 | 0.50% | 0.37% | 1.00% | 1.49% | -0.99% | 0.88% | -0.07% | 0.57% | 1.13% | 0.64% | 0.41% | -0.14% | 5.91% |
| 2024 | -0.34% | 1.38% | 1.49% | -0.92% | 0.38% | 1.50% | 1.29% | 1.84% | 2.00% | 1.21% | 3.01% | -0.54% | 12.95% |
| 2023 | 0.76% | -0.61% | 1.47% | 0.12% | -0.24% | 0.78% | 0.73% | -0.38% | -1.35% | 0.14% | 1.53% | 1.96% | 4.97% |
| 2022 | 0.07% | -1.71% | -2.33% | -0.14% | -1.92% | 0.33% | -0.98% | -1.22% | 0.24% | 0.82% | -0.15% | -6.82% |
Метрики бенчмарка
Build Bond Innovation ETF has an annualized alpha of 3.51%, beta of 0.05, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 11, 2022.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (15.08%) than losses (10.27%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.05 may look defensive, but with R2 of 0.03 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.03 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.51%
- Бета
- 0.05
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 15.08%
- Участие в снижении
- 10.27%
Комиссия
Комиссия BFIX составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BFIX имеет ранг 62 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 62% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Build Bond Innovation ETF (BFIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BFIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.41 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.11 | 2.93 | +2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.39 | 13.52 | -1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Build Bond Innovation ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.89 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.89 | $0.94 | $1.08 | $0.99 | $0.36 |
Дивидендный доход | 3.52% | 3.73% | 4.38% | 4.30% | 1.58% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Build Bond Innovation ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.07 | $0.07 | $0.08 | $0.07 | $0.07 | $0.00 | $0.35 | ||||||
| 2025 | $0.09 | $0.08 | $0.08 | $0.07 | $0.09 | $0.07 | $0.09 | $0.07 | $0.07 | $0.08 | $0.07 | $0.09 | $0.94 |
| 2024 | $0.06 | $0.12 | $0.08 | $0.09 | $0.09 | $0.08 | $0.10 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.10 | $0.10 | $1.08 |
| 2023 | $0.14 | $0.05 | $0.08 | $0.07 | $0.09 | $0.08 | $0.07 | $0.09 | $0.06 | $0.09 | $0.08 | $0.09 | $0.99 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.08 | $0.07 | $0.36 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Build Bond Innovation ETF показал максимальную просадку в 8.03%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 364 торговые сессии.
Текущая просадка Build Bond Innovation ETF составляет 0.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -8.03%окт. 2022 г. | 7mo 16d | 1y 5mo | 2y 27dмарт 2022 г. - март 2024 г. |
Откат 2024 года2024 | -4.05%сент. 2024 г. | 0s | 2mo 8d | 2mo 8dсент. 2024 г. - нояб. 2024 г. |
Откат 2024 года2024 | -1.61%май 2024 г. | 8d | 14d | 22dмай 2024 г. - июнь 2024 г. |
Откат 2024 года2024 | -1.45%май 2024 г. | 22d | 18d | 1mo 10dапр. 2024 г. - май 2024 г. |
Откат 2024 года2024 | -1.27%июль 2024 г. | 13d | 14d | 27dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. |
Показатели просадок
| BFIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.03% | -56.78% | +48.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.94% | -9.10% | +8.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.05% | -18.90% | +14.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -0.74% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.76% | -10.72% | +7.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.39% | 1.97% | -1.58% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BFIX
Добавьте Build Bond Innovation ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BFIX