PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOMO с ULTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XOMO с ULTY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY).

XOMO и ULTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XOMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г.. ULTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности XOMO и ULTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XOMO и ULTY

2026 (YTD)20252024
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF		23.45%6.90%1.86%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		-3.10%-0.84%0.54%

Доходность по периодам

С начала года, XOMO показывает доходность 23.45%, что значительно выше, чем у ULTY с доходностью -3.10%.

XOMO

1 день
-4.29%
1 месяц
2.32%
С начала года
23.45%
6 месяцев
31.32%
1 год
22.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ULTY

1 день
0.63%
1 месяц
-7.50%
С начала года
-3.10%
6 месяцев
-18.46%
1 год
10.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax XOM Option Income Strategy ETF

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с XOMO:
XOMO с XOMXOMO с APLYXOMO с FBYXOMO с JEPQXOMO с YMAGXOMO с VOOXOMO с AMZY
Часто сравнивают с ULTY:
ULTY с MSTYULTY с YMAXULTY с TSYYULTY с WPAYULTY с NVDYULTY с QQQTULTY с JEPQ

Сравнение комиссий XOMO и ULTY

XOMO берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии ULTY в 1.14%.

ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

XOMO vs. ULTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOMO
Ранг доходности на риск XOMO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOMO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOMO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOMO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOMO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOMO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
ULTY
Ранг доходности на риск ULTY: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULTY: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTY: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTY: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTY: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOMO c ULTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XOMOULTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.42

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

0.74

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.09

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

0.51

+0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.35

1.11

+2.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XOMO vs. ULTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOMO на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа ULTY равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOMO и ULTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XOMOULTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.42

+0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

-0.06

+0.61

Корреляция

Корреляция между XOMO и ULTY составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOMO и ULTY

Дивидендная доходность XOMO за последние двенадцать месяцев составляет около 30.57%, что меньше доходности ULTY в 133.15%

TTM202520242023
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF		30.57%31.64%26.94%5.13%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		133.15%142.99%111.70%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XOMO и ULTY

Максимальная просадка XOMO за все время составила -18.90%, что меньше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOMO и ULTY.

Загрузка...

Показатели просадок

XOMOULTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.90%

-26.85%

+7.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.24%

-24.16%

+8.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.12%

-20.55%

+15.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.05%

-9.06%

+2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.69%

11.12%

-4.43%

Волатильность

Сравнение волатильности XOMO и ULTY

Текущая волатильность для YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) составляет 6.57%, в то время как у YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) волатильность равна 9.06%. Это указывает на то, что XOMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ULTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XOMOULTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

9.06%

-2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.81%

17.10%

-3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.02%

25.28%

-3.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.46%

27.62%

-9.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.46%

27.62%

-9.16%