PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOMO с UCON
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XOMO с UCON

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

XOMO (YieldMax XOM Option Income Strategy ETF) and UCON (First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF) are both exchange-traded funds - XOMO is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while UCON is a Nontraditional Bonds fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past year, XOMO returned 16.88% vs 5.01% for UCON. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. XOMO charges 1.01%/yr vs 0.86%/yr for UCON.

Доходность

Сравнение доходности XOMO и UCON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XOMO показывает доходность 10.22%, что значительно выше, чем у UCON с доходностью 0.76%.

XOMO

1 день
0.93%
1 месяц
-6.78%
С начала года
10.22%
6 месяцев
11.32%
1 год
16.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UCON

1 день
0.02%
1 месяц
0.50%
С начала года
0.76%
6 месяцев
0.92%
1 год
5.01%
3 года*
5.89%
5 лет*
2.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XOMO и UCON

2026 (YTD)202520242023
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF		10.22%6.90%6.11%-8.59%
UCON
First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF		0.76%7.00%4.69%3.77%

Correlation

The correlation between XOMO and UCON is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2023 г.

-0.10

The correlation between XOMO and UCON shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to -0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax XOM Option Income Strategy ETF

First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF

Часто сравнивают с XOMO:
XOMO с XOMXOMO с APLYXOMO с FBYXOMO с JEPQXOMO с YMAGXOMO с VOOXOMO с AMZY
Часто сравнивают с UCON:
UCON с DIALUCON с FTSMUCON с AOKUCON с HLIPXUCON с DFAPXUCON с WOBDXUCON с XBAL.TO

Доходность на риск

XOMO vs. UCON — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOMO
Ранг доходности на риск XOMO: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOMO: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOMO: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOMO: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOMO: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOMO: 2424
Ранг коэф-та Мартина
UCON
Ранг доходности на риск UCON: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCON: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCON: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCON: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCON: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCON: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOMO c UCON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XOMOUCONDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
1.69

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
2.42

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.31

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.01

2.05

-1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.99

7.85

-4.86

XOMO vs. UCON - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOMO на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа UCON равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOMO и UCON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XOMO и UCON

Максимальная просадка XOMO за все время составила -18.90%, что больше максимальной просадки UCON в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOMO и UCON.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XOMOUCONРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.90%

-15.31%

-3.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.86%

-2.45%

-14.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-2.85%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.29%

-0.43%

-14.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.31%

-1.48%

-5.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.66%

0.64%

+5.02%

Волатильность

Сравнение волатильности XOMO и UCON

YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что XOMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UCON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XOMOUCONРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.49%

0.85%

+6.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.38%

2.37%

+15.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.65%

2.99%

+17.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.13%

3.90%

+15.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.13%

5.88%

+13.25%

Сравнение комиссий XOMO и UCON

XOMO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии UCON в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOMO и UCON

Дивидендная доходность XOMO за последние двенадцать месяцев составляет около 37.38%, что больше доходности UCON в 4.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
UCON
First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF		4.66%4.63%4.95%4.75%3.12%2.20%3.14%3.25%1.76%
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF		37.38%31.64%26.94%5.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XOMO and UCON have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XOMO has higher volatility (7.49%) compared to UCON (0.85%). In terms of maximum drawdown, XOMO dropped -18.90% vs UCON's -15.31%.

On 1-year performance, XOMO leads with 16.88% vs 5.01% for UCON. On fees, UCON is cheaper at 0.86% per year. On volatility, UCON has been the lower-risk option at 0.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XOMO has performed better with a 16.88% return vs 5.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UCON is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 1.01% for XOMO.

XOMO has the higher dividend yield at 37.38%, compared with 4.66% for UCON.

XOMO is categorized as Derivative Income, while UCON is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: YieldMax and First Trust. Their fees differ too: 1.01% for XOMO and 0.86% for UCON.

UCON currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XOMO и UCON

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор