Сравнение XOMO с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
XOMO и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XOMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности XOMO и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XOMO и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 23.45% | 6.90% | 6.11% | -8.62% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.12% |
Доходность по периодам
С начала года, XOMO показывает доходность 23.45%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 12.17%.
XOMO
- 1 день
- -4.29%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- 23.45%
- 6 месяцев
- 31.32%
- 1 год
- 22.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XOMO и SCHD
XOMO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
XOMO vs. SCHD — Ранг доходности на риск
XOMO
SCHD
Сравнение XOMO c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XOMO | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.88 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.32 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.05 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.35 | 3.55 | -0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XOMO | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.88 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.84 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между XOMO и SCHD составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOMO и SCHD
Дивидендная доходность XOMO за последние двенадцать месяцев составляет около 30.57%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 30.57% | 31.64% | 26.94% | 5.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок XOMO и SCHD
Максимальная просадка XOMO за все время составила -18.90%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOMO и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| XOMO | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.90% | -33.37% | +14.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.24% | -12.74% | -2.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.12% | -3.43% | -1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.05% | -3.34% | -3.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.69% | 3.75% | +2.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности XOMO и SCHD
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что XOMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XOMO | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.57% | 2.33% | +4.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.81% | 7.96% | +5.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.02% | 15.69% | +6.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.46% | 14.40% | +4.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.46% | 16.70% | +1.76% |