Сравнение XOMO с QRMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI).
XOMO и QRMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XOMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г.. QRMI - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности XOMO и QRMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XOMO и QRMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 23.45% | 6.90% | 6.11% | -8.62% |
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF | -2.50% | 3.76% | 14.72% | 1.19% |
Доходность по периодам
С начала года, XOMO показывает доходность 23.45%, что значительно выше, чем у QRMI с доходностью -2.50%.
XOMO
- 1 день
- -4.29%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- 23.45%
- 6 месяцев
- 31.32%
- 1 год
- 22.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QRMI
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- -2.50%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 2.76%
- 3 года*
- 6.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XOMO и QRMI
XOMO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии QRMI в 0.60%.
Доходность на риск
XOMO vs. QRMI — Ранг доходности на риск
XOMO
QRMI
Сравнение XOMO c QRMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XOMO | QRMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.36 | +0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 0.55 | +0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.08 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 0.55 | +0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.35 | 1.59 | +1.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XOMO | QRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.36 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.09 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между XOMO и QRMI составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOMO и QRMI
Дивидендная доходность XOMO за последние двенадцать месяцев составляет около 30.57%, что больше доходности QRMI в 12.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 30.57% | 31.64% | 26.94% | 5.13% | 0.00% | 0.00% |
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF | 12.66% | 12.28% | 11.80% | 12.44% | 10.65% | 3.36% |
Просадки
Сравнение просадок XOMO и QRMI
Максимальная просадка XOMO за все время составила -18.90%, что меньше максимальной просадки QRMI в -20.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOMO и QRMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| XOMO | QRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.90% | -20.95% | +2.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.24% | -5.04% | -10.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.12% | -3.54% | -1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.05% | -8.25% | +1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.69% | 1.74% | +4.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности XOMO и QRMI
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что XOMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XOMO | QRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.57% | 3.02% | +3.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.81% | 4.93% | +8.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.02% | 7.77% | +14.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.46% | 8.46% | +10.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.46% | 8.46% | +10.00% |