Сравнение XOMO с GPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX).
XOMO и GPIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XOMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г.. GPIX - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности XOMO и GPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XOMO и GPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 23.45% | 6.90% | 6.11% | -2.82% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF | -2.58% | 16.25% | 21.77% | 13.45% |
Доходность по периодам
С начала года, XOMO показывает доходность 23.45%, что значительно выше, чем у GPIX с доходностью -2.58%.
XOMO
- 1 день
- -4.29%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- 23.45%
- 6 месяцев
- 31.32%
- 1 год
- 22.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPIX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- -2.58%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 17.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XOMO и GPIX
XOMO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.
Доходность на риск
XOMO vs. GPIX — Ранг доходности на риск
XOMO
GPIX
Сравнение XOMO c GPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XOMO | GPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.02 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.54 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.25 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.53 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.35 | 7.95 | -4.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XOMO | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.02 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 1.45 | -0.90 |
Корреляция
Корреляция между XOMO и GPIX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOMO и GPIX
Дивидендная доходность XOMO за последние двенадцать месяцев составляет около 30.57%, что больше доходности GPIX в 8.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 30.57% | 31.64% | 26.94% | 5.13% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF | 8.66% | 8.01% | 7.45% | 1.40% |
Просадки
Сравнение просадок XOMO и GPIX
Максимальная просадка XOMO за все время составила -18.90%, что больше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOMO и GPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| XOMO | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.90% | -17.50% | -1.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.24% | -11.54% | -3.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.12% | -4.53% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.05% | -1.54% | -5.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.69% | 2.22% | +4.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности XOMO и GPIX
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что XOMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XOMO | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.57% | 5.11% | +1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.81% | 8.44% | +5.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.02% | 17.02% | +5.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.46% | 14.06% | +4.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.46% | 14.06% | +4.40% |