PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XOMO с FYEE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XOMO и FYEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XOMO показывает доходность 16.83%, что значительно выше, чем у FYEE с доходностью 7.28%.


XOMO

1 день
-0.36%
1 месяц
-2.23%
С начала года
16.83%
6 месяцев
19.65%
1 год
31.56%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FYEE

1 день
0.23%
1 месяц
2.96%
С начала года
7.28%
6 месяцев
8.57%
1 год
24.81%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XOMO и FYEE


2026 (YTD)20252024
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF
16.83%6.90%-6.70%
FYEE
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF
7.28%15.76%13.20%

Correlation

The correlation between XOMO and FYEE is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2024 г.

0.04

The correlation between XOMO and FYEE shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax XOM Option Income Strategy ETF

Fidelity Yield Enhanced Equity ETF

Доходность на риск

XOMO vs. FYEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XOMO
Ранг доходности на риск XOMO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOMO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOMO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOMO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOMO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOMO: 4141
Ранг коэф-та Мартина

FYEE
Ранг доходности на риск FYEE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYEE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYEE: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYEE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYEE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYEE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOMO c FYEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XOMOFYEEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.52

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

3.37

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.43

17.26

-10.82

XOMO vs. FYEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOMO на текущий момент составляет 1.58, что ниже коэффициента Шарпа FYEE равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOMO и FYEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XOMOFYEEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

2.59

-1.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

1.25

-0.87

Просадки

Сравнение просадок XOMO и FYEE

Максимальная просадка XOMO за все время составила -18.90%, примерно равная максимальной просадке FYEE в -18.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOMO и FYEE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XOMOFYEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.90%

-18.79%

-0.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.73%

-7.39%

-6.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.21%

-0.07%

-10.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.22%

-2.25%

-4.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.92%

1.44%

+3.48%

Волатильность

Сравнение волатильности XOMO и FYEE

YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что XOMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XOMOFYEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.49%

1.39%

+6.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.60%

7.25%

+9.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.05%

9.63%

+10.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.93%

13.83%

+5.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.93%

13.83%

+5.10%

Сравнение комиссий XOMO и FYEE

XOMO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FYEE в 0.28%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XOMO и FYEE

Дивидендная доходность XOMO за последние двенадцать месяцев составляет около 35.68%, что больше доходности FYEE в 7.55%


ПозицияTTM202520242023
FYEE
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF
7.55%7.08%5.45%0.00%
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF
35.68%31.64%26.94%5.13%

Часто задаваемые вопросы


XOMO and FYEE have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XOMO has higher volatility (7.49%) compared to FYEE (1.39%). In terms of maximum drawdown, XOMO dropped -18.90% vs FYEE's -18.79%.

On 1-year performance, XOMO leads with 31.56% vs 24.81% for FYEE. On fees, FYEE is cheaper at 0.28% per year. On volatility, FYEE has been the lower-risk option at 1.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XOMO has performed better with a 31.56% return vs 24.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FYEE is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 1.01% for XOMO.

XOMO has the higher dividend yield at 35.68%, compared with 7.55% for FYEE.

They also come from different issuers: YieldMax and Fidelity. Their fees differ too: 1.01% for XOMO and 0.28% for FYEE.

FYEE currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XOMO и FYEE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор