PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOMO с FYEE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XOMO с FYEE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE).

XOMO и FYEE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XOMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г.. FYEE - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 9 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности XOMO и FYEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XOMO и FYEE

2026 (YTD)20252024
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF		23.45%6.90%-6.70%
FYEE
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF		-2.09%15.76%13.20%

Доходность по периодам

С начала года, XOMO показывает доходность 23.45%, что значительно выше, чем у FYEE с доходностью -2.09%.

XOMO

1 день
-4.29%
1 месяц
2.32%
С начала года
23.45%
6 месяцев
31.32%
1 год
22.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FYEE

1 день
0.48%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-2.09%
6 месяцев
2.22%
1 год
17.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax XOM Option Income Strategy ETF

Fidelity Yield Enhanced Equity ETF

Часто сравнивают с XOMO:
XOMO с XOMXOMO с APLYXOMO с FBYXOMO с JEPQXOMO с YMAGXOMO с VOOXOMO с AMZY
Часто сравнивают с FYEE:
FYEE с JEPIFYEE с SCHDFYEE с JEPQFYEE с FDVVFYEE с VOOFYEE с FIDIFYEE с GPIQ

Сравнение комиссий XOMO и FYEE

XOMO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FYEE в 0.28%.

XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF
FYEE
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF

Доходность на риск

XOMO vs. FYEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOMO
Ранг доходности на риск XOMO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOMO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOMO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOMO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOMO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOMO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
FYEE
Ранг доходности на риск FYEE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYEE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYEE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYEE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYEE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYEE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOMO c FYEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XOMOFYEEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.10

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.60

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.28

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

1.52

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.35

7.97

-4.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XOMO vs. FYEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOMO на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FYEE равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOMO и FYEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XOMOFYEEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.10

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.95

-0.40

Корреляция

Корреляция между XOMO и FYEE составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOMO и FYEE

Дивидендная доходность XOMO за последние двенадцать месяцев составляет около 30.57%, что больше доходности FYEE в 8.27%

TTM202520242023
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF		30.57%31.64%26.94%5.13%
FYEE
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF		8.27%7.08%5.45%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XOMO и FYEE

Максимальная просадка XOMO за все время составила -18.90%, примерно равная максимальной просадке FYEE в -18.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOMO и FYEE.

Загрузка...

Показатели просадок

XOMOFYEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.90%

-18.79%

-0.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.24%

-11.60%

-3.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.12%

-4.26%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.05%

-2.40%

-4.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.69%

2.21%

+4.48%

Волатильность

Сравнение волатильности XOMO и FYEE

YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что XOMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XOMOFYEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

4.93%

+1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.81%

8.49%

+5.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.02%

15.88%

+6.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.46%

14.31%

+4.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.46%

14.31%

+4.15%