Сравнение XOMO с DJIA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA).
XOMO и DJIA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XOMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г.. DJIA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность DJIA Cboe BuyWrite v2 Index. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности XOMO и DJIA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XOMO и DJIA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 23.45% | 6.90% | 6.11% | -8.62% |
DJIA Global X Dow 30 Covered Call ETF | -1.83% | 9.11% | 14.52% | 1.42% |
Доходность по периодам
С начала года, XOMO показывает доходность 23.45%, что значительно выше, чем у DJIA с доходностью -1.83%.
XOMO
- 1 день
- -4.29%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- 23.45%
- 6 месяцев
- 31.32%
- 1 год
- 22.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DJIA
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- 3.58%
- 1 год
- 6.73%
- 3 года*
- 9.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XOMO и DJIA
XOMO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии DJIA в 0.60%.
Доходность на риск
XOMO vs. DJIA — Ранг доходности на риск
XOMO
DJIA
Сравнение XOMO c DJIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XOMO | DJIA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.52 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 0.83 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.15 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 0.75 | +0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.35 | 3.05 | +0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XOMO | DJIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.52 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.59 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между XOMO и DJIA составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOMO и DJIA
Дивидендная доходность XOMO за последние двенадцать месяцев составляет около 30.57%, что больше доходности DJIA в 11.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 30.57% | 31.64% | 26.94% | 5.13% | 0.00% |
DJIA Global X Dow 30 Covered Call ETF | 11.42% | 10.60% | 11.44% | 7.16% | 9.18% |
Просадки
Сравнение просадок XOMO и DJIA
Максимальная просадка XOMO за все время составила -18.90%, что больше максимальной просадки DJIA в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOMO и DJIA.
Загрузка...
Показатели просадок
| XOMO | DJIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.90% | -16.91% | -1.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.24% | -9.20% | -6.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.12% | -5.23% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.05% | -3.63% | -3.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.69% | 2.25% | +4.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности XOMO и DJIA
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что XOMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XOMO | DJIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.57% | 4.12% | +2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.81% | 6.08% | +7.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.02% | 13.05% | +8.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.46% | 11.32% | +7.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.46% | 11.32% | +7.14% |