PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOMO с CRSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XOMO с CRSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH).

XOMO и CRSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XOMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г.. CRSH - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 1 мая 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности XOMO и CRSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XOMO и CRSH

2026 (YTD)20252024
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF		23.45%6.90%-3.11%
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF		18.37%-13.40%-51.96%

Доходность по периодам

С начала года, XOMO показывает доходность 23.45%, что значительно выше, чем у CRSH с доходностью 18.37%.

XOMO

1 день
-4.29%
1 месяц
2.32%
С начала года
23.45%
6 месяцев
31.32%
1 год
22.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CRSH

1 день
-1.76%
1 месяц
6.01%
С начала года
18.37%
6 месяцев
24.09%
1 год
-24.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax XOM Option Income Strategy ETF

YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с XOMO:
XOMO с XOMXOMO с APLYXOMO с FBYXOMO с JEPQXOMO с YMAGXOMO с VOOXOMO с AMZY
Часто сравнивают с CRSH:
CRSH с TSLYCRSH с TSLZCRSH с TSLPCRSH с TSLACRSH с YMAXCRSH с VGTCRSH с NVDY

Сравнение комиссий XOMO и CRSH

XOMO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии CRSH в 0.99%.

XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

XOMO vs. CRSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOMO
Ранг доходности на риск XOMO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOMO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOMO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOMO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOMO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOMO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
CRSH
Ранг доходности на риск CRSH: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRSH: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRSH: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRSH: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRSH: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRSH: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOMO c CRSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XOMOCRSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

-0.57

+1.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

-0.59

+1.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

0.93

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

-0.55

+2.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.35

-0.75

+4.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XOMO vs. CRSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOMO на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа CRSH равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOMO и CRSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XOMOCRSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

-0.57

+1.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

-0.64

+1.19

Корреляция

Корреляция между XOMO и CRSH составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOMO и CRSH

Дивидендная доходность XOMO за последние двенадцать месяцев составляет около 30.57%, что меньше доходности CRSH в 100.61%

TTM202520242023
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF		30.57%31.64%26.94%5.13%
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF		100.61%138.78%94.25%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XOMO и CRSH

Максимальная просадка XOMO за все время составила -18.90%, что меньше максимальной просадки CRSH в -63.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOMO и CRSH.

Загрузка...

Показатели просадок

XOMOCRSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.90%

-63.68%

+44.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.24%

-48.16%

+32.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.12%

-53.43%

+48.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.05%

-41.91%

+34.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.69%

35.23%

-28.54%

Волатильность

Сравнение волатильности XOMO и CRSH

Текущая волатильность для YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) составляет 6.57%, в то время как у YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что XOMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XOMOCRSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

8.04%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.81%

23.47%

-9.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.02%

42.40%

-20.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.46%

48.37%

-29.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.46%

48.37%

-29.91%