Сравнение XOM с WM
XOM (Exxon Mobil Corporation) and WM (Waste Management, Inc.) are both stocks. XOM operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while WM operates in Waste Management (Industrials). Over the past 10 years, XOM returned 9.64%/yr vs 15.36%/yr for WM. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XOM и WM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XOM показывает доходность 23.81%, что значительно выше, чем у WM с доходностью 0.71%. За последние 10 лет акции XOM уступали акциям WM по среднегодовой доходности: 9.64% против 15.36% соответственно.
XOM
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- 23.81%
- 6 месяцев
- 25.40%
- 1 год
- 38.24%
- 3 года*
- 15.15%
- 5 лет*
- 23.23%
- 10 лет*
- 9.64%
WM
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 2.63%
- 1 год
- -5.98%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 11.14%
- 10 лет*
- 15.36%
Сравнение доходности по годам XOM и WM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XOM Exxon Mobil Corporation | 23.81% | 15.98% | 11.26% | -6.26% | 87.41% | 57.58% | -36.21% | 7.23% | -15.09% | -3.81% |
WM Waste Management, Inc. | 0.71% | 10.50% | 14.28% | 16.20% | -4.49% | 43.82% | 5.46% | 30.45% | 5.32% | 24.46% |
Correlation
The correlation between XOM and WM is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 1991 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
XOM:
$614.94B
WM:
$88.75B
XOM:
$5.93
WM:
$6.91
XOM:
24.80
WM:
31.76
XOM:
1.15
WM:
2.60
XOM:
1.93
WM:
3.49
XOM:
2.42
WM:
8.86
XOM:
$326.01B
WM:
$25.41B
XOM:
$83.11B
WM:
$5.61B
XOM:
$60.44B
WM:
$6.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOM vs. WM — Ранг доходности на риск
XOM
WM
Сравнение XOM c WM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exxon Mobil Corporation (XOM) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XOM | WM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.96 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | -0.36 | +2.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.56 | -0.79 | +7.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XOM и WM
Максимальная просадка XOM за все время составила -62.40%, что меньше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOM и WM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XOM | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.40% | -77.85% | +15.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.69% | -16.70% | +1.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.92% | -18.14% | -0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.51% | -18.14% | -2.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.34% | -30.07% | -31.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.68% | -10.24% | -3.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.20% | -17.69% | +7.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.84% | 7.58% | -1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности XOM и WM
Exxon Mobil Corporation (XOM) имеет более высокую волатильность в 9.08% по сравнению с Waste Management, Inc. (WM) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что XOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XOM | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.08% | 6.13% | +2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.51% | 14.08% | +6.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.51% | 19.03% | +5.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.77% | 18.62% | +8.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.20% | 19.54% | +8.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOM и WM
Дивидендная доходность XOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности WM в 1.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM Waste Management, Inc. | 1.61% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 2.78% | 3.32% | 3.57% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XOM и WM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exxon Mobil Corporation и Waste Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности XOM и WM
XOM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о валовой прибыли в 31.36B при выручке в 83.16B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
WM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
XOM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила об операционной прибыли в 5.29B при выручке в 83.16B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
WM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.11B при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.
XOM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.18B при выручке в 83.16B, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.
WM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в 723.00M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
XOM and WM have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XOM has higher volatility (9.08%) compared to WM (6.13%). In terms of maximum drawdown, XOM dropped -62.40% vs WM's -77.85%.
XOM currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XOM и WM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор