PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение T с TMUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение T с TMUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

T (AT&T Inc.) and TMUS (T-Mobile US, Inc.) are both stocks. Both operate in the Telecom Services industry within the Communication Services sector. Over the past 10 years, T returned 3.62%/yr vs 15.83%/yr for TMUS. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности T и TMUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AT&T Inc. (T) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, T показывает доходность -3.08%, что значительно выше, чем у TMUS с доходностью -9.72%. За последние 10 лет акции T уступали акциям TMUS по среднегодовой доходности: 3.62% против 15.83% соответственно.

T

1 день
-4.42%
1 месяц
-9.77%
С начала года
-3.08%
6 месяцев
-4.92%
1 год
-12.10%
3 года*
22.12%
5 лет*
7.39%
10 лет*
3.62%

TMUS

1 день
-3.91%
1 месяц
-6.16%
С начала года
-9.72%
6 месяцев
-12.08%
1 год
-24.20%
3 года*
13.09%
5 лет*
5.60%
10 лет*
15.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам T и TMUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
T
AT&T Inc.		-3.08%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%
TMUS
T-Mobile US, Inc.		-9.72%-6.58%39.70%15.02%20.71%-13.99%71.96%23.28%0.16%10.43%

Correlation

The correlation between T and TMUS is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2007 г.

0.35

Over the past year, T and TMUS have become more correlated (0.56) than their long-term average of 0.35, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

EPS

T:

$3.04

TMUS:

$9.41

Коэффициент P/E

T:

7.73

TMUS:

19.28

Коэффициент PEG

T:

0.32

TMUS:

0.29

Коэффициент P/S

T:

1.35

TMUS:

2.25

Общая выручка (12 мес.)

T:

$125.65B

TMUS:

$90.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

T:

$105.41B

TMUS:

$34.92B

EBITDA (12 мес.)

T:

$54.70B

TMUS:

$28.22B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AT&T Inc.

T-Mobile US, Inc.

Часто сравнивают с T:
T с VZT с SPYT с JEPIT с SCHDT с NFLXT с FT с CMCSA
Часто сравнивают с TMUS:
TMUS с VZTMUS с DTE.DETMUS с DTEGYTMUS с SPOTTMUS с MC.PATMUS с GOOGLTMUS с VTI

Доходность на риск

T vs. TMUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
T
Ранг доходности на риск T: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 1414
Ранг коэф-та Мартина
TMUS
Ранг доходности на риск TMUS: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMUS: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMUS: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMUS: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMUS: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMUS: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение T c TMUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTMUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
-0.97

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.67
-1.36

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

0.85

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

-0.85

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.20

-1.40

+0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

T vs. TMUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа T на текущий момент составляет -0.56, что выше коэффициента Шарпа TMUS равного -0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа T и TMUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTMUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

-0.97

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.24

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.61

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.20

+0.18

Просадки

Сравнение просадок T и TMUS

Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, что меньше максимальной просадки TMUS в -86.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и TMUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TTMUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.15%

-86.29%

+22.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.60%

-28.62%

+8.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.60%

-31.99%

+11.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.01%

-31.99%

-0.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.35%

-31.99%

-10.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.23%

-31.99%

+13.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.72%

-25.95%

+10.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.08%

17.33%

-7.25%

Волатильность

Сравнение волатильности T и TMUS

AT&T Inc. (T) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с T-Mobile US, Inc. (TMUS) с волатильностью 6.53%. Это указывает на то, что T испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TTMUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

6.53%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.27%

19.07%

-1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.86%

24.92%

-3.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.92%

23.85%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.69%

26.07%

-2.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов T и TMUS

Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности TMUS в 2.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
T
AT&T Inc.		4.71%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%
TMUS
T-Mobile US, Inc.		2.17%1.80%1.28%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей T и TMUS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AT&T Inc. и T-Mobile US, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00B25.00B30.00B35.00B40.00B20222023202420252026
33.47B
23.11B
(T) Общая выручка
(TMUS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

T and TMUS have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

T has higher volatility (6.96%) compared to TMUS (6.53%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs TMUS's -86.29%.

T currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для T и TMUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор