Сравнение T с TMUS
T (AT&T Inc.) and TMUS (T-Mobile US, Inc.) are both stocks. Both operate in the Telecom Services industry within the Communication Services sector. Over the past 10 years, T returned 2.02%/yr vs 16.35%/yr for TMUS. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности T и TMUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, T показывает доходность -8.33%, что значительно ниже, чем у TMUS с доходностью -4.04%. За последние 10 лет акции T уступали акциям TMUS по среднегодовой доходности: 2.02% против 16.35% соответственно.
T
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -3.83%
- 6 месяцев
- -5.16%
- С начала года
- -8.33%
- 1 год
- -14.60%
- 3 года*
- 23.91%
- 5 лет*
- 6.50%
- 10 лет*
- 2.02%
TMUS
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- 4.61%
- 6 месяцев
- 2.19%
- С начала года
- -4.04%
- 1 год
- -14.10%
- 3 года*
- 13.48%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 16.35%
Сравнение доходности по годам T и TMUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T AT&T Inc. | -8.33% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | -4.04% | -6.58% | 39.70% | 15.02% | 20.71% | -13.99% | 71.96% | 23.28% | 0.16% | 10.43% |
Correlation
The correlation between T and TMUS is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2007 г. | 0.36 |
Over the past year, T and TMUS have become more correlated (0.59) than their long-term average of 0.36, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
T:
$152.79B
TMUS:
$208.70B
T:
$3.05
TMUS:
$9.45
T:
7.20
TMUS:
20.40
T:
0.30
TMUS:
0.31
T:
1.25
TMUS:
2.38
T:
$125.65B
TMUS:
$90.53B
T:
$105.41B
TMUS:
$34.92B
T:
$54.70B
TMUS:
$28.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
T vs. TMUS — Ранг доходности на риск
T
TMUS
Сравнение T c TMUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| T | TMUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.93 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.42 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | -0.72 | -0.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок T и TMUS
Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, что меньше максимальной просадки TMUS в -86.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и TMUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| T | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.15% | -86.29% | +22.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.89% | -34.02% | +5.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.89% | -37.13% | +8.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.01% | -37.13% | +5.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.35% | -37.13% | -5.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.66% | -27.72% | +5.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.74% | -25.98% | +10.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.80% | 19.71% | -6.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности T и TMUS
Текущая волатильность для AT&T Inc. (T) составляет 10.04%, в то время как у T-Mobile US, Inc. (TMUS) волатильность равна 10.65%. Это указывает на то, что T испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| T | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.04% | 10.65% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.94% | 20.93% | -0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.65% | 26.18% | -2.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.40% | 24.33% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.91% | 26.16% | -2.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов T и TMUS
Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности TMUS в 2.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T AT&T Inc. | 5.05% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | 2.04% | 1.80% | 1.28% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей T и TMUS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AT&T Inc. и T-Mobile US, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
T and TMUS have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMUS has higher volatility (10.65%) compared to T (10.04%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs TMUS's -86.29%.
TMUS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.54 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для T и TMUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор