PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение T с F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности T и F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AT&T Inc. (T) и Ford Motor Company (F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, T показывает доходность -6.13%, что значительно ниже, чем у F с доходностью 9.22%. За последние 10 лет акции T уступали акциям F по среднегодовой доходности: 2.70% против 6.07% соответственно.


T

1 день
3.21%
1 месяц
-9.70%
С начала года
-6.13%
6 месяцев
-4.67%
1 год
-15.59%
3 года*
20.20%
5 лет*
7.06%
10 лет*
2.70%

F

1 день
-0.78%
1 месяц
-6.23%
С начала года
9.22%
6 месяцев
7.83%
1 год
36.65%
3 года*
6.44%
5 лет*
3.32%
10 лет*
6.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам T и F


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
T
AT&T Inc.
-6.13%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%
F
Ford Motor Company
9.22%42.35%-13.10%10.18%-42.18%137.48%-3.88%29.64%-34.35%8.73%

Correlation

The correlation between T and F is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 1984 г.

0.29

The correlation between T and F shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.31 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

T:

$3.04

F:

-$1.52

Коэффициент P/S

T:

1.31

F:

0.30

Общая выручка (12 мес.)

T:

$125.65B

F:

$189.86B

Валовая прибыль (12 мес.)

T:

$105.41B

F:

$17.42B

EBITDA (12 мес.)

T:

$54.70B

F:

$9.99B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AT&T Inc.

Ford Motor Company

Доходность на риск

T vs. F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

T
Ранг доходности на риск T: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 99
Ранг коэф-та Мартина

F
Ранг доходности на риск F: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа F: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино F: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега F: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара F: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина F: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение T c F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и Ford Motor Company (F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.21

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.66

1.65

-2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.40

4.04

-5.44

T vs. F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа T на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа F равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа T и F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок T и F

Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, что меньше максимальной просадки F в -97.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и F.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.15%

-97.07%

+32.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.57%

-22.31%

-1.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.57%

-36.51%

+12.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.01%

-58.62%

+26.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.35%

-64.77%

+22.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.80%

-38.22%

+17.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.72%

-44.69%

+28.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.14%

9.11%

+2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности T и F

Текущая волатильность для AT&T Inc. (T) составляет 8.49%, в то время как у Ford Motor Company (F) волатильность равна 15.89%. Это указывает на то, что T испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.49%

15.89%

-7.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.37%

29.75%

-11.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.66%

37.54%

-14.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.12%

39.44%

-15.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.79%

37.48%

-13.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов T и F

Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что больше доходности F в 4.29%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
F
Ford Motor Company
4.29%5.72%7.88%4.92%4.30%0.48%1.71%6.45%9.54%5.20%7.01%4.26%
T
AT&T Inc.
4.87%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей T и F

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AT&T Inc. и Ford Motor Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


30.00B35.00B40.00B45.00B50.00B20222023202420252026
33.47B
43.25B
(T) Общая выручка
(F) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


T and F have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

F has higher volatility (15.89%) compared to T (8.49%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs F's -97.07%.

F currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для T и F

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор