Сравнение T с F
T (AT&T Inc.) and F (Ford Motor Company) are both stocks. T operates in Telecom Services (Communication Services), while F operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, T returned 3.62%/yr vs 6.87%/yr for F. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности T и F
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, T показывает доходность -3.08%, что значительно ниже, чем у F с доходностью 22.56%. За последние 10 лет акции T уступали акциям F по среднегодовой доходности: 3.62% против 6.87% соответственно.
T
- 1 день
- -4.42%
- 1 месяц
- -9.77%
- С начала года
- -3.08%
- 6 месяцев
- -4.92%
- 1 год
- -12.10%
- 3 года*
- 22.12%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 3.62%
F
- 1 день
- -2.72%
- 1 месяц
- 38.33%
- С начала года
- 22.56%
- 6 месяцев
- 22.84%
- 1 год
- 61.77%
- 3 года*
- 15.26%
- 5 лет*
- 4.77%
- 10 лет*
- 6.87%
Сравнение доходности по годам T и F
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T AT&T Inc. | -3.08% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
F Ford Motor Company | 22.56% | 42.35% | -13.10% | 10.18% | -42.18% | 137.48% | -3.88% | 29.64% | -34.35% | 8.73% |
Correlation
The correlation between T and F is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 1984 г. | 0.29 |
Over the past year, the correlation between T and F has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.29, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
T:
$3.04
F:
-$1.52
T:
1.35
F:
0.33
T:
$125.65B
F:
$189.86B
T:
$105.41B
F:
$17.42B
T:
$54.70B
F:
$9.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
T vs. F — Ранг доходности на риск
T
F
Сравнение T c F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и Ford Motor Company (F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| T | F | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | 1.68 | -2.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | 2.65 | -3.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.32 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 2.78 | -3.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 7.48 | -8.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| T | F | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | 1.68 | -2.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.12 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.18 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.16 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок T и F
Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, что меньше максимальной просадки F в -97.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и F.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| T | F | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.15% | -97.07% | +32.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.60% | -22.31% | +1.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.60% | -36.51% | +15.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.01% | -58.62% | +26.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.35% | -64.77% | +22.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.23% | -30.68% | +12.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.72% | -44.70% | +28.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.08% | 8.29% | +1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности T и F
Текущая волатильность для AT&T Inc. (T) составляет 6.96%, в то время как у Ford Motor Company (F) волатильность равна 21.29%. Это указывает на то, что T испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| T | F | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.96% | 21.29% | -14.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.27% | 29.05% | -11.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.86% | 37.02% | -15.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.92% | 39.38% | -15.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.69% | 37.46% | -13.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов T и F
Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности F в 3.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F Ford Motor Company | 3.82% | 5.72% | 7.88% | 4.92% | 4.30% | 0.48% | 1.71% | 6.45% | 9.54% | 5.20% | 7.01% | 4.26% |
T AT&T Inc. | 4.71% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей T и F
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AT&T Inc. и Ford Motor Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
T and F have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
F has higher volatility (21.29%) compared to T (6.96%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs F's -97.07%.
F currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для T и F
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор