PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение T с F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности T и F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AT&T Inc. (T) и Ford Motor Company (F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, T показывает доходность -8.33%, что значительно ниже, чем у F с доходностью 10.70%. За последние 10 лет акции T уступали акциям F по среднегодовой доходности: 2.02% против 5.30% соответственно.


T

1 день
2.57%
1 месяц
-3.83%
6 месяцев
-5.16%
С начала года
-8.33%
1 год
-14.60%
3 года*
23.91%
5 лет*
6.50%
10 лет*
2.02%

F

1 день
0.07%
1 месяц
-1.53%
6 месяцев
5.17%
С начала года
10.70%
1 год
32.47%
3 года*
6.74%
5 лет*
6.00%
10 лет*
5.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам T и F


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
T
AT&T Inc.
-8.33%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%
F
Ford Motor Company
10.70%42.35%-13.10%10.18%-42.18%137.48%-3.88%29.64%-34.35%8.73%

Correlation

The correlation between T and F is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 1984 г.

0.29

Over the past year, the correlation between T and F has dropped to 0.00 - well below their long-term average of 0.29, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

T:

$152.79B

F:

$55.50B

EPS

T:

$3.05

F:

-$1.51

Коэффициент P/S

T:

1.25

F:

0.30

Общая выручка (12 мес.)

T:

$125.65B

F:

$189.86B

Валовая прибыль (12 мес.)

T:

$105.41B

F:

$17.42B

EBITDA (12 мес.)

T:

$54.70B

F:

$9.99B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AT&T Inc.

Ford Motor Company

Доходность на риск

T vs. F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

T
Ранг доходности на риск T: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 1818
Ранг коэф-та Мартина

F
Ранг доходности на риск F: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа F: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино F: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега F: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара F: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина F: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение T c F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и Ford Motor Company (F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.19

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.51

1.39

-1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.14

3.15

-4.29

T vs. F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа T на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа F равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа T и F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок T и F

Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, что меньше максимальной просадки F в -97.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и F.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.15%

-97.07%

+32.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.89%

-23.39%

-5.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.89%

-36.51%

+7.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.01%

-58.62%

+26.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.35%

-64.77%

+22.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.66%

-37.38%

+14.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.74%

-44.69%

+28.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.80%

10.35%

+2.45%

Волатильность

Сравнение волатильности T и F

AT&T Inc. (T) имеет более высокую волатильность в 10.04% по сравнению с Ford Motor Company (F) с волатильностью 7.94%. Это указывает на то, что T испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.04%

7.94%

+2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.94%

29.82%

-9.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.65%

37.32%

-13.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.40%

39.44%

-15.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.91%

37.47%

-13.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов T и F

Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности F в 4.23%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
F
Ford Motor Company
4.23%5.72%7.88%4.92%4.30%0.48%1.71%6.45%9.54%5.20%7.01%4.26%
T
AT&T Inc.
5.05%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей T и F

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AT&T Inc. и Ford Motor Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


30.00B35.00B40.00B45.00B50.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
33.47B
43.25B
(T) Общая выручка
(F) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


T and F have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

T has higher volatility (10.04%) compared to F (7.94%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs F's -97.07%.

F currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для T и F

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор