PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение T с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение T с SPY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

T (AT&T Inc.) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, T returned 2.02%/yr vs 15.08%/yr for SPY. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности T и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AT&T Inc. (T) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, T показывает доходность -8.33%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.67%. За последние 10 лет акции T уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.02% против 15.08% соответственно.

T

1 день
2.57%
1 месяц
-3.83%
6 месяцев
-5.16%
С начала года
-8.33%
1 год
-14.60%
3 года*
23.91%
5 лет*
6.50%
10 лет*
2.02%

SPY

1 день
-0.54%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
9.02%
С начала года
10.67%
1 год
21.60%
3 года*
20.01%
5 лет*
13.24%
10 лет*
15.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам T и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
T
AT&T Inc.		-8.33%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.67%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between T and SPY is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 1993 г.

0.44

The correlation between T and SPY shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AT&T Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с T:
T с VZT с JEPIT с TMUST с SCHDT с NFLXT с FT с CMCSA
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

T vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
T
Ранг доходности на риск T: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 1818
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение T c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.62
1.72

-2.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.75
2.38

-3.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.31

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.51

2.44

-2.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.14

10.63

-11.78

T vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа T на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа T и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок T и SPY

Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.15%

-55.19%

-8.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.89%

-8.88%

-20.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.89%

-18.76%

-10.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.01%

-24.50%

-7.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.35%

-33.72%

-8.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.66%

-0.91%

-21.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.74%

-9.02%

-6.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.80%

2.04%

+10.76%

Волатильность

Сравнение волатильности T и SPY

AT&T Inc. (T) имеет более высокую волатильность в 10.04% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что T испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.04%

3.58%

+6.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.94%

10.02%

+9.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.65%

12.58%

+11.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.40%

17.17%

+7.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.91%

17.93%

+5.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов T и SPY

Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности SPY в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.00%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
T
AT&T Inc.		5.05%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%

Часто задаваемые вопросы

T and SPY have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

T has higher volatility (10.04%) compared to SPY (3.58%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs SPY's -55.19%.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для T и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор