PortfoliosLab logo
Сравнение T с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между T и SPY составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности T и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AT&T Inc. (T) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

T:

2.72

SPY:

0.57

Коэф-т Сортино

T:

3.31

SPY:

0.93

Коэф-т Омега

T:

1.47

SPY:

1.14

Коэф-т Кальмара

T:

3.37

SPY:

0.61

Коэф-т Мартина

T:

21.67

SPY:

2.33

Индекс Язвы

T:

2.93%

SPY:

4.90%

Дневная вол-ть

T:

23.64%

SPY:

20.34%

Макс. просадка

T:

-63.88%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

T:

-3.78%

SPY:

-4.58%

Доходность по периодам

С начала года, T показывает доходность 22.42%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -0.21%. За последние 10 лет акции T уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.96% против 12.52% соответственно.


T

С начала года

22.42%

1 месяц

1.00%

6 месяцев

21.30%

1 год

63.75%

3 года

16.23%

5 лет

11.64%

10 лет

7.96%

SPY

С начала года

-0.21%

1 месяц

10.59%

6 месяцев

-1.16%

1 год

11.45%

3 года

15.35%

5 лет

16.25%

10 лет

12.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AT&T Inc.

SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности T и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

T
Ранг риск-скорректированной доходности T, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа T, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение T c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа T на текущий момент составляет 2.72, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа T и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов T и SPY

Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности SPY в 1.23%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
T
AT&T Inc.
4.08%4.88%6.63%7.35%11.19%9.58%6.91%9.28%6.67%5.98%7.23%7.25%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.23%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок T и SPY

Максимальная просадка T за все время составила -63.88%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности T и SPY

AT&T Inc. (T) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что T испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...