PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение T с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение T с SPY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

T (AT&T Inc.) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, T returned 3.33%/yr vs 15.42%/yr for SPY. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности T и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AT&T Inc. (T) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, T показывает доходность -2.96%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 9.07%. За последние 10 лет акции T уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.33% против 15.42% соответственно.

T

1 день
2.52%
1 месяц
-1.87%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
-1.93%
1 год
-12.71%
3 года*
20.58%
5 лет*
7.38%
10 лет*
3.33%

SPY

1 день
0.54%
1 месяц
0.35%
С начала года
9.07%
6 месяцев
9.42%
1 год
25.67%
3 года*
20.86%
5 лет*
13.36%
10 лет*
15.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам T и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
T
AT&T Inc.		-2.96%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		9.07%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between T and SPY is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 1993 г.

0.44

The correlation between T and SPY shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AT&T Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с T:
T с VZT с JEPIT с TMUST с SCHDT с NFLXT с FT с CMCSA
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

T vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
T
Ранг доходности на риск T: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 1515
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение T c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.59
1.98

-2.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.72
2.68

-3.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.36

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

2.74

-3.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

12.39

-13.61

T vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа T на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа T и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок T и SPY

Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.15%

-55.19%

-8.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.87%

-8.88%

-12.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.87%

-18.76%

-3.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.01%

-24.50%

-7.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.35%

-33.72%

-8.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.12%

-2.35%

-15.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.72%

-9.04%

-6.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.64%

1.97%

+8.67%

Волатильность

Сравнение волатильности T и SPY

AT&T Inc. (T) имеет более высокую волатильность в 8.21% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что T испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.21%

4.34%

+3.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.80%

9.58%

+8.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.13%

12.29%

+9.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.01%

17.12%

+6.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.73%

17.96%

+5.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов T и SPY

Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности SPY в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.00%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
T
AT&T Inc.		4.71%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%

Часто задаваемые вопросы

T and SPY have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

T has higher volatility (8.21%) compared to SPY (4.34%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs SPY's -55.19%.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для T и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор