Сравнение T с SPY

С начала года, T показывает доходность 15.30%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции T уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.61% против 14.06% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа T на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа T и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между T и SPY составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности SPY в 1.13%

Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и SPY.

AT&T Inc. (T) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что T испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.