Сравнение T с SPY
T (AT&T Inc.) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, T returned 2.43%/yr vs 15.27%/yr for SPY. Their 0.44 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности T и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, T показывает доходность -3.83%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 13.49%. За последние 10 лет акции T уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.43% против 15.27% соответственно.
T
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- 13.55%
- 6 месяцев
- -13.25%
- С начала года
- -3.83%
- 1 год
- -13.05%
- 3 года*
- 24.48%
- 5 лет*
- 7.82%
- 10 лет*
- 2.43%
- Всё время*
- 9.42%
SPY
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 12.78%
- С начала года
- 13.49%
- 1 год
- 23.94%
- 3 года*
- 21.38%
- 5 лет*
- 13.23%
- 10 лет*
- 15.27%
- Всё время*
- 10.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $41.99B | $36.81B | $39.78B | |
| $1.60B | $1.73B | $1.46B |
Сравнение доходности по годам T и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T AT&T Inc. | -3.83% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 13.49% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Correlation
The correlation between T and SPY is -0.20, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.20 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 1993 г. | 0.44 |
The correlation between T and SPY shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
T vs. SPY — Ранг доходности на риск
T
SPY
Сравнение T c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| T | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.33 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 2.71 | -3.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | 11.55 | -12.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок T и SPY
Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| T | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.15% | -55.19% | -8.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.89% | -8.88% | -20.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.89% | -18.76% | -10.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.01% | -24.50% | -7.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.35% | -33.72% | -8.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.86% | -0.20% | -18.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.74% | -9.01% | -6.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.51% | 2.08% | +11.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности T и SPY
AT&T Inc. (T) имеет более высокую волатильность в 8.93% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что T испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| T | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.93% | 4.10% | +4.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.83% | 10.32% | +9.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.84% | 12.88% | +11.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.63% | 17.21% | +7.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.03% | 17.96% | +6.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов T и SPY
Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что больше доходности SPY в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.98% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
T AT&T Inc. | 4.81% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Часто задаваемые вопросы
T and SPY have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
T has higher volatility (8.93%) compared to SPY (4.10%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs SPY's -55.19%.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для T и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор