PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение T с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение T с JEPI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

T (AT&T Inc.) is a stock, while JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) is Dividend fund actively managed by JPMorgan. Over the past 5 years, T returned 6.50%/yr vs 7.39%/yr for JEPI. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности T и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AT&T Inc. (T) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, T показывает доходность -8.33%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 3.70%.

T

1 день
2.57%
1 месяц
-3.83%
6 месяцев
-5.16%
С начала года
-8.33%
1 год
-14.60%
3 года*
23.91%
5 лет*
6.50%
10 лет*
2.02%

JEPI

1 день
0.64%
1 месяц
1.46%
6 месяцев
1.59%
С начала года
3.70%
1 год
8.94%
3 года*
9.24%
5 лет*
7.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам T и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
T
AT&T Inc.		-8.33%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%0.70%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		3.70%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.39%

Correlation

The correlation between T and JEPI is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2020 г.

0.33

Over the past year, the correlation between T and JEPI has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AT&T Inc.

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с T:
T с VZT с SPYT с TMUST с SCHDT с NFLXT с FT с CMCSA
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

T vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
T
Ранг доходности на риск T: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 1818
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение T c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.62
1.12

-1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.75
1.67

-2.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.21

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.51

1.34

-1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.14

3.81

-4.96

T vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа T на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа JEPI равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа T и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок T и JEPI

Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.15%

-13.71%

-50.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.89%

-6.68%

-22.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.89%

-13.26%

-15.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.01%

-13.71%

-18.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.66%

-1.46%

-21.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.74%

-2.13%

-13.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.80%

2.35%

+10.45%

Волатильность

Сравнение волатильности T и JEPI

AT&T Inc. (T) имеет более высокую волатильность в 10.04% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что T испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.04%

1.97%

+8.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.94%

6.34%

+13.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.65%

8.02%

+15.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.40%

11.09%

+13.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.91%

10.75%

+13.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов T и JEPI

Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что меньше доходности JEPI в 8.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.02%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
T
AT&T Inc.		5.05%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%

Часто задаваемые вопросы

T and JEPI have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

T has higher volatility (10.04%) compared to JEPI (1.97%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs JEPI's -13.71%.

JEPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для T и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор