PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение T с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение T с JEPI

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

T (AT&T Inc.) is a stock, while JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) is Dividend fund actively managed by JPMorgan. Over the past 5 years, T returned 6.57%/yr vs 7.28%/yr for JEPI. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности T и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AT&T Inc. (T) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, T показывает доходность -7.94%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 1.33%.

T

1 день
-1.93%
1 месяц
-11.44%
С начала года
-7.94%
6 месяцев
-7.27%
1 год
-17.45%
3 года*
19.42%
5 лет*
6.57%
10 лет*
2.50%

JEPI

1 день
0.41%
1 месяц
0.22%
С начала года
1.33%
6 месяцев
0.79%
1 год
7.37%
3 года*
9.13%
5 лет*
7.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам T и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
T
AT&T Inc.		-7.94%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%0.70%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		1.33%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.39%

Correlation

The correlation between T and JEPI is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2020 г.

0.34

Over the past year, the correlation between T and JEPI has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AT&T Inc.

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с T:
T с VZT с SPYT с TMUST с SCHDT с NFLXT с FT с CMCSA
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

T vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
T
Ранг доходности на риск T: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 55
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение T c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.77
0.93

-1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.02
1.38

-2.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.17

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

1.11

-1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.56

3.25

-4.81

T vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа T на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа JEPI равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа T и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок T и JEPI

Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.15%

-13.71%

-50.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.57%

-6.68%

-16.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.57%

-13.26%

-10.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.01%

-13.71%

-18.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.32%

-3.71%

-18.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.72%

-2.13%

-13.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.23%

2.27%

+8.96%

Волатильность

Сравнение волатильности T и JEPI

AT&T Inc. (T) имеет более высокую волатильность в 8.61% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.38%. Это указывает на то, что T испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.61%

2.38%

+6.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.46%

6.30%

+12.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.68%

8.02%

+14.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.14%

11.08%

+13.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.79%

10.78%

+13.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов T и JEPI

Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что меньше доходности JEPI в 8.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.18%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
T
AT&T Inc.		4.96%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%

Часто задаваемые вопросы

T and JEPI have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

T has higher volatility (8.61%) compared to JEPI (2.38%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs JEPI's -13.71%.

JEPI currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для T и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор