PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение T с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение T с JEPI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

T (AT&T Inc.) is a stock, while JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) is Dividend fund actively managed by JPMorgan. Over the past 5 years, T returned 6.67%/yr vs 7.37%/yr for JEPI. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности T и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AT&T Inc. (T) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, T показывает доходность -6.29%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.69%.

T

1 день
-3.31%
1 месяц
-12.08%
С начала года
-6.29%
6 месяцев
-8.32%
1 год
-13.15%
3 года*
20.28%
5 лет*
6.67%
10 лет*
3.23%

JEPI

1 день
0.54%
1 месяц
-0.71%
С начала года
0.69%
6 месяцев
1.05%
1 год
8.25%
3 года*
9.05%
5 лет*
7.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам T и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
T
AT&T Inc.		-6.29%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%0.09%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.69%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.61%

Correlation

The correlation between T and JEPI is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2020 г.

0.34

Over the past year, the correlation between T and JEPI has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AT&T Inc.

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с T:
T с VZT с SPYT с TMUST с SCHDT с NFLXT с FT с CMCSA
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

T vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
T
Ранг доходности на риск T: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 1212
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение T c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.60
1.05

-1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.74
1.57

-2.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.19

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.63

1.24

-1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.30

3.96

-5.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

T vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа T на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа JEPI равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа T и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.60

1.05

-1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.67

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

1.02

-0.64

Просадки

Сравнение просадок T и JEPI

Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.15%

-13.71%

-50.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.94%

-6.68%

-14.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.94%

-13.26%

-7.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.01%

-13.71%

-18.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.94%

-4.31%

-16.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.72%

-2.12%

-13.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.17%

2.08%

+8.09%

Волатильность

Сравнение волатильности T и JEPI

AT&T Inc. (T) имеет более высокую волатильность в 7.53% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что T испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.53%

1.46%

+6.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.56%

6.10%

+11.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.10%

7.87%

+14.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.97%

11.06%

+12.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.71%

10.80%

+12.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов T и JEPI

Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что меньше доходности JEPI в 8.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.23%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
T
AT&T Inc.		4.87%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%

Часто задаваемые вопросы

T and JEPI have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

T has higher volatility (7.53%) compared to JEPI (1.46%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs JEPI's -13.71%.

JEPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для T и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор