Сравнение T с JEPI

С начала года, T показывает доходность 15.30%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.46%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа T на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа JEPI равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа T и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между T и JEPI составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности JEPI в 8.46%

Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и JEPI.

AT&T Inc. (T) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что T испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.