PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение T с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между T и JEPI составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности T и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AT&T Inc. (T) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
66.66%
65.08%
T
JEPI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

T:

3.23

JEPI:

0.39

Коэф-т Сортино

T:

3.85

JEPI:

0.64

Коэф-т Омега

T:

1.57

JEPI:

1.10

Коэф-т Кальмара

T:

2.78

JEPI:

0.40

Коэф-т Мартина

T:

26.49

JEPI:

1.91

Индекс Язвы

T:

2.77%

JEPI:

2.79%

Дневная вол-ть

T:

22.70%

JEPI:

13.74%

Макс. просадка

T:

-64.66%

JEPI:

-13.71%

Текущая просадка

T:

-3.92%

JEPI:

-8.05%

Доходность по периодам

С начала года, T показывает доходность 22.24%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью -4.04%.


T

С начала года

22.24%

1 месяц

1.92%

6 месяцев

23.76%

1 год

73.41%

5 лет

10.85%

10 лет

6.76%

JEPI

С начала года

-4.04%

1 месяц

-5.52%

6 месяцев

-5.40%

1 год

3.65%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности T и JEPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

T
Ранг риск-скорректированной доходности T, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа T, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина

JEPI
Ранг риск-скорректированной доходности JEPI, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение T c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа T, с текущим значением в 3.23, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
T: 3.23
JEPI: 0.39
Коэффициент Сортино T, с текущим значением в 3.85, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
T: 3.85
JEPI: 0.64
Коэффициент Омега T, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
T: 1.57
JEPI: 1.10
Коэффициент Кальмара T, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
T: 3.82
JEPI: 0.40
Коэффициент Мартина T, с текущим значением в 26.49, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
T: 26.49
JEPI: 1.91

Показатель коэффициента Шарпа T на текущий момент составляет 3.23, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа T и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.23
0.39
T
JEPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов T и JEPI

Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что меньше доходности JEPI в 7.99%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
T
AT&T Inc.
4.08%4.87%6.62%6.66%8.45%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%5.48%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.99%7.33%8.40%11.67%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок T и JEPI

Максимальная просадка T за все время составила -64.66%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.92%
-8.05%
T
JEPI

Волатильность

Сравнение волатильности T и JEPI

Текущая волатильность для AT&T Inc. (T) составляет 9.76%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 10.97%. Это указывает на то, что T испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.76%
10.97%
T
JEPI
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab