PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PQIPX с SPXX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PQIPX и SPXX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение PQIPX с SPXX

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Dividend and Income Fund (PQIPX) и Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX).

PQIPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 13 дек. 2011 г.. SPXX - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 23 нояб. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PQIPX или SPXX.

Доходность

Сравнение доходности PQIPX и SPXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Dividend and Income Fund (PQIPX) и Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PQIPX:

1.69

SPXX:

1.02

Коэф-т Сортино

PQIPX:

2.14

SPXX:

1.41

Коэф-т Омега

PQIPX:

1.32

SPXX:

1.22

Коэф-т Кальмара

PQIPX:

1.78

SPXX:

1.01

Коэф-т Мартина

PQIPX:

8.52

SPXX:

4.20

Индекс Язвы

PQIPX:

1.44%

SPXX:

4.23%

Дневная вол-ть

PQIPX:

7.97%

SPXX:

18.54%

Макс. просадка

PQIPX:

-33.13%

SPXX:

-52.39%

Текущая просадка

PQIPX:

-0.08%

SPXX:

-4.12%

Доходность по периодам

С начала года, PQIPX показывает доходность 7.30%, что значительно выше, чем у SPXX с доходностью -0.56%. За последние 10 лет акции PQIPX уступали акциям SPXX по среднегодовой доходности: 5.18% против 9.39% соответственно.

PQIPX

С начала года

7.30%

1 месяц

1.60%

6 месяцев

5.17%

1 год

13.28%

3 года

8.46%

5 лет

11.78%

10 лет

5.18%

SPXX

С начала года

-0.56%

1 месяц

4.78%

6 месяцев

2.88%

1 год

18.75%

3 года

9.44%

5 лет

13.59%

10 лет

9.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Dividend and Income Fund

Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund

Сравнение комиссий PQIPX и SPXX

PQIPX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии SPXX в 0.89%.

SPXX
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
PQIPX
PIMCO Dividend and Income Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PQIPX и SPXX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PQIPX
Ранг риск-скорректированной доходности PQIPX, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PQIPX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQIPX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQIPX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQIPX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQIPX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
SPXX
Ранг риск-скорректированной доходности SPXX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPXX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PQIPX c SPXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Dividend and Income Fund (PQIPX) и Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PQIPX на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа SPXX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PQIPX и SPXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PQIPX и SPXX

Дивидендная доходность PQIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что меньше доходности SPXX в 7.31%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PQIPX
PIMCO Dividend and Income Fund		4.85%5.12%4.49%5.51%3.96%2.68%3.80%3.74%2.70%3.46%12.20%6.75%
SPXX
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund		7.31%6.87%7.82%7.30%5.27%6.56%6.44%7.98%5.70%6.81%7.75%7.30%

Просадки

Сравнение просадок PQIPX и SPXX

Максимальная просадка PQIPX за все время составила -33.13%, что меньше максимальной просадки SPXX в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQIPX и SPXX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PQIPX и SPXX

Текущая волатильность для PIMCO Dividend and Income Fund (PQIPX) составляет 1.82%, в то время как у Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что PQIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...