PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PQIPX с VQNPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PQIPX с VQNPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Dividend and Income Fund (PQIPX) и Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX).

PQIPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 13 дек. 2011 г.. VQNPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 дек. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности PQIPX и VQNPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Dividend and Income Fund (PQIPX) и Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PQIPX и VQNPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PQIPX
PIMCO Dividend and Income Fund		3.76%17.26%7.08%11.93%-6.37%18.45%-1.54%15.53%-8.78%16.08%
VQNPX
Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares		-5.04%19.13%25.72%24.72%-17.26%28.74%17.90%29.66%-4.70%19.82%

Доходность по периодам

С начала года, PQIPX показывает доходность 3.76%, что значительно выше, чем у VQNPX с доходностью -5.04%. За последние 10 лет акции PQIPX уступали акциям VQNPX по среднегодовой доходности: 7.87% против 13.74% соответственно.

PQIPX

1 день
1.02%
1 месяц
-3.05%
С начала года
3.76%
6 месяцев
6.05%
1 год
16.47%
3 года*
12.27%
5 лет*
7.59%
10 лет*
7.87%

VQNPX

1 день
3.04%
1 месяц
-5.21%
С начала года
-5.04%
6 месяцев
-2.12%
1 год
19.32%
3 года*
18.55%
5 лет*
11.79%
10 лет*
13.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Dividend and Income Fund

Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares

Часто сравнивают с PQIPX:
PQIPX с SPXXPQIPX с TLTPQIPX с SPYPQIPX с NOBLPQIPX с PIMIXPQIPX с VSMPXPQIPX с SRLN
Часто сравнивают с VQNPX:
VQNPX с VOOVQNPX с VPMAXVQNPX с VFIAXVQNPX с VWUSXVQNPX с VUGVQNPX с VIGVQNPX с SPY

Сравнение комиссий PQIPX и VQNPX

PQIPX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии VQNPX в 0.32%.

PQIPX
PIMCO Dividend and Income Fund
VQNPX
Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares

Доходность на риск

PQIPX vs. VQNPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PQIPX
Ранг доходности на риск PQIPX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQIPX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQIPX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQIPX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQIPX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQIPX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VQNPX
Ранг доходности на риск VQNPX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VQNPX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VQNPX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VQNPX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VQNPX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VQNPX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PQIPX c VQNPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Dividend and Income Fund (PQIPX) и Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PQIPXVQNPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.08

1.08

+1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.74

1.60

+1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.24

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.57

1.70

+0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.99

7.67

+4.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PQIPX vs. VQNPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PQIPX на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа VQNPX равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PQIPX и VQNPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PQIPXVQNPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

1.08

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.69

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.76

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.60

+0.01

Корреляция

Корреляция между PQIPX и VQNPX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PQIPX и VQNPX

Дивидендная доходность PQIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности VQNPX в 11.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PQIPX
PIMCO Dividend and Income Fund		2.88%2.05%3.02%4.35%5.51%3.96%2.69%3.79%3.73%2.69%3.46%11.08%
VQNPX
Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares		11.16%10.60%11.56%8.60%9.69%15.16%6.53%4.09%7.92%5.01%6.90%7.60%

Просадки

Сравнение просадок PQIPX и VQNPX

Максимальная просадка PQIPX за все время составила -33.13%, что меньше максимальной просадки VQNPX в -55.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQIPX и VQNPX.

Загрузка...

Показатели просадок

PQIPXVQNPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.13%

-55.93%

+22.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.42%

-11.90%

+5.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.81%

-23.36%

+7.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.13%

-34.33%

+1.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.42%

-7.01%

+3.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-8.90%

+3.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

2.63%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности PQIPX и VQNPX

Текущая волатильность для PIMCO Dividend and Income Fund (PQIPX) составляет 3.32%, в то время как у Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что PQIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VQNPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PQIPXVQNPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

5.51%

-2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.91%

10.19%

-5.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.03%

18.39%

-10.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.72%

17.12%

-8.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.19%

18.19%

-6.00%