Сравнение PQIPX с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Dividend and Income Fund (PQIPX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
PQIPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 13 дек. 2011 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности PQIPX и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PQIPX и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PQIPX PIMCO Dividend and Income Fund | 3.76% | 17.26% | 7.08% | 11.93% | -6.37% | 18.45% | -1.54% | 15.53% | -8.78% | 16.08% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, PQIPX показывает доходность 3.76%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции PQIPX превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 7.87% против -1.39% соответственно.
PQIPX
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- 3.76%
- 6 месяцев
- 6.05%
- 1 год
- 16.47%
- 3 года*
- 12.27%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 7.87%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PQIPX и TLT
PQIPX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
PQIPX vs. TLT — Ранг доходности на риск
PQIPX
TLT
Сравнение PQIPX c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Dividend and Income Fund (PQIPX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PQIPX | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.08 | -0.13 | +2.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.74 | -0.10 | +2.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 0.99 | +0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | -0.06 | +2.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.99 | -0.13 | +12.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PQIPX | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | -0.13 | +2.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | -0.37 | +1.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | -0.09 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.26 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между PQIPX и TLT составляет -0.15. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PQIPX и TLT
Дивидендная доходность PQIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PQIPX PIMCO Dividend and Income Fund | 2.88% | 2.05% | 3.02% | 4.35% | 5.51% | 3.96% | 2.69% | 3.79% | 3.73% | 2.69% | 3.46% | 11.08% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок PQIPX и TLT
Максимальная просадка PQIPX за все время составила -33.13%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQIPX и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| PQIPX | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.13% | -48.35% | +15.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.42% | -9.23% | +2.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.81% | -43.70% | +27.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.13% | -48.35% | +15.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.42% | -40.23% | +36.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.95% | -13.62% | +8.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 4.39% | -3.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности PQIPX и TLT
Текущая волатильность для PIMCO Dividend and Income Fund (PQIPX) составляет 3.32%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что PQIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PQIPX | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 3.71% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.91% | 6.61% | -1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.03% | 11.40% | -3.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.72% | 15.88% | -7.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.19% | 14.93% | -2.74% |