Сравнение PQIPX с PIMIX
PQIPX (PIMCO Dividend and Income Fund) and PIMIX (PIMCO Income Fund Institutional Class) are both mutual funds - PQIPX is a Global Allocation fund managed by PIMCO, while PIMIX is a Total Bond Market fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, PQIPX returned 8.08%/yr vs 4.71%/yr for PIMIX. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. PQIPX charges 0.81%/yr vs 0.62%/yr for PIMIX.
Доходность
Сравнение доходности PQIPX и PIMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PQIPX показывает доходность 8.18%, что значительно выше, чем у PIMIX с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции PQIPX превзошли акции PIMIX по среднегодовой доходности: 8.08% против 4.71% соответственно.
PQIPX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 2.19%
- С начала года
- 8.18%
- 6 месяцев
- 7.88%
- 1 год
- 18.97%
- 3 года*
- 13.74%
- 5 лет*
- 7.41%
- 10 лет*
- 8.08%
PIMIX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 8.39%
- 3 года*
- 7.87%
- 5 лет*
- 3.53%
- 10 лет*
- 4.71%
Сравнение доходности по годам PQIPX и PIMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PQIPX PIMCO Dividend and Income Fund | 8.18% | 17.26% | 7.08% | 11.93% | -6.37% | 18.45% | -1.54% | 15.53% | -8.78% | 16.08% |
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | 1.00% | 11.08% | 5.45% | 9.36% | -9.07% | 2.62% | 5.84% | 8.10% | 0.63% | 8.63% |
Correlation
The correlation between PQIPX and PIMIX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2011 г. | 0.38 |
Over the past year, PQIPX and PIMIX have become more correlated (0.59) than their long-term average of 0.38, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PQIPX vs. PIMIX — Ранг доходности на риск
PQIPX
PIMIX
Сравнение PQIPX c PIMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Dividend and Income Fund (PQIPX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PQIPX | PIMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.40 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.77 | 2.29 | +1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.61 | 7.97 | +7.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PQIPX | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.00 | 2.04 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.73 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 1.11 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 1.57 | -0.94 |
Просадки
Сравнение просадок PQIPX и PIMIX
Максимальная просадка PQIPX за все время составила -33.13%, что больше максимальной просадки PIMIX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQIPX и PIMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PQIPX | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.13% | -13.39% | -19.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.06% | -3.69% | -1.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.69% | -3.84% | -3.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.81% | -13.34% | -2.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.13% | -13.39% | -19.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -0.93% | +0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -1.69% | -3.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 1.06% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности PQIPX и PIMIX
PIMCO Dividend and Income Fund (PQIPX) имеет более высокую волатильность в 2.06% по сравнению с PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) с волатильностью 1.68%. Это указывает на то, что PQIPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PQIPX | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.06% | 1.68% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.18% | 3.29% | +1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.36% | 4.15% | +2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.60% | 4.84% | +3.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.14% | 4.25% | +7.89% |
Сравнение комиссий PQIPX и PIMIX
PQIPX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии PIMIX в 0.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PQIPX и PIMIX
Дивидендная доходность PQIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности PIMIX в 5.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | 5.83% | 6.01% | 6.27% | 6.21% | 4.98% | 4.02% | 4.88% | 5.83% | 5.66% | 5.37% | 5.52% | 7.88% |
PQIPX PIMCO Dividend and Income Fund | 2.77% | 2.05% | 3.02% | 4.35% | 5.51% | 3.96% | 2.69% | 3.79% | 3.73% | 2.69% | 3.46% | 11.08% |
Часто задаваемые вопросы
PQIPX and PIMIX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PQIPX has higher volatility (2.06%) compared to PIMIX (1.68%). In terms of maximum drawdown, PQIPX dropped -33.13% vs PIMIX's -13.39%.
PQIPX currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PQIPX и PIMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор