Сравнение PQIPX с NOBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Dividend and Income Fund (PQIPX) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL).
PQIPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 13 дек. 2011 г.. NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности PQIPX и NOBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PQIPX и NOBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PQIPX PIMCO Dividend and Income Fund | 3.76% | 17.26% | 7.08% | 11.93% | -6.37% | 18.45% | -1.54% | 15.53% | -8.78% | 16.08% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.32% | 6.84% | 6.72% | 8.09% | -6.52% | 25.46% | 8.35% | 27.39% | -3.26% | 21.02% |
Доходность по периодам
С начала года, PQIPX показывает доходность 3.76%, что значительно выше, чем у NOBL с доходностью 2.32%. За последние 10 лет акции PQIPX уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: 7.87% против 9.54% соответственно.
PQIPX
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- 3.76%
- 6 месяцев
- 6.05%
- 1 год
- 16.47%
- 3 года*
- 12.27%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 7.87%
NOBL
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 9.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PQIPX и NOBL
PQIPX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.
Доходность на риск
PQIPX vs. NOBL — Ранг доходности на риск
PQIPX
NOBL
Сравнение PQIPX c NOBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Dividend and Income Fund (PQIPX) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PQIPX | NOBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.08 | 0.41 | +1.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.74 | 0.70 | +2.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.09 | +0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 0.54 | +2.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.99 | 1.89 | +10.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PQIPX | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | 0.41 | +1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.44 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.58 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.64 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между PQIPX и NOBL составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PQIPX и NOBL
Дивидендная доходность PQIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности NOBL в 2.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PQIPX PIMCO Dividend and Income Fund | 2.88% | 2.05% | 3.02% | 4.35% | 5.51% | 3.96% | 2.69% | 3.79% | 3.73% | 2.69% | 3.46% | 11.08% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.14% | 2.14% | 2.05% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок PQIPX и NOBL
Максимальная просадка PQIPX за все время составила -33.13%, что меньше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQIPX и NOBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| PQIPX | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.13% | -35.43% | +2.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.42% | -11.20% | +4.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.81% | -17.92% | +2.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.13% | -35.43% | +2.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.42% | -7.07% | +3.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.95% | -3.45% | -1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 3.18% | -1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности PQIPX и NOBL
Текущая волатильность для PIMCO Dividend and Income Fund (PQIPX) составляет 3.32%, в то время как у ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что PQIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PQIPX | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 3.55% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.91% | 8.06% | -3.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.03% | 15.24% | -7.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.72% | 14.39% | -5.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.19% | 16.59% | -4.40% |