Сравнение XOM с PNNT
XOM (Exxon Mobil Corporation) and PNNT (PennantPark Investment Corporation) are both stocks. XOM operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while PNNT operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, XOM returned 9.64%/yr vs 7.07%/yr for PNNT. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XOM и PNNT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XOM показывает доходность 23.81%, что значительно выше, чем у PNNT с доходностью -29.84%. За последние 10 лет акции XOM превзошли акции PNNT по среднегодовой доходности: 9.64% против 7.07% соответственно.
XOM
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- 23.81%
- 6 месяцев
- 25.40%
- 1 год
- 38.24%
- 3 года*
- 15.15%
- 5 лет*
- 23.23%
- 10 лет*
- 9.64%
PNNT
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -8.53%
- С начала года
- -29.84%
- 6 месяцев
- -27.65%
- 1 год
- -33.82%
- 3 года*
- 0.38%
- 5 лет*
- 0.83%
- 10 лет*
- 7.07%
Сравнение доходности по годам XOM и PNNT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XOM Exxon Mobil Corporation | 23.81% | 15.98% | 11.26% | -6.26% | 87.41% | 57.58% | -36.21% | 7.23% | -15.09% | -3.81% |
PNNT PennantPark Investment Corporation | -29.84% | -2.96% | 16.56% | 37.25% | -8.90% | 61.71% | -17.99% | 14.30% | 2.05% | -0.65% |
Correlation
The correlation between XOM and PNNT is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2007 г. | 0.33 |
The correlation between XOM and PNNT shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
XOM:
$5.93
PNNT:
$302.41
XOM:
24.80
PNNT:
0.01
XOM:
1.15
PNNT:
0.00
XOM:
1.93
PNNT:
2.20
XOM:
$326.01B
PNNT:
$85.01M
XOM:
$83.11B
PNNT:
$24.12M
XOM:
$60.44B
PNNT:
$16.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOM vs. PNNT — Ранг доходности на риск
XOM
PNNT
Сравнение XOM c PNNT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exxon Mobil Corporation (XOM) и PennantPark Investment Corporation (PNNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XOM | PNNT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.78 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | -0.80 | +3.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.56 | -1.65 | +8.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XOM и PNNT
Максимальная просадка XOM за все время составила -62.40%, что меньше максимальной просадки PNNT в -82.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOM и PNNT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XOM | PNNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.40% | -82.16% | +19.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.69% | -42.61% | +26.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.92% | -42.61% | +23.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.51% | -42.61% | +22.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.34% | -69.14% | +7.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.68% | -40.28% | +26.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.20% | -15.29% | +5.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.84% | 20.58% | -14.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности XOM и PNNT
Текущая волатильность для Exxon Mobil Corporation (XOM) составляет 9.08%, в то время как у PennantPark Investment Corporation (PNNT) волатильность равна 9.97%. Это указывает на то, что XOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PNNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XOM | PNNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.08% | 9.97% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.51% | 23.95% | -3.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.51% | 27.06% | -2.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.77% | 23.79% | +2.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.20% | 32.76% | -4.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOM и PNNT
Дивидендная доходность XOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности PNNT в 24.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNNT PennantPark Investment Corporation | 24.94% | 16.11% | 12.85% | 11.65% | 10.43% | 6.93% | 11.71% | 11.03% | 11.30% | 10.42% | 14.62% | 18.12% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 2.78% | 3.32% | 3.57% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XOM и PNNT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exxon Mobil Corporation и PennantPark Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
XOM and PNNT have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PNNT has higher volatility (9.97%) compared to XOM (9.08%). In terms of maximum drawdown, XOM dropped -62.40% vs PNNT's -82.16%.
XOM currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XOM и PNNT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор