PortfoliosLab logo
Сравнение PBR с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PBR и QQQ составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности PBR и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,000.78%
519.05%
PBR
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PBR:

-0.51

QQQ:

0.47

Коэф-т Сортино

PBR:

-0.55

QQQ:

0.82

Коэф-т Омега

PBR:

0.93

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

PBR:

-0.39

QQQ:

0.52

Коэф-т Мартина

PBR:

-1.25

QQQ:

1.79

Индекс Язвы

PBR:

12.80%

QQQ:

6.64%

Дневная вол-ть

PBR:

31.20%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

PBR:

-95.28%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

PBR:

-38.74%

QQQ:

-12.28%

Доходность по периодам

С начала года, PBR показывает доходность -8.75%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -7.43%. За последние 10 лет акции PBR уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 15.01% против 16.72% соответственно.


PBR

С начала года

-8.75%

1 месяц

-18.45%

6 месяцев

-8.35%

1 год

-18.60%

5 лет

43.82%

10 лет

15.01%

QQQ

С начала года

-7.43%

1 месяц

-1.88%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.31%

5 лет

17.80%

10 лет

16.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PBR и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PBR
Ранг риск-скорректированной доходности PBR, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBR, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBR, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBR, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PBR c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PBR, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PBR: -0.51
QQQ: 0.47
Коэффициент Сортино PBR, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PBR: -0.55
QQQ: 0.82
Коэффициент Омега PBR, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PBR: 0.93
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара PBR, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PBR: -0.39
QQQ: 0.52
Коэффициент Мартина PBR, с текущим значением в -1.25, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PBR: -1.25
QQQ: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа PBR на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBR и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.51
0.47
PBR
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBR и QQQ

Дивидендная доходность PBR за последние двенадцать месяцев составляет около 23.42%, что больше доходности QQQ в 0.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PBR
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras
23.42%22.35%18.47%60.50%18.59%2.42%1.53%0.98%0.00%0.00%0.00%6.57%
QQQ
Invesco QQQ
0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок PBR и QQQ

Максимальная просадка PBR за все время составила -95.28%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBR и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-38.74%
-12.28%
PBR
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности PBR и QQQ

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR) и Invesco QQQ (QQQ) имеют волатильность 16.65% и 16.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.65%
16.86%
PBR
QQQ