PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PBR с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PBR и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.51%
11.65%
PBR
QQQ

Доходность по периодам

С начала года, PBR показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 23.84%. За последние 10 лет акции PBR уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 14.97% против 18.03% соответственно.


PBR

С начала года

0.08%

1 месяц

1.95%

6 месяцев

0.51%

1 год

4.46%

5 лет (среднегодовая)

22.04%

10 лет (среднегодовая)

14.97%

QQQ

С начала года

23.84%

1 месяц

1.82%

6 месяцев

11.65%

1 год

30.35%

5 лет (среднегодовая)

20.97%

10 лет (среднегодовая)

18.03%

Основные характеристики


PBRQQQ
Коэф-т Шарпа0.151.78
Коэф-т Сортино0.412.37
Коэф-т Омега1.051.32
Коэф-т Кальмара0.122.28
Коэф-т Мартина0.428.27
Индекс Язвы10.68%3.73%
Дневная вол-ть29.43%17.37%
Макс. просадка-95.28%-82.98%
Текущая просадка-31.27%-1.78%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между PBR и QQQ составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PBR c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PBR, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.151.78
Коэффициент Сортино PBR, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.412.37
Коэффициент Омега PBR, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.051.32
Коэффициент Кальмара PBR, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.122.28
Коэффициент Мартина PBR, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.428.27
PBR
QQQ

Показатель коэффициента Шарпа PBR на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBR и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.15
1.78
PBR
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBR и QQQ

Дивидендная доходность PBR за последние двенадцать месяцев составляет около 13.27%, что больше доходности QQQ в 0.60%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PBR
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras
13.27%18.47%60.50%18.59%2.42%1.53%0.98%0.00%0.00%0.00%6.57%1.91%
QQQ
Invesco QQQ
0.60%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.02%

Просадки

Сравнение просадок PBR и QQQ

Максимальная просадка PBR за все время составила -95.28%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBR и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-31.27%
-1.78%
PBR
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности PBR и QQQ

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR) и Invesco QQQ (QQQ) имеют волатильность 5.30% и 5.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.30%
5.41%
PBR
QQQ