PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PBR с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBR с QQQ

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR) и Invesco QQQ (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBR или QQQ.

Корреляция

Корреляция между PBR и QQQ составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PBR и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PBR:

-0.33

QQQ:

0.61

Коэф-т Сортино

PBR:

-0.64

QQQ:

1.14

Коэф-т Омега

PBR:

0.92

QQQ:

1.16

Коэф-т Кальмара

PBR:

-0.43

QQQ:

0.79

Коэф-т Мартина

PBR:

-1.53

QQQ:

2.57

Индекс Язвы

PBR:

11.66%

QQQ:

6.98%

Дневная вол-ть

PBR:

31.20%

QQQ:

25.50%

Макс. просадка

PBR:

-95.28%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

PBR:

-35.70%

QQQ:

-3.61%

Доходность по периодам

С начала года, PBR показывает доходность -4.22%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 1.72%. За последние 10 лет акции PBR уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 15.14% против 17.74% соответственно.

PBR

С начала года

-4.22%

1 месяц

9.30%

6 месяцев

-5.17%

1 год

-10.01%

5 лет

44.31%

10 лет

15.14%

QQQ

С начала года

1.72%

1 месяц

13.38%

6 месяцев

2.39%

1 год

15.35%

5 лет

19.20%

10 лет

17.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PBR и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PBR
Ранг риск-скорректированной доходности PBR, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBR, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBR, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBR, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBR, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBR, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PBR c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PBR на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBR и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBR и QQQ

Дивидендная доходность PBR за последние двенадцать месяцев составляет около 16.79%, что больше доходности QQQ в 0.58%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PBR
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras		16.79%22.35%18.47%60.50%18.59%2.42%1.53%0.98%0.00%0.00%0.00%6.57%
QQQ
Invesco QQQ		0.58%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок PBR и QQQ

Максимальная просадка PBR за все время составила -95.28%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBR и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PBR и QQQ

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR) и Invesco QQQ (QQQ) имеют волатильность 7.31% и 7.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...