PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PBR с MSFT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PBR и MSFT составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности PBR и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,257.11%
1,613.45%
PBR
MSFT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PBR:

0.56

MSFT:

-0.39

Коэф-т Сортино

PBR:

1.00

MSFT:

-0.39

Коэф-т Омега

PBR:

1.12

MSFT:

0.95

Коэф-т Кальмара

PBR:

0.42

MSFT:

-0.44

Коэф-т Мартина

PBR:

1.34

MSFT:

-0.91

Индекс Язвы

PBR:

11.51%

MSFT:

9.33%

Дневная вол-ть

PBR:

27.54%

MSFT:

21.63%

Макс. просадка

PBR:

-95.28%

MSFT:

-69.39%

Текущая просадка

PBR:

-24.48%

MSFT:

-17.78%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PBR:

$87.86B

MSFT:

$2.84T

EPS

PBR:

$1.16

MSFT:

$12.43

Цена/прибыль

PBR:

12.47

MSFT:

30.75

PEG коэффициент

PBR:

2.77

MSFT:

1.75

Общая выручка (12 мес.)

PBR:

$55.60B

MSFT:

$199.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

PBR:

$27.59B

MSFT:

$138.36B

EBITDA (12 мес.)

PBR:

$20.55B

MSFT:

$109.35B

Доходность по периодам

С начала года, PBR показывает доходность 12.44%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -9.14%. За последние 10 лет акции PBR уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 21.31% против 27.16% соответственно.


PBR

С начала года

12.44%

1 месяц

8.31%

6 месяцев

5.41%

1 год

15.36%

5 лет

51.01%

10 лет

21.31%

MSFT

С начала года

-9.14%

1 месяц

-3.73%

6 месяцев

-8.79%

1 год

-9.29%

5 лет

20.88%

10 лет

27.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PBR и MSFT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PBR
Ранг риск-скорректированной доходности PBR, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBR, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBR, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина

MSFT
Ранг риск-скорректированной доходности MSFT, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSFT, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PBR c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PBR, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PBR: 0.56
MSFT: -0.39
Коэффициент Сортино PBR, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PBR: 1.00
MSFT: -0.39
Коэффициент Омега PBR, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PBR: 1.12
MSFT: 0.95
Коэффициент Кальмара PBR, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PBR: 0.42
MSFT: -0.44
Коэффициент Мартина PBR, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PBR: 1.34
MSFT: -0.91

Показатель коэффициента Шарпа PBR на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBR и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.56
-0.39
PBR
MSFT

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBR и MSFT

Дивидендная доходность PBR за последние двенадцать месяцев составляет около 19.87%, что больше доходности MSFT в 0.83%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PBR
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras
19.87%22.35%18.48%60.50%18.59%2.42%1.53%0.98%0.00%0.00%0.00%6.57%
MSFT
Microsoft Corporation
0.83%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%

Просадки

Сравнение просадок PBR и MSFT

Максимальная просадка PBR за все время составила -95.28%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBR и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.48%
-17.78%
PBR
MSFT

Волатильность

Сравнение волатильности PBR и MSFT

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR) и Microsoft Corporation (MSFT) имеют волатильность 7.51% и 7.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.51%
7.37%
PBR
MSFT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PBR и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab