Сравнение PBR с MSFT
PBR (Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. PBR operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, PBR returned 19.74%/yr vs 25.26%/yr for MSFT. Their 0.24 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности PBR и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBR показывает доходность 57.04%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью 1.24%. За последние 10 лет акции PBR уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 19.74% против 25.26% соответственно.
PBR
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- 12.92%
- 6 месяцев
- 22.92%
- С начала года
- 57.04%
- 1 год
- 49.57%
- 3 года*
- 20.07%
- 5 лет*
- 33.36%
- 10 лет*
- 19.74%
- Всё время*
- 10.22%
MSFT
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 26.04%
- 6 месяцев
- 18.21%
- С начала года
- 1.24%
- 1 год
- -6.90%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- 25.26%
- Всё время*
- 25.30%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $21.56B | $16.11B | $16.89B | |
| $265.26M | $277.70M | $281.46M |
Сравнение доходности по годам PBR и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBR Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 57.04% | -1.01% | -8.38% | 71.48% | 47.76% | 20.44% | -28.83% | 24.65% | 27.68% | 1.78% |
MSFT Microsoft Corporation | 1.24% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between PBR and MSFT is -0.00, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.00 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2000 г. | 0.24 |
The correlation between PBR and MSFT shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PBR:
$118.32B
MSFT:
$3.62T
PBR:
$3.16
MSFT:
$17.94
PBR:
5.82
MSFT:
27.17
PBR:
0.15
MSFT:
1.57
PBR:
1.27
MSFT:
10.95
PBR:
1.39
MSFT:
8.21
PBR:
$93.27B
MSFT:
$331.84B
PBR:
$43.47B
MSFT:
$225.47B
PBR:
$41.03B
MSFT:
$207.52B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBR vs. MSFT — Ранг доходности на риск
PBR
MSFT
Сравнение PBR c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBR | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.99 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | -0.20 | +2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.72 | -0.36 | +5.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBR и MSFT
Максимальная просадка PBR за все время составила -95.62%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBR и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBR | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.62% | -69.38% | -26.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.86% | -34.50% | +7.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.24% | -34.50% | +6.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.62% | -37.15% | -2.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.13% | -37.15% | -37.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.49% | -9.50% | -13.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.55% | -21.80% | -30.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.52% | 19.33% | -8.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBR и MSFT
Текущая волатильность для Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR) составляет 9.78%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 16.44%. Это указывает на то, что PBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBR | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.78% | 16.44% | -6.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.23% | 26.64% | -1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.32% | 31.98% | +0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.54% | 28.10% | +9.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.44% | 27.66% | +18.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBR и MSFT
Дивидендная доходность PBR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности MSFT в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.73% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
PBR Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 3.85% | 7.10% | 14.73% | 10.91% | 55.64% | 18.95% | 0.84% | 1.59% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PBR и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PBR и MSFT
PBR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras сообщила о валовой прибыли в 10.60B при выручке в 23.53B, что соответствует валовой рентабельности в 45.0%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 60.48B при выручке в 90.01B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.
PBR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras сообщила об операционной прибыли в 7.37B при выручке в 23.53B, что соответствует операционной рентабельности 31.3%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 40.60B при выручке в 90.01B, что соответствует операционной рентабельности 45.1%.
PBR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras сообщила о чистой прибыли в 6.21B при выручке в 23.53B, что соответствует чистой рентабельности 26.4%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 35.77B при выручке в 90.01B, что соответствует чистой рентабельности 39.7%.
Часто задаваемые вопросы
PBR and MSFT have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (16.44%) compared to PBR (9.78%). In terms of maximum drawdown, PBR dropped -95.62% vs MSFT's -69.38%.
PBR currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBR и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор