Сравнение PBR с MSFT
PBR (Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. PBR operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, PBR returned 23.48%/yr vs 25.03%/yr for MSFT. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PBR и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBR показывает доходность 55.59%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -11.24%. За последние 10 лет акции PBR уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 23.48% против 25.03% соответственно.
PBR
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- -16.72%
- С начала года
- 55.59%
- 6 месяцев
- 47.06%
- 1 год
- 67.38%
- 3 года*
- 26.07%
- 5 лет*
- 32.16%
- 10 лет*
- 23.48%
MSFT
- 1 день
- -3.17%
- 1 месяц
- 3.54%
- С начала года
- -11.24%
- 6 месяцев
- -10.15%
- 1 год
- -6.96%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- 25.03%
Сравнение доходности по годам PBR и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBR Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 55.59% | -1.01% | -8.38% | 71.48% | 47.76% | 20.44% | -28.83% | 24.65% | 27.68% | 1.78% |
MSFT Microsoft Corporation | -11.24% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between PBR and MSFT is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2000 г. | 0.25 |
Over the past year, the correlation between PBR and MSFT has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.25, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
PBR:
$117.22B
MSFT:
$3.18T
PBR:
$3.16
MSFT:
$16.79
PBR:
5.76
MSFT:
25.45
PBR:
0.15
MSFT:
1.78
PBR:
1.26
MSFT:
10.01
PBR:
1.37
MSFT:
7.68
PBR:
$93.27B
MSFT:
$318.27B
PBR:
$43.47B
MSFT:
$217.41B
PBR:
$41.03B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBR vs. MSFT — Ранг доходности на риск
PBR
MSFT
Сравнение PBR c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBR | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.97 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.03 | -0.21 | +4.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.92 | -0.44 | +10.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBR | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | -0.28 | +2.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.46 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.93 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.75 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок PBR и MSFT
Максимальная просадка PBR за все время составила -95.62%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBR и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBR | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.62% | -69.38% | -26.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.80% | -33.91% | +17.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.24% | -33.91% | +5.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.62% | -37.15% | -2.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.13% | -37.15% | -37.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.20% | -20.67% | -3.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.73% | -21.78% | -30.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.82% | 15.95% | -9.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBR и MSFT
Текущая волатильность для Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR) составляет 9.15%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 9.95%. Это указывает на то, что PBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBR | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.15% | 9.95% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.11% | 22.34% | +2.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.70% | 25.12% | +6.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.91% | 26.63% | +11.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.10% | 27.04% | +20.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBR и MSFT
Дивидендная доходность PBR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.38%, что больше доходности MSFT в 0.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.83% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
PBR Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 5.38% | 7.10% | 14.73% | 10.91% | 55.64% | 18.95% | 0.84% | 1.59% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PBR и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PBR и MSFT
PBR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras сообщила о валовой прибыли в 10.60B при выручке в 23.53B, что соответствует валовой рентабельности в 45.0%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
PBR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras сообщила об операционной прибыли в 7.37B при выручке в 23.53B, что соответствует операционной рентабельности 31.3%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
PBR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras сообщила о чистой прибыли в 6.21B при выручке в 23.53B, что соответствует чистой рентабельности 26.4%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
PBR and MSFT have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (9.95%) compared to PBR (9.15%). In terms of maximum drawdown, PBR dropped -95.62% vs MSFT's -69.38%.
PBR currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBR и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор