PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PBR с MSFT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PBR с MSFT

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR) и Microsoft Corporation (MSFT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBR или MSFT.

Корреляция

Корреляция между PBR и MSFT составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности PBR и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
995.02%
1,636.36%
PBR
MSFT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PBR:

-0.53

MSFT:

-0.11

Коэф-т Сортино

PBR:

-0.57

MSFT:

0.02

Коэф-т Омега

PBR:

0.93

MSFT:

1.00

Коэф-т Кальмара

PBR:

-0.39

MSFT:

-0.11

Коэф-т Мартина

PBR:

-1.29

MSFT:

-0.26

Индекс Язвы

PBR:

12.72%

MSFT:

10.46%

Дневная вол-ть

PBR:

31.20%

MSFT:

24.94%

Макс. просадка

PBR:

-95.28%

MSFT:

-69.39%

Текущая просадка

PBR:

-39.06%

MSFT:

-16.68%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PBR:

$71.24B

MSFT:

$2.78T

EPS

PBR:

$1.16

MSFT:

$12.65

Коэффициент P/E

PBR:

9.89

MSFT:

29.60

Коэффициент PEG

PBR:

0.24

MSFT:

1.66

Коэффициент P/S

PBR:

0.15

MSFT:

10.63

Коэффициент P/B

PBR:

1.25

MSFT:

9.19

Общая выручка (12 мес.)

PBR:

$64.36B

MSFT:

$199.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

PBR:

$31.46B

MSFT:

$138.36B

EBITDA (12 мес.)

PBR:

$25.35B

MSFT:

$109.35B

Доходность по периодам

С начала года, PBR показывает доходность -9.22%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -7.93%. За последние 10 лет акции PBR уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 14.96% против 25.11% соответственно.

PBR

С начала года

-9.22%

1 месяц

-18.19%

6 месяцев

-8.43%

1 год

-15.71%

5 лет

45.36%

10 лет

14.96%

MSFT

С начала года

-7.93%

1 месяц

-1.99%

6 месяцев

-8.45%

1 год

-4.60%

5 лет

18.37%

10 лет

25.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PBR и MSFT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PBR
Ранг риск-скорректированной доходности PBR, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBR, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBR, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг риск-скорректированной доходности MSFT, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSFT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PBR c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PBR, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PBR: -0.53
MSFT: -0.11
Коэффициент Сортино PBR, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PBR: -0.57
MSFT: 0.02
Коэффициент Омега PBR, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PBR: 0.93
MSFT: 1.00
Коэффициент Кальмара PBR, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PBR: -0.39
MSFT: -0.11
Коэффициент Мартина PBR, с текущим значением в -1.29, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
PBR: -1.29
MSFT: -0.26

Показатель коэффициента Шарпа PBR на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа MSFT равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBR и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.53
-0.11
PBR
MSFT

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBR и MSFT

Дивидендная доходность PBR за последние двенадцать месяцев составляет около 27.36%, что больше доходности MSFT в 0.82%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PBR
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras		27.36%22.35%18.47%60.50%18.59%2.42%1.53%0.98%0.00%0.00%0.00%6.57%
MSFT
Microsoft Corporation		0.82%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%

Просадки

Сравнение просадок PBR и MSFT

Максимальная просадка PBR за все время составила -95.28%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBR и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-39.06%
-16.68%
PBR
MSFT

Волатильность

Сравнение волатильности PBR и MSFT

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR) имеет более высокую волатильность в 16.64% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 13.68%. Это указывает на то, что PBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.64%
13.68%
PBR
MSFT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PBR и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию