PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PBR с VALE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PBR с VALE

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR) и Vale S.A. (VALE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBR или VALE.

Корреляция

Корреляция между PBR и VALE составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PBR и VALE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR) и Vale S.A. (VALE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PBR:

-0.27

VALE:

-0.53

Коэф-т Сортино

PBR:

-0.56

VALE:

-0.56

Коэф-т Омега

PBR:

0.93

VALE:

0.93

Коэф-т Кальмара

PBR:

-0.39

VALE:

-0.29

Коэф-т Мартина

PBR:

-1.59

VALE:

-0.79

Индекс Язвы

PBR:

10.23%

VALE:

19.26%

Дневная вол-ть

PBR:

30.46%

VALE:

30.22%

Макс. просадка

PBR:

-95.28%

VALE:

-93.21%

Текущая просадка

PBR:

-35.86%

VALE:

-42.24%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PBR:

$76.20B

VALE:

$41.88B

EPS

PBR:

$1.34

VALE:

$1.38

Коэффициент P/E

PBR:

8.99

VALE:

7.11

Коэффициент PEG

PBR:

0.25

VALE:

10.64

Коэффициент P/S

PBR:

0.15

VALE:

1.18

Коэффициент P/B

PBR:

1.13

VALE:

1.19

Общая выручка (12 мес.)

PBR:

$76.41B

VALE:

$37.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

PBR:

$37.58B

VALE:

$13.17B

EBITDA (12 мес.)

PBR:

$20.94B

VALE:

$13.49B

Доходность по периодам

С начала года, PBR показывает доходность -4.45%, что значительно ниже, чем у VALE с доходностью 14.84%. За последние 10 лет акции PBR превзошли акции VALE по среднегодовой доходности: 15.85% против 10.95% соответственно.

PBR

С начала года

-4.45%

1 месяц

9.51%

6 месяцев

-6.21%

1 год

-8.29%

5 лет

44.19%

10 лет

15.85%

VALE

С начала года

14.84%

1 месяц

8.89%

6 месяцев

4.77%

1 год

-15.81%

5 лет

14.55%

10 лет

10.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PBR и VALE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PBR
Ранг риск-скорректированной доходности PBR, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBR, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBR, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBR, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBR, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBR, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
VALE
Ранг риск-скорректированной доходности VALE, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VALE, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALE, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALE, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALE, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALE, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PBR c VALE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR) и Vale S.A. (VALE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PBR на текущий момент составляет -0.27, что выше коэффициента Шарпа VALE равного -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBR и VALE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBR и VALE

Дивидендная доходность PBR за последние двенадцать месяцев составляет около 16.83%, что больше доходности VALE в 8.48%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PBR
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras		16.83%22.35%18.48%60.50%18.59%2.42%1.53%0.98%0.00%0.00%0.00%6.57%
VALE
Vale S.A.		8.48%11.30%7.75%8.65%19.70%2.73%2.63%4.16%3.39%0.64%8.84%6.69%

Просадки

Сравнение просадок PBR и VALE

Максимальная просадка PBR за все время составила -95.28%, примерно равная максимальной просадке VALE в -93.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBR и VALE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PBR и VALE

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR) и Vale S.A. (VALE) имеют волатильность 7.29% и 7.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PBR и VALE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras и Vale S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B20212022202320242025
20.82B
8.12B
(PBR) Общая выручка
(VALE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PBR и VALE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras и Vale S.A..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%20212022202320242025
48.0%
32.9%
(PBR) Валовая рентабельность
(VALE) Валовая рентабельность
PBR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras сообщила о валовой прибыли в 9.98B при выручке в 20.82B, что соответствует валовой рентабельности в 48.0%.

VALE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vale S.A. сообщила о валовой прибыли в 2.67B при выручке в 8.12B, что соответствует валовой рентабельности в 32.9%.

PBR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras сообщила об операционной прибыли в 1.28B при выручке в 20.82B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.

VALE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vale S.A. сообщила об операционной прибыли в 1.80B при выручке в 8.12B, что соответствует операционной рентабельности 22.2%.

PBR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras сообщила о чистой прибыли в -2.78B при выручке в 20.82B, что соответствует чистой рентабельности -13.4%.

VALE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vale S.A. сообщила о чистой прибыли в 1.39B при выручке в 8.12B, что соответствует чистой рентабельности 17.2%.