PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PBR с VALE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PBR и VALE составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности PBR и VALE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR) и Vale S.A. (VALE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,038.47%
1,673.44%
PBR
VALE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PBR:

0.08

VALE:

-0.63

Коэф-т Сортино

PBR:

0.32

VALE:

-0.79

Коэф-т Омега

PBR:

1.04

VALE:

0.91

Коэф-т Кальмара

PBR:

0.06

VALE:

-0.35

Коэф-т Мартина

PBR:

0.20

VALE:

-1.03

Индекс Язвы

PBR:

11.55%

VALE:

17.76%

Дневная вол-ть

PBR:

28.27%

VALE:

28.80%

Макс. просадка

PBR:

-95.28%

VALE:

-93.21%

Текущая просадка

PBR:

-31.43%

VALE:

-46.49%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PBR:

$86.32B

VALE:

$41.33B

EPS

PBR:

$1.16

VALE:

$1.44

Цена/прибыль

PBR:

11.32

VALE:

6.31

PEG коэффициент

PBR:

0.26

VALE:

10.64

Общая выручка (12 мес.)

PBR:

$64.36B

VALE:

$29.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

PBR:

$31.46B

VALE:

$10.50B

EBITDA (12 мес.)

PBR:

$25.35B

VALE:

$10.46B

Доходность по периодам

С начала года, PBR показывает доходность 2.10%, что значительно ниже, чем у VALE с доходностью 6.41%. За последние 10 лет акции PBR превзошли акции VALE по среднегодовой доходности: 19.89% против 11.41% соответственно.


PBR

С начала года

2.10%

1 месяц

1.23%

6 месяцев

-6.87%

1 год

2.72%

5 лет

48.28%

10 лет

19.89%

VALE

С начала года

6.41%

1 месяц

-2.70%

6 месяцев

-16.83%

1 год

-17.16%

5 лет

14.80%

10 лет

11.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PBR и VALE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PBR
Ранг риск-скорректированной доходности PBR, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBR, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBR, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBR, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBR, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBR, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина

VALE
Ранг риск-скорректированной доходности VALE, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VALE, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALE, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALE, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALE, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALE, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PBR c VALE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR) и Vale S.A. (VALE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PBR, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
PBR: 0.08
VALE: -0.63
Коэффициент Сортино PBR, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PBR: 0.32
VALE: -0.79
Коэффициент Омега PBR, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PBR: 1.04
VALE: 0.91
Коэффициент Кальмара PBR, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
PBR: 0.06
VALE: -0.35
Коэффициент Мартина PBR, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
PBR: 0.20
VALE: -1.03

Показатель коэффициента Шарпа PBR на текущий момент составляет 0.08, что выше коэффициента Шарпа VALE равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBR и VALE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.08
-0.63
PBR
VALE

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBR и VALE

Дивидендная доходность PBR за последние двенадцать месяцев составляет около 21.89%, что больше доходности VALE в 9.14%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PBR
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras
21.89%22.35%18.47%60.50%18.59%2.42%1.53%0.98%0.00%0.00%0.00%6.57%
VALE
Vale S.A.
9.14%11.38%7.75%8.65%19.70%2.73%2.63%4.16%3.39%0.64%8.84%6.69%

Просадки

Сравнение просадок PBR и VALE

Максимальная просадка PBR за все время составила -95.28%, примерно равная максимальной просадке VALE в -93.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBR и VALE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.43%
-46.49%
PBR
VALE

Волатильность

Сравнение волатильности PBR и VALE

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR) и Vale S.A. (VALE) имеют волатильность 10.48% и 10.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.48%
10.83%
PBR
VALE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PBR и VALE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras и Vale S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab