Сравнение PBR с VALE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR) и Vale S.A. (VALE).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBR или VALE.
Доходность
Сравнение доходности PBR и VALE
Доходность по периодам
С начала года, PBR показывает доходность 1.00%, что значительно выше, чем у VALE с доходностью -31.47%. За последние 10 лет акции PBR превзошли акции VALE по среднегодовой доходности: 14.71% против 7.16% соответственно.
PBR
1.00%
2.29%
0.69%
5.40%
22.28%
14.71%
VALE
-31.47%
-5.11%
-17.78%
-29.43%
6.54%
7.16%
Фундаментальные показатели
| PBR | VALE | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $89.21B | $42.82B |
| EPS | $2.56 | $2.16 |
| Цена/прибыль | 5.55 | 4.64 |
| PEG коэффициент | 2.61 | 10.64 |
| Общая выручка (12 мес.) | $97.68B | $40.95B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $49.47B | $15.89B |
| EBITDA (12 мес.) | $42.15B | $17.22B |
Основные характеристики
| PBR | VALE | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.13 | -1.05 |
| Коэф-т Сортино | 0.38 | -1.54 |
| Коэф-т Омега | 1.05 | 0.83 |
| Коэф-т Кальмара | 0.10 | -0.63 |
| Коэф-т Мартина | 0.35 | -1.27 |
| Индекс Язвы | 10.65% | 22.34% |
| Дневная вол-ть | 29.46% | 27.13% |
| Макс. просадка | -95.28% | -93.21% |
| Текущая просадка | -30.64% | -43.73% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между PBR и VALE составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PBR c VALE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR) и Vale S.A. (VALE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBR и VALE
Дивидендная доходность PBR за последние двенадцать месяцев составляет около 16.95%, что больше доходности VALE в 13.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBR Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 13.12% | 18.47% | 60.50% | 18.59% | 2.42% | 1.53% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.57% | 1.91% |
VALE Vale S.A. | 9.19% | 7.75% | 8.61% | 19.70% | 2.73% | 2.63% | 4.16% | 3.39% | 0.64% | 8.84% | 6.69% | 5.73% |
Просадки
Сравнение просадок PBR и VALE
Максимальная просадка PBR за все время составила -95.28%, примерно равная максимальной просадке VALE в -93.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBR и VALE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PBR и VALE
Текущая волатильность для Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR) составляет 5.51%, в то время как у Vale S.A. (VALE) волатильность равна 10.01%. Это указывает на то, что PBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PBR и VALE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras и Vale S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности