PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBR с VALE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PBR с VALE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PBR (Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras) and VALE (Vale S.A.) are both stocks. PBR operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while VALE operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 10 years, PBR returned 23.13%/yr vs 20.37%/yr for VALE. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности PBR и VALE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR) и Vale S.A. (VALE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBR показывает доходность 54.48%, что значительно выше, чем у VALE с доходностью 21.03%. За последние 10 лет акции PBR превзошли акции VALE по среднегодовой доходности: 23.13% против 20.37% соответственно.

PBR

1 день
-0.71%
1 месяц
-16.40%
С начала года
54.48%
6 месяцев
45.11%
1 год
70.96%
3 года*
25.39%
5 лет*
31.97%
10 лет*
23.13%

VALE

1 день
-1.81%
1 месяц
-1.00%
С начала года
21.03%
6 месяцев
18.37%
1 год
77.51%
3 года*
13.79%
5 лет*
2.41%
10 лет*
20.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBR и VALE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBR
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras		54.48%-1.01%-8.38%71.48%47.76%20.44%-28.83%24.65%27.68%1.78%
VALE
Vale S.A.		21.03%60.70%-38.83%1.57%32.54%-1.45%32.40%2.72%12.25%68.03%

Correlation

The correlation between PBR and VALE is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2002 г.

0.62

Over the past year, the correlation between PBR and VALE has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PBR:

$116.39B

VALE:

$67.41B

EPS

PBR:

$3.16

VALE:

$0.65

Коэффициент P/E

PBR:

5.72

VALE:

24.14

Коэффициент P/S

PBR:

1.25

VALE:

1.70

Коэффициент P/B

PBR:

1.37

VALE:

1.84

Общая выручка (12 мес.)

PBR:

$93.27B

VALE:

$39.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

PBR:

$43.47B

VALE:

$13.65B

EBITDA (12 мес.)

PBR:

$41.03B

VALE:

$14.33B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras

Vale S.A.

Часто сравнивают с PBR:
PBR с NVDAPBR с ECPBR с XOMPBR с SPYPBR с MSFTPBR с SCHDPBR с QQQ
Часто сравнивают с VALE:
VALE с RIOVALE с ETVALE с GLEN.LVALE с GGBVALE с MOVALE с VICIVALE с TX

Доходность на риск

PBR vs. VALE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBR
Ранг доходности на риск PBR: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBR: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
VALE
Ранг доходности на риск VALE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBR c VALE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR) и Vale S.A. (VALE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBRVALEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
2.46

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
3.01

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.39

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.10

3.92

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.32

13.92

-3.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBR vs. VALE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBR на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VALE равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBR и VALE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBRVALEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

2.46

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.07

+0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.50

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.31

-0.11

Просадки

Сравнение просадок PBR и VALE

Максимальная просадка PBR за все время составила -95.62%, примерно равная максимальной просадке VALE в -92.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBR и VALE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBRVALEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.62%

-92.78%

-2.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.39%

-19.85%

+2.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.24%

-41.94%

+13.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.62%

-49.79%

+10.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.13%

-57.60%

-17.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.74%

-11.50%

-13.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.73%

-36.72%

-16.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.90%

5.59%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности PBR и VALE

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR) и Vale S.A. (VALE) имеют волатильность 9.15% и 9.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBRVALEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.15%

9.28%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.13%

26.54%

-1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.71%

31.63%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.89%

35.42%

+2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.10%

41.00%

+6.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBR и VALE

Дивидендная доходность PBR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности VALE в 3.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBR
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras		3.92%7.10%14.73%10.91%55.64%18.95%0.84%1.59%1.03%0.00%0.00%0.00%
VALE
Vale S.A.		3.64%7.29%11.41%7.75%8.63%19.70%2.72%2.63%4.16%3.77%1.06%7.48%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PBR и VALE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras и Vale S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B20222023202420252026
23.53B
9.26B
(PBR) Общая выручка
(VALE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PBR и VALE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras и Vale S.A..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
45.0%
33.0%
Активы портфеля
PBR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras сообщила о валовой прибыли в 10.60B при выручке в 23.53B, что соответствует валовой рентабельности в 45.0%.

VALE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vale S.A. сообщила о валовой прибыли в 3.06B при выручке в 9.26B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.

PBR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras сообщила об операционной прибыли в 7.37B при выручке в 23.53B, что соответствует операционной рентабельности 31.3%.

VALE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vale S.A. сообщила об операционной прибыли в 2.67B при выручке в 9.26B, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.

PBR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras сообщила о чистой прибыли в 6.21B при выручке в 23.53B, что соответствует чистой рентабельности 26.4%.

VALE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vale S.A. сообщила о чистой прибыли в 1.89B при выручке в 9.26B, что соответствует чистой рентабельности 20.5%.

Часто задаваемые вопросы

PBR and VALE have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VALE has higher volatility (9.28%) compared to PBR (9.15%). In terms of maximum drawdown, PBR dropped -95.62% vs VALE's -92.78%.

VALE currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBR и VALE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор