PortfoliosLab logo
Сравнение PBR с VALE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PBR и VALE составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности PBR и VALE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR) и Vale S.A. (VALE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
911.69%
1,804.30%
PBR
VALE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PBR:

-0.53

VALE:

-0.44

Коэф-т Сортино

PBR:

-0.57

VALE:

-0.45

Коэф-т Омега

PBR:

0.93

VALE:

0.95

Коэф-т Кальмара

PBR:

-0.39

VALE:

-0.25

Коэф-т Мартина

PBR:

-1.29

VALE:

-0.71

Индекс Язвы

PBR:

12.72%

VALE:

18.55%

Дневная вол-ть

PBR:

31.20%

VALE:

30.13%

Макс. просадка

PBR:

-95.28%

VALE:

-93.21%

Текущая просадка

PBR:

-39.06%

VALE:

-42.54%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PBR:

$71.24B

VALE:

$40.77B

EPS

PBR:

$1.16

VALE:

$1.44

Коэффициент P/E

PBR:

9.89

VALE:

6.63

Коэффициент PEG

PBR:

0.24

VALE:

10.64

Коэффициент P/S

PBR:

0.15

VALE:

0.20

Коэффициент P/B

PBR:

1.25

VALE:

1.22

Общая выручка (12 мес.)

PBR:

$64.36B

VALE:

$29.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

PBR:

$31.46B

VALE:

$10.50B

EBITDA (12 мес.)

PBR:

$25.35B

VALE:

$10.46B

Доходность по периодам

С начала года, PBR показывает доходность -9.22%, что значительно ниже, чем у VALE с доходностью 14.26%. За последние 10 лет акции PBR превзошли акции VALE по среднегодовой доходности: 14.96% против 8.66% соответственно.


PBR

С начала года

-9.22%

1 месяц

-18.19%

6 месяцев

-8.43%

1 год

-15.71%

5 лет

45.36%

10 лет

14.96%

VALE

С начала года

14.26%

1 месяц

-3.37%

6 месяцев

-2.52%

1 год

-14.28%

5 лет

16.19%

10 лет

8.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PBR и VALE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PBR
Ранг риск-скорректированной доходности PBR, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBR, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBR, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина

VALE
Ранг риск-скорректированной доходности VALE, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VALE, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALE, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALE, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALE, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALE, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PBR c VALE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR) и Vale S.A. (VALE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PBR, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PBR: -0.53
VALE: -0.44
Коэффициент Сортино PBR, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PBR: -0.57
VALE: -0.45
Коэффициент Омега PBR, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PBR: 0.93
VALE: 0.95
Коэффициент Кальмара PBR, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PBR: -0.39
VALE: -0.25
Коэффициент Мартина PBR, с текущим значением в -1.29, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
PBR: -1.29
VALE: -0.71

Показатель коэффициента Шарпа PBR на текущий момент составляет -0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VALE равному -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBR и VALE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.53
-0.44
PBR
VALE

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBR и VALE

Дивидендная доходность PBR за последние двенадцать месяцев составляет около 27.36%, что больше доходности VALE в 8.55%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PBR
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras
27.36%22.35%18.47%60.50%18.59%2.42%1.53%0.98%0.00%0.00%0.00%6.57%
VALE
Vale S.A.
8.55%11.33%7.75%8.65%19.70%2.73%2.63%4.16%3.39%0.64%8.84%6.69%

Просадки

Сравнение просадок PBR и VALE

Максимальная просадка PBR за все время составила -95.28%, примерно равная максимальной просадке VALE в -93.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBR и VALE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-39.06%
-42.54%
PBR
VALE

Волатильность

Сравнение волатильности PBR и VALE

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR) имеет более высокую волатильность в 16.64% по сравнению с Vale S.A. (VALE) с волатильностью 14.57%. Это указывает на то, что PBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VALE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.64%
14.57%
PBR
VALE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PBR и VALE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras и Vale S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию