Сравнение PBR с EC
PBR (Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras) and EC (Ecopetrol S.A.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Integrated industry within the Energy sector. Over the past 10 years, PBR returned 19.74%/yr vs 18.82%/yr for EC. Their 0.54 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности PBR и EC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBR показывает доходность 57.04%, что значительно ниже, чем у EC с доходностью 71.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PBR имеют среднегодовую доходность 19.74%, а акции EC немного отстают с 18.82%.
PBR
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- 12.92%
- 6 месяцев
- 22.92%
- С начала года
- 57.04%
- 1 год
- 49.57%
- 3 года*
- 20.07%
- 5 лет*
- 33.36%
- 10 лет*
- 19.74%
- Всё время*
- 10.22%
EC
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 13.27%
- 6 месяцев
- 39.99%
- С начала года
- 71.70%
- 1 год
- 102.64%
- 3 года*
- 35.57%
- 5 лет*
- 22.91%
- 10 лет*
- 18.82%
- Всё время*
- 6.57%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $37.62M | $38.19M | $44.95M | |
| $265.26M | $277.70M | $281.46M |
Сравнение доходности по годам PBR и EC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBR Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 57.04% | -1.01% | -8.38% | 71.48% | 47.76% | 20.44% | -28.83% | 24.65% | 27.68% | 1.78% |
EC Ecopetrol S.A. | 71.70% | 58.65% | -24.25% | 41.83% | -5.04% | 0.57% | -29.31% | 38.58% | 11.95% | 64.34% |
Correlation
The correlation between PBR and EC is 0.53, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.53 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2008 г. | 0.54 |
The correlation between PBR and EC has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
PBR:
$118.32B
EC:
$33.70B
PBR:
$3.16
EC:
COP 4.26K
PBR:
5.82
EC:
12.28
PBR:
1.27
EC:
0.92
PBR:
1.39
EC:
1.35
PBR:
$93.27B
EC:
COP 116.38T
PBR:
$43.47B
EC:
COP 37.91T
PBR:
$41.03B
EC:
COP 42.24T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBR vs. EC — Ранг доходности на риск
PBR
EC
Сравнение PBR c EC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR) и Ecopetrol S.A. (EC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBR | EC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.40 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 7.31 | -5.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.72 | 17.64 | -12.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBR и EC
Максимальная просадка PBR за все время составила -95.62%, что больше максимальной просадки EC в -90.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBR и EC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBR | EC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.62% | -90.16% | -5.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.86% | -14.11% | -12.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.24% | -38.00% | +9.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.62% | -48.60% | +8.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.13% | -73.36% | -1.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.49% | -16.97% | -6.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.55% | -50.92% | -1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.52% | 5.84% | +4.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBR и EC
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR) имеет более высокую волатильность в 9.78% по сравнению с Ecopetrol S.A. (EC) с волатильностью 8.87%. Это указывает на то, что PBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBR | EC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.78% | 8.87% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.23% | 31.52% | -6.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.32% | 38.36% | -6.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.54% | 37.72% | -0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.44% | 40.80% | +5.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBR и EC
Дивидендная доходность PBR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что меньше доходности EC в 4.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC Ecopetrol S.A. | 4.03% | 20.77% | 20.47% | 22.02% | 22.47% | 0.72% | 6.92% | 9.87% | 4.01% | 1.06% | 0.00% | 14.83% |
PBR Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 3.85% | 7.10% | 14.73% | 10.91% | 55.64% | 18.95% | 0.84% | 1.59% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PBR и EC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras и Ecopetrol S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PBR и EC
PBR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras сообщила о валовой прибыли в 10.60B при выручке в 23.53B, что соответствует валовой рентабельности в 45.0%.
EC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ecopetrol S.A. сообщила о валовой прибыли в 11.03T при выручке в 28.41T, что соответствует валовой рентабельности в 38.8%.
PBR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras сообщила об операционной прибыли в 7.37B при выручке в 23.53B, что соответствует операционной рентабельности 31.3%.
EC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ecopetrol S.A. сообщила об операционной прибыли в 8.50T при выручке в 28.41T, что соответствует операционной рентабельности 29.9%.
PBR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras сообщила о чистой прибыли в 6.21B при выручке в 23.53B, что соответствует чистой рентабельности 26.4%.
EC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ecopetrol S.A. сообщила о чистой прибыли в 2.87T при выручке в 28.41T, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
Часто задаваемые вопросы
PBR and EC have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PBR has higher volatility (9.78%) compared to EC (8.87%). In terms of maximum drawdown, PBR dropped -95.62% vs EC's -90.16%.
EC currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBR и EC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор