PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PBR с EC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PBR и EC составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности PBR и EC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR) и Ecopetrol S.A. (EC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
25.04%
1.14%
PBR
EC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PBR:

-0.04

EC:

-0.92

Коэф-т Сортино

PBR:

0.15

EC:

-1.25

Коэф-т Омега

PBR:

1.02

EC:

0.85

Коэф-т Кальмара

PBR:

-0.04

EC:

-0.36

Коэф-т Мартина

PBR:

-0.12

EC:

-1.43

Индекс Язвы

PBR:

11.37%

EC:

18.00%

Дневная вол-ть

PBR:

30.13%

EC:

28.19%

Макс. просадка

PBR:

-95.28%

EC:

-90.16%

Текущая просадка

PBR:

-34.31%

EC:

-70.12%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PBR:

$84.25B

EC:

$16.22B

EPS

PBR:

$2.56

EC:

$1.93

Цена/прибыль

PBR:

5.28

EC:

4.09

PEG коэффициент

PBR:

2.58

EC:

0.30

Общая выручка (12 мес.)

PBR:

$97.69B

EC:

$130.32T

Валовая прибыль (12 мес.)

PBR:

$50.10B

EC:

$43.13T

EBITDA (12 мес.)

PBR:

$40.95B

EC:

$37.06T

Доходность по периодам

С начала года, PBR показывает доходность -4.36%, что значительно выше, чем у EC с доходностью -26.93%. За последние 10 лет акции PBR превзошли акции EC по среднегодовой доходности: 18.05% против -0.13% соответственно.


PBR

С начала года

-4.36%

1 месяц

-5.13%

6 месяцев

-1.25%

1 год

-1.84%

5 лет

20.43%

10 лет

18.05%

EC

С начала года

-26.93%

1 месяц

-5.45%

6 месяцев

-32.04%

1 год

-27.05%

5 лет

-6.35%

10 лет

-0.13%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение PBR c EC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR) и Ecopetrol S.A. (EC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PBR, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.04-0.92
Коэффициент Сортино PBR, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.15-1.25
Коэффициент Омега PBR, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.020.85
Коэффициент Кальмара PBR, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.06-0.36
Коэффициент Мартина PBR, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.12-1.43
PBR
EC

Показатель коэффициента Шарпа PBR на текущий момент составляет -0.04, что выше коэффициента Шарпа EC равного -0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBR и EC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.04
-0.92
PBR
EC

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBR и EC

Дивидендная доходность PBR за последние двенадцать месяцев составляет около 18.54%, что меньше доходности EC в 21.22%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PBR
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras
18.54%18.47%60.50%18.59%2.42%1.53%0.98%0.00%0.00%0.00%6.57%1.91%
EC
Ecopetrol S.A.
21.22%23.58%22.46%0.72%6.92%9.91%4.01%1.10%0.00%14.75%15.46%8.34%

Просадки

Сравнение просадок PBR и EC

Максимальная просадка PBR за все время составила -95.28%, что больше максимальной просадки EC в -90.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBR и EC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-16.96%
-70.12%
PBR
EC

Волатильность

Сравнение волатильности PBR и EC

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR) имеет более высокую волатильность в 10.21% по сравнению с Ecopetrol S.A. (EC) с волатильностью 8.56%. Это указывает на то, что PBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10.21%
8.56%
PBR
EC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PBR и EC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras и Ecopetrol S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab