PortfoliosLab logo
Сравнение PBR с EC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PBR и EC составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности PBR и EC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR) и Ecopetrol S.A. (EC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.61%
28.92%
PBR
EC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PBR:

-0.51

EC:

-0.32

Коэф-т Сортино

PBR:

-0.55

EC:

-0.23

Коэф-т Омега

PBR:

0.93

EC:

0.97

Коэф-т Кальмара

PBR:

-0.39

EC:

-0.16

Коэф-т Мартина

PBR:

-1.25

EC:

-0.53

Индекс Язвы

PBR:

12.80%

EC:

21.57%

Дневная вол-ть

PBR:

31.20%

EC:

36.08%

Макс. просадка

PBR:

-95.28%

EC:

-90.16%

Текущая просадка

PBR:

-38.74%

EC:

-61.91%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PBR:

$71.44B

EC:

$19.10B

EPS

PBR:

$1.16

EC:

$1.54

Коэффициент P/E

PBR:

9.90

EC:

6.03

Коэффициент PEG

PBR:

0.24

EC:

0.30

Коэффициент P/S

PBR:

0.15

EC:

0.00

Коэффициент P/B

PBR:

1.25

EC:

1.05

Общая выручка (12 мес.)

PBR:

$76.41B

EC:

$102.03T

Валовая прибыль (12 мес.)

PBR:

$37.58B

EC:

$38.59T

EBITDA (12 мес.)

PBR:

$20.94B

EC:

$36.35T

Доходность по периодам

С начала года, PBR показывает доходность -8.75%, что значительно ниже, чем у EC с доходностью 22.92%. За последние 10 лет акции PBR превзошли акции EC по среднегодовой доходности: 15.01% против 2.75% соответственно.


PBR

С начала года

-8.75%

1 месяц

-18.45%

6 месяцев

-8.35%

1 год

-18.60%

5 лет

43.82%

10 лет

15.01%

EC

С начала года

22.92%

1 месяц

-6.31%

6 месяцев

20.18%

1 год

-12.31%

5 лет

11.21%

10 лет

2.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PBR и EC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PBR
Ранг риск-скорректированной доходности PBR, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBR, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBR, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBR, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина

EC
Ранг риск-скорректированной доходности EC, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EC, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EC, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EC, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EC, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EC, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PBR c EC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR) и Ecopetrol S.A. (EC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PBR, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PBR: -0.51
EC: -0.32
Коэффициент Сортино PBR, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PBR: -0.55
EC: -0.23
Коэффициент Омега PBR, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PBR: 0.93
EC: 0.97
Коэффициент Кальмара PBR, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PBR: -0.62
EC: -0.16
Коэффициент Мартина PBR, с текущим значением в -1.25, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PBR: -1.25
EC: -0.53

Показатель коэффициента Шарпа PBR на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа EC равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBR и EC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.51
-0.32
PBR
EC

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBR и EC

Дивидендная доходность PBR за последние двенадцать месяцев составляет около 23.42%, что больше доходности EC в 13.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PBR
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras
23.42%22.35%18.47%60.50%18.59%2.42%1.53%0.98%0.00%0.00%0.00%6.57%
EC
Ecopetrol S.A.
13.30%19.84%23.58%22.46%0.72%6.92%9.91%4.01%1.10%0.00%14.75%15.46%

Просадки

Сравнение просадок PBR и EC

Максимальная просадка PBR за все время составила -95.28%, что больше максимальной просадки EC в -90.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBR и EC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.53%
-61.91%
PBR
EC

Волатильность

Сравнение волатильности PBR и EC

Текущая волатильность для Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR) составляет 16.65%, в то время как у Ecopetrol S.A. (EC) волатильность равна 19.69%. Это указывает на то, что PBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.65%
19.69%
PBR
EC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PBR и EC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras и Ecopetrol S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию