Сравнение PBR с EC
PBR (Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras) and EC (Ecopetrol S.A.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Integrated industry within the Energy sector. Over the past 10 years, PBR returned 23.48%/yr vs 16.83%/yr for EC. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PBR и EC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBR показывает доходность 55.59%, что значительно ниже, чем у EC с доходностью 63.21%. За последние 10 лет акции PBR превзошли акции EC по среднегодовой доходности: 23.48% против 16.83% соответственно.
PBR
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- -16.72%
- С начала года
- 55.59%
- 6 месяцев
- 47.06%
- 1 год
- 67.38%
- 3 года*
- 26.07%
- 5 лет*
- 32.16%
- 10 лет*
- 23.48%
EC
- 1 день
- -2.50%
- 1 месяц
- 11.05%
- С начала года
- 63.21%
- 6 месяцев
- 61.44%
- 1 год
- 100.00%
- 3 года*
- 40.47%
- 5 лет*
- 21.16%
- 10 лет*
- 16.83%
Сравнение доходности по годам PBR и EC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBR Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 55.59% | -1.01% | -8.38% | 71.48% | 47.76% | 20.44% | -28.83% | 24.65% | 27.68% | 1.78% |
EC Ecopetrol S.A. | 63.21% | 58.65% | -24.25% | 41.83% | -5.04% | 0.57% | -29.31% | 38.58% | 11.95% | 64.34% |
Correlation
The correlation between PBR and EC is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2008 г. | 0.54 |
The correlation between PBR and EC has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
PBR:
$117.22B
EC:
$32.03B
PBR:
$3.16
EC:
$4.26K
PBR:
5.76
EC:
0.00
PBR:
1.26
EC:
0.00
PBR:
1.37
EC:
0.00
PBR:
$93.27B
EC:
$116.38T
PBR:
$43.47B
EC:
$37.91T
PBR:
$41.03B
EC:
$42.24T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBR vs. EC — Ранг доходности на риск
PBR
EC
Сравнение PBR c EC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR) и Ecopetrol S.A. (EC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBR | EC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.41 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.03 | 7.62 | -3.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.92 | 17.65 | -7.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBR | EC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 2.69 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.56 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.41 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.15 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок PBR и EC
Максимальная просадка PBR за все время составила -95.62%, что больше максимальной просадки EC в -90.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBR и EC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBR | EC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.62% | -90.16% | -5.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.80% | -13.20% | -3.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.24% | -38.00% | +9.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.62% | -48.60% | +8.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.13% | -73.36% | -1.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.20% | -21.08% | -3.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.73% | -51.23% | -1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.82% | 5.68% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBR и EC
Текущая волатильность для Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR) составляет 9.15%, в то время как у Ecopetrol S.A. (EC) волатильность равна 17.04%. Это указывает на то, что PBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBR | EC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.15% | 17.04% | -7.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.11% | 30.50% | -5.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.70% | 37.38% | -5.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.91% | 37.66% | +0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.10% | 40.81% | +6.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBR и EC
Дивидендная доходность PBR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.38%, что меньше доходности EC в 7.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC Ecopetrol S.A. | 7.58% | 20.77% | 20.47% | 22.02% | 22.47% | 0.72% | 6.92% | 9.87% | 4.01% | 1.06% | 0.00% | 14.83% |
PBR Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 5.38% | 7.10% | 14.73% | 10.91% | 55.64% | 18.95% | 0.84% | 1.59% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PBR и EC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras и Ecopetrol S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PBR и EC
PBR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras сообщила о валовой прибыли в 10.60B при выручке в 23.53B, что соответствует валовой рентабельности в 45.0%.
EC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ecopetrol S.A. сообщила о валовой прибыли в 11.03T при выручке в 28.41T, что соответствует валовой рентабельности в 38.8%.
PBR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras сообщила об операционной прибыли в 7.37B при выручке в 23.53B, что соответствует операционной рентабельности 31.3%.
EC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ecopetrol S.A. сообщила об операционной прибыли в 8.50T при выручке в 28.41T, что соответствует операционной рентабельности 29.9%.
PBR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras сообщила о чистой прибыли в 6.21B при выручке в 23.53B, что соответствует чистой рентабельности 26.4%.
EC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ecopetrol S.A. сообщила о чистой прибыли в 2.87T при выручке в 28.41T, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
Часто задаваемые вопросы
PBR and EC have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EC has higher volatility (17.04%) compared to PBR (9.15%). In terms of maximum drawdown, PBR dropped -95.62% vs EC's -90.16%.
EC currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBR и EC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор