PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PBR с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBR с SPY

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBR или SPY.

Корреляция

Корреляция между PBR и SPY составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PBR и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PBR:

-0.27

SPY:

0.69

Коэф-т Сортино

PBR:

-0.56

SPY:

1.17

Коэф-т Омега

PBR:

0.93

SPY:

1.18

Коэф-т Кальмара

PBR:

-0.39

SPY:

0.80

Коэф-т Мартина

PBR:

-1.59

SPY:

3.08

Индекс Язвы

PBR:

10.23%

SPY:

4.88%

Дневная вол-ть

PBR:

30.46%

SPY:

20.26%

Макс. просадка

PBR:

-95.28%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

PBR:

-35.86%

SPY:

-2.76%

Доходность по периодам

С начала года, PBR показывает доходность -4.45%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 1.69%. За последние 10 лет акции PBR превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 15.79% против 12.78% соответственно.

PBR

С начала года

-4.45%

1 месяц

5.74%

6 месяцев

-6.21%

1 год

-7.01%

5 лет

40.96%

10 лет

15.79%

SPY

С начала года

1.69%

1 месяц

12.88%

6 месяцев

2.09%

1 год

13.66%

5 лет

16.78%

10 лет

12.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PBR и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PBR
Ранг риск-скорректированной доходности PBR, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBR, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBR, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBR, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBR, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBR, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PBR c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PBR на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBR и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBR и SPY

Дивидендная доходность PBR за последние двенадцать месяцев составляет около 16.83%, что больше доходности SPY в 1.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PBR
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras		16.83%22.35%18.48%60.50%18.59%2.42%1.53%0.98%0.00%0.00%0.00%6.57%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.21%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок PBR и SPY

Максимальная просадка PBR за все время составила -95.28%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBR и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PBR и SPY

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что PBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...