PortfoliosLab logo
Сравнение PBR с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PBR и SPY составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности PBR и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,000.78%
487.75%
PBR
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PBR:

-0.51

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

PBR:

-0.55

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

PBR:

0.93

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

PBR:

-0.39

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

PBR:

-1.25

SPY:

2.26

Индекс Язвы

PBR:

12.80%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

PBR:

31.20%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

PBR:

-95.28%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

PBR:

-38.74%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, PBR показывает доходность -8.75%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции PBR превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 15.03% против 11.99% соответственно.


PBR

С начала года

-8.75%

1 месяц

-18.11%

6 месяцев

-8.35%

1 год

-16.46%

5 лет

45.47%

10 лет

15.03%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.76%

5 лет

15.96%

10 лет

11.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PBR и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PBR
Ранг риск-скорректированной доходности PBR, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBR, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBR, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBR, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PBR c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PBR, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PBR: -0.51
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино PBR, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PBR: -0.55
SPY: 0.86
Коэффициент Омега PBR, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PBR: 0.93
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара PBR, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PBR: -0.39
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина PBR, с текущим значением в -1.25, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PBR: -1.25
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа PBR на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBR и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.51
0.51
PBR
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBR и SPY

Дивидендная доходность PBR за последние двенадцать месяцев составляет около 27.22%, что больше доходности SPY в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PBR
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras
27.22%22.35%18.47%60.50%18.59%2.42%1.53%0.98%0.00%0.00%0.00%6.57%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок PBR и SPY

Максимальная просадка PBR за все время составила -95.28%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBR и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-38.74%
-9.89%
PBR
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности PBR и SPY

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR) имеет более высокую волатильность в 16.65% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.12%. Это указывает на то, что PBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.65%
15.12%
PBR
SPY