PortfoliosLab logo
Сравнение PBR с NVDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PBR и NVDA составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности PBR и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%60,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,000.78%
43,916.65%
PBR
NVDA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PBR:

-0.51

NVDA:

0.58

Коэф-т Сортино

PBR:

-0.55

NVDA:

1.16

Коэф-т Омега

PBR:

0.93

NVDA:

1.14

Коэф-т Кальмара

PBR:

-0.39

NVDA:

0.94

Коэф-т Мартина

PBR:

-1.25

NVDA:

2.47

Индекс Язвы

PBR:

12.80%

NVDA:

14.07%

Дневная вол-ть

PBR:

31.20%

NVDA:

60.10%

Макс. просадка

PBR:

-95.28%

NVDA:

-89.73%

Текущая просадка

PBR:

-38.74%

NVDA:

-25.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PBR:

$71.44B

NVDA:

$2.60T

EPS

PBR:

$1.16

NVDA:

$2.94

Коэффициент P/E

PBR:

9.90

NVDA:

36.20

Коэффициент PEG

PBR:

0.24

NVDA:

1.57

Коэффициент P/S

PBR:

0.15

NVDA:

20.76

Коэффициент P/B

PBR:

1.25

NVDA:

34.15

Общая выручка (12 мес.)

PBR:

$76.41B

NVDA:

$130.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

PBR:

$37.58B

NVDA:

$97.86B

EBITDA (12 мес.)

PBR:

$20.94B

NVDA:

$86.14B

Доходность по периодам

С начала года, PBR показывает доходность -8.75%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью -17.33%. За последние 10 лет акции PBR уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 15.01% против 70.80% соответственно.


PBR

С начала года

-8.75%

1 месяц

-18.45%

6 месяцев

-8.35%

1 год

-18.60%

5 лет

43.82%

10 лет

15.01%

NVDA

С начала года

-17.33%

1 месяц

-0.38%

6 месяцев

-21.56%

1 год

26.56%

5 лет

72.18%

10 лет

70.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PBR и NVDA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PBR
Ранг риск-скорректированной доходности PBR, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBR, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBR, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBR, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина

NVDA
Ранг риск-скорректированной доходности NVDA, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDA, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PBR c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PBR, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PBR: -0.51
NVDA: 0.58
Коэффициент Сортино PBR, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PBR: -0.55
NVDA: 1.16
Коэффициент Омега PBR, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PBR: 0.93
NVDA: 1.14
Коэффициент Кальмара PBR, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PBR: -0.39
NVDA: 0.94
Коэффициент Мартина PBR, с текущим значением в -1.25, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PBR: -1.25
NVDA: 2.47

Показатель коэффициента Шарпа PBR на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBR и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.51
0.58
PBR
NVDA

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBR и NVDA

Дивидендная доходность PBR за последние двенадцать месяцев составляет около 23.42%, что больше доходности NVDA в 0.03%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PBR
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras
23.42%22.35%18.47%60.50%18.59%2.42%1.53%0.98%0.00%0.00%0.00%6.57%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.03%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%

Просадки

Сравнение просадок PBR и NVDA

Максимальная просадка PBR за все время составила -95.28%, что больше максимальной просадки NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBR и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-38.74%
-25.70%
PBR
NVDA

Волатильность

Сравнение волатильности PBR и NVDA

Текущая волатильность для Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR) составляет 16.65%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 25.54%. Это указывает на то, что PBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.65%
25.54%
PBR
NVDA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PBR и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию