PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PBR с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBR с SCHD

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBR или SCHD.

Корреляция

Корреляция между PBR и SCHD составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PBR и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PBR:

-0.27

SCHD:

0.22

Коэф-т Сортино

PBR:

-0.56

SCHD:

0.45

Коэф-т Омега

PBR:

0.93

SCHD:

1.06

Коэф-т Кальмара

PBR:

-0.39

SCHD:

0.25

Коэф-т Мартина

PBR:

-1.59

SCHD:

0.78

Индекс Язвы

PBR:

10.23%

SCHD:

5.12%

Дневная вол-ть

PBR:

30.46%

SCHD:

16.37%

Макс. просадка

PBR:

-95.28%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

PBR:

-35.86%

SCHD:

-8.26%

Доходность по периодам

С начала года, PBR показывает доходность -4.45%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -1.76%. За последние 10 лет акции PBR превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 15.79% против 10.65% соответственно.

PBR

С начала года

-4.45%

1 месяц

5.74%

6 месяцев

-6.21%

1 год

-7.01%

5 лет

40.96%

10 лет

15.79%

SCHD

С начала года

-1.76%

1 месяц

4.64%

6 месяцев

-5.38%

1 год

3.48%

5 лет

13.16%

10 лет

10.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PBR и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PBR
Ранг риск-скорректированной доходности PBR, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBR, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBR, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBR, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBR, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBR, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PBR c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PBR на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBR и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBR и SCHD

Дивидендная доходность PBR за последние двенадцать месяцев составляет около 16.83%, что больше доходности SCHD в 3.91%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PBR
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras		16.83%22.35%18.48%60.50%18.59%2.42%1.53%0.98%0.00%0.00%0.00%6.57%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		3.91%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок PBR и SCHD

Максимальная просадка PBR за все время составила -95.28%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBR и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PBR и SCHD

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что PBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...