Сравнение PBR с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PBR и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBR и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBR Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 69.45% | -1.01% | -8.38% | 71.48% | 47.76% | 20.44% | -28.83% | 24.65% | 27.68% | 1.78% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, PBR показывает доходность 69.45%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции PBR превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 25.00% против 12.25% соответственно.
PBR
- 1 день
- -3.23%
- 1 месяц
- 15.94%
- С начала года
- 69.45%
- 6 месяцев
- 62.45%
- 1 год
- 49.18%
- 3 года*
- 39.09%
- 5 лет*
- 44.81%
- 10 лет*
- 25.00%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBR vs. SCHD — Ранг доходности на риск
PBR
SCHD
Сравнение PBR c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBR | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 0.88 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 1.32 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.19 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 1.05 | +1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.35 | 3.55 | +0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBR | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 0.88 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.18 | 0.58 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.74 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.84 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между PBR и SCHD составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBR и SCHD
Дивидендная доходность PBR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBR Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 4.19% | 7.10% | 14.73% | 10.91% | 55.64% | 18.95% | 0.84% | 1.59% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок PBR и SCHD
Максимальная просадка PBR за все время составила -95.62%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBR и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBR | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.62% | -33.37% | -62.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.03% | -12.74% | -9.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.62% | -16.85% | -22.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.13% | -33.37% | -41.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.44% | -3.43% | -14.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.98% | -3.34% | -49.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.58% | 3.75% | +7.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBR и SCHD
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR) имеет более высокую волатильность в 11.82% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что PBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBR | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.82% | 2.33% | +9.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.22% | 7.96% | +14.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.99% | 15.69% | +17.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.05% | 14.40% | +23.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.66% | 16.70% | +30.96% |