Сравнение XOM с MSTR
XOM (Exxon Mobil Corporation) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. XOM operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while MSTR operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, XOM returned 9.64%/yr vs 20.92%/yr for MSTR. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XOM и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XOM показывает доходность 23.81%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -18.41%. За последние 10 лет акции XOM уступали акциям MSTR по среднегодовой доходности: 9.64% против 20.92% соответственно.
XOM
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -6.91%
- С начала года
- 23.81%
- 6 месяцев
- 25.40%
- 1 год
- 35.30%
- 3 года*
- 15.15%
- 5 лет*
- 23.23%
- 10 лет*
- 9.64%
MSTR
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -30.13%
- С начала года
- -18.41%
- 6 месяцев
- -29.74%
- 1 год
- -67.62%
- 3 года*
- 63.46%
- 5 лет*
- 19.14%
- 10 лет*
- 20.92%
Сравнение доходности по годам XOM и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XOM Exxon Mobil Corporation | 23.81% | 15.98% | 11.26% | -6.26% | 87.41% | 57.58% | -36.21% | 7.23% | -15.09% | -3.81% |
MSTR Strategy Inc | -18.41% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
Correlation
The correlation between XOM and MSTR is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 1998 г. | 0.19 |
The correlation between XOM and MSTR shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
XOM:
$614.94B
MSTR:
$41.40B
XOM:
$5.93
MSTR:
-$40.19
XOM:
1.93
MSTR:
77.72
XOM:
2.42
MSTR:
1.13
XOM:
$326.01B
MSTR:
$490.47M
XOM:
$83.11B
MSTR:
$334.08M
XOM:
$60.44B
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOM vs. MSTR — Ранг доходности на риск
XOM
MSTR
Сравнение XOM c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exxon Mobil Corporation (XOM) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XOM | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.82 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | -0.88 | +3.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.56 | -1.27 | +7.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XOM и MSTR
Максимальная просадка XOM за все время составила -62.40%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOM и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XOM | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.40% | -99.86% | +37.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.69% | -76.53% | +60.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.92% | -77.42% | +58.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.51% | -84.11% | +63.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.34% | -89.27% | +27.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.68% | -73.84% | +60.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.20% | -86.45% | +76.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.84% | 53.01% | -47.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности XOM и MSTR
Текущая волатильность для Exxon Mobil Corporation (XOM) составляет 9.08%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 21.60%. Это указывает на то, что XOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XOM | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.08% | 21.60% | -12.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.51% | 57.34% | -36.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.51% | 71.15% | -46.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.77% | 90.79% | -64.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.20% | 73.80% | -45.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOM и MSTR
Дивидендная доходность XOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 2.78% | 3.32% | 3.57% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XOM и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exxon Mobil Corporation и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
XOM and MSTR have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (21.60%) compared to XOM (9.08%). In terms of maximum drawdown, XOM dropped -62.40% vs MSTR's -99.86%.
XOM currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XOM и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор