PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JNJ с MDT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение JNJ с MDT

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Johnson & Johnson (JNJ) и Medtronic plc (MDT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JNJ или MDT.

Корреляция

Корреляция между JNJ и MDT составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности JNJ и MDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Johnson & Johnson (JNJ) и Medtronic plc (MDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20,000.00%40,000.00%60,000.00%80,000.00%100,000.00%120,000.00%140,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20,540.94%
118,435.21%
JNJ
MDT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JNJ:

0.35

MDT:

0.33

Коэф-т Сортино

JNJ:

0.60

MDT:

0.58

Коэф-т Омега

JNJ:

1.08

MDT:

1.08

Коэф-т Кальмара

JNJ:

0.38

MDT:

0.19

Коэф-т Мартина

JNJ:

1.07

MDT:

1.17

Индекс Язвы

JNJ:

6.21%

MDT:

6.02%

Дневная вол-ть

JNJ:

19.11%

MDT:

21.38%

Макс. просадка

JNJ:

-52.60%

MDT:

-57.63%

Текущая просадка

JNJ:

-9.20%

MDT:

-30.05%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JNJ:

$372.77B

MDT:

$108.12B

EPS

JNJ:

$9.00

MDT:

$3.28

Коэффициент P/E

JNJ:

17.18

MDT:

25.66

Коэффициент PEG

JNJ:

1.05

MDT:

1.45

Коэффициент P/S

JNJ:

4.17

MDT:

3.26

Коэффициент P/B

JNJ:

4.76

MDT:

2.19

Общая выручка (12 мес.)

JNJ:

$89.33B

MDT:

$33.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

JNJ:

$61.01B

MDT:

$20.88B

EBITDA (12 мес.)

JNJ:

$34.70B

MDT:

$9.39B

Доходность по периодам

С начала года, JNJ показывает доходность 7.74%, что значительно выше, чем у MDT с доходностью 6.19%. За последние 10 лет акции JNJ превзошли акции MDT по среднегодовой доходности: 7.50% против 3.82% соответственно.

JNJ

С начала года

7.74%

1 месяц

-5.58%

6 месяцев

-2.37%

1 год

9.17%

5 лет

3.29%

10 лет

7.50%

MDT

С начала года

6.19%

1 месяц

-3.96%

6 месяцев

-5.55%

1 год

9.11%

5 лет

-0.18%

10 лет

3.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JNJ и MDT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JNJ
Ранг риск-скорректированной доходности JNJ, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JNJ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNJ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNJ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNJ, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNJ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
MDT
Ранг риск-скорректированной доходности MDT, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MDT, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDT, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JNJ c MDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson & Johnson (JNJ) и Medtronic plc (MDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа JNJ, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
JNJ: 0.35
MDT: 0.33
Коэффициент Сортино JNJ, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
JNJ: 0.60
MDT: 0.58
Коэффициент Омега JNJ, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
JNJ: 1.08
MDT: 1.08
Коэффициент Кальмара JNJ, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
JNJ: 0.38
MDT: 0.19
Коэффициент Мартина JNJ, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
JNJ: 1.07
MDT: 1.17

Показатель коэффициента Шарпа JNJ на текущий момент составляет 0.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDT равному 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNJ и MDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.35
0.33
JNJ
MDT

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNJ и MDT

Дивидендная доходность JNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что меньше доходности MDT в 3.33%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JNJ
Johnson & Johnson		3.21%3.40%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%2.64%
MDT
Medtronic plc		3.33%3.49%3.34%3.44%2.39%1.95%1.87%2.15%2.24%2.34%1.88%1.66%

Просадки

Сравнение просадок JNJ и MDT

Максимальная просадка JNJ за все время составила -52.60%, что меньше максимальной просадки MDT в -57.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNJ и MDT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.20%
-30.05%
JNJ
MDT

Волатильность

Сравнение волатильности JNJ и MDT

Johnson & Johnson (JNJ) имеет более высокую волатильность в 10.88% по сравнению с Medtronic plc (MDT) с волатильностью 9.60%. Это указывает на то, что JNJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.88%
9.60%
JNJ
MDT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JNJ и MDT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Johnson & Johnson и Medtronic plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию