Сравнение JNJ с MDT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Johnson & Johnson (JNJ) и Medtronic plc (MDT).
Доходность
Сравнение доходности JNJ и MDT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JNJ и MDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNJ Johnson & Johnson | 18.59% | 47.48% | -4.81% | -8.58% | 5.97% | 11.44% | 10.82% | 16.22% | -5.13% | 24.43% |
MDT Medtronic plc | -9.68% | 24.05% | 0.28% | 9.58% | -22.55% | -9.79% | 5.70% | 27.34% | 15.18% | 15.90% |
Фундаментальные показатели
JNJ:
$595.41B
MDT:
$110.86B
JNJ:
$11.04
MDT:
$3.58
JNJ:
22.12
MDT:
24.02
JNJ:
0.74
MDT:
2.17
JNJ:
6.29
MDT:
3.12
JNJ:
$94.19B
MDT:
$35.48B
JNJ:
$68.56B
MDT:
$5.78B
JNJ:
$39.85B
MDT:
$7.11B
Доходность по периодам
С начала года, JNJ показывает доходность 18.59%, что значительно выше, чем у MDT с доходностью -9.68%. За последние 10 лет акции JNJ превзошли акции MDT по среднегодовой доходности: 11.40% против 4.03% соответственно.
JNJ
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- 18.59%
- 6 месяцев
- 32.75%
- 1 год
- 63.73%
- 3 года*
- 19.86%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 11.40%
MDT
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -11.56%
- С начала года
- -9.68%
- 6 месяцев
- -7.81%
- 1 год
- 0.34%
- 3 года*
- 5.57%
- 5 лет*
- -3.24%
- 10 лет*
- 4.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JNJ vs. MDT — Ранг доходности на риск
JNJ
MDT
Сравнение JNJ c MDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson & Johnson (JNJ) и Medtronic plc (MDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JNJ | MDT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.67 | 0.02 | +3.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.95 | 0.17 | +4.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 1.02 | +0.64 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.09 | -0.07 | +6.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.41 | -0.19 | +20.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JNJ | MDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.67 | 0.02 | +3.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | -0.15 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.18 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.48 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между JNJ и MDT составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNJ и MDT
Дивидендная доходность JNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности MDT в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNJ Johnson & Johnson | 2.13% | 2.48% | 3.40% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% |
MDT Medtronic plc | 3.30% | 2.95% | 3.49% | 3.34% | 3.44% | 2.39% | 1.95% | 1.87% | 2.15% | 2.24% | 2.34% | 1.88% |
Просадки
Сравнение просадок JNJ и MDT
Максимальная просадка JNJ за все время составила -50.67%, что меньше максимальной просадки MDT в -57.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNJ и MDT.
Загрузка...
Показатели просадок
| JNJ | MDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.67% | -57.63% | +6.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.42% | -17.61% | +9.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.41% | -45.10% | +26.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.37% | -45.10% | +17.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.79% | -26.20% | +24.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.89% | -16.48% | +4.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 6.15% | -3.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNJ и MDT
Текущая волатильность для Johnson & Johnson (JNJ) составляет 4.43%, в то время как у Medtronic plc (MDT) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что JNJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JNJ | MDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 5.47% | -1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.94% | 13.78% | -2.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.11% | 20.58% | -1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.67% | 21.42% | -4.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.33% | 22.99% | -4.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JNJ и MDT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Johnson & Johnson и Medtronic plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности