Сравнение JNJ с MDT
JNJ (Johnson & Johnson) and MDT (Medtronic plc) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — JNJ in Drug Manufacturers - General, MDT in Medical Devices. Over the past 10 years, JNJ returned 10.55%/yr vs 2.57%/yr for MDT. Their 0.37 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности JNJ и MDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JNJ показывает доходность 25.85%, что значительно выше, чем у MDT с доходностью -8.94%. За последние 10 лет акции JNJ превзошли акции MDT по среднегодовой доходности: 10.55% против 2.57% соответственно.
JNJ
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -0.67%
- 6 месяцев
- 11.08%
- С начала года
- 25.85%
- 1 год
- 54.64%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.36%
- 10 лет*
- 10.55%
- Всё время*
- 12.28%
MDT
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 3.53%
- 6 месяцев
- -14.11%
- С начала года
- -8.94%
- 1 год
- -0.99%
- 3 года*
- 4.13%
- 5 лет*
- -4.80%
- 10 лет*
- 2.57%
- Всё время*
- 13.30%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.02B | $2.07B | $2.01B | |
| $625.42M | $608.05M | $774.60M |
Сравнение доходности по годам JNJ и MDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNJ Johnson & Johnson | 25.85% | 47.48% | -4.81% | -8.58% | 5.97% | 11.44% | 10.82% | 16.22% | -5.13% | 24.43% |
MDT Medtronic plc | -8.94% | 24.05% | 0.28% | 9.58% | -22.55% | -9.79% | 5.70% | 27.34% | 15.18% | 15.90% |
Correlation
The correlation between JNJ and MDT is 0.34, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.34 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1981 г. | 0.37 |
The correlation between JNJ and MDT shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.44 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
JNJ:
$620.77B
MDT:
$110.07B
JNJ:
$8.63
MDT:
$3.73
JNJ:
29.86
MDT:
23.07
JNJ:
0.99
MDT:
11.99
JNJ:
6.41
MDT:
3.05
JNJ:
7.40
MDT:
2.24
JNJ:
$97.93B
MDT:
$36.36B
JNJ:
$68.99B
MDT:
$23.64B
JNJ:
$31.92B
MDT:
$9.72B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JNJ vs. MDT — Ранг доходности на риск
JNJ
MDT
Сравнение JNJ c MDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson & Johnson (JNJ) и Medtronic plc (MDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JNJ | MDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.01 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.01 | -0.03 | +5.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.84 | -0.07 | +13.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JNJ и MDT
Максимальная просадка JNJ за все время составила -50.67%, что меньше максимальной просадки MDT в -57.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNJ и MDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JNJ | MDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.67% | -57.63% | +6.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.96% | -28.90% | +17.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.72% | -28.90% | +13.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.41% | -45.10% | +26.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.37% | -45.10% | +17.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -25.60% | +21.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.88% | -16.59% | +4.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 13.78% | -9.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNJ и MDT
Текущая волатильность для Johnson & Johnson (JNJ) составляет 6.97%, в то время как у Medtronic plc (MDT) волатильность равна 8.86%. Это указывает на то, что JNJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JNJ | MDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.97% | 8.86% | -1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.99% | 19.05% | -4.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.24% | 23.55% | -5.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.46% | 22.39% | -4.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.76% | 23.48% | -4.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNJ и MDT
Дивидендная доходность JNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности MDT в 3.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNJ Johnson & Johnson | 2.03% | 2.48% | 3.40% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% |
MDT Medtronic plc | 3.31% | 2.95% | 3.49% | 3.34% | 3.44% | 2.39% | 1.95% | 1.87% | 2.15% | 2.24% | 2.34% | 1.88% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JNJ и MDT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Johnson & Johnson и Medtronic plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JNJ и MDT
JNJ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о валовой прибыли в 18.50B при выручке в 25.31B, что соответствует валовой рентабельности в 73.1%.
MDT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Medtronic plc сообщила о валовой прибыли в 7.44B при выручке в 9.81B, что соответствует валовой рентабельности в 75.9%.
JNJ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Johnson & Johnson сообщила об операционной прибыли в 7.17B при выручке в 25.31B, что соответствует операционной рентабельности 28.3%.
MDT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Medtronic plc сообщила об операционной прибыли в 1.56B при выручке в 9.81B, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.
JNJ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о чистой прибыли в 5.53B при выручке в 25.31B, что соответствует чистой рентабельности 21.9%.
MDT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Medtronic plc сообщила о чистой прибыли в 1.24B при выручке в 9.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.
Часто задаваемые вопросы
JNJ and MDT have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MDT has higher volatility (8.86%) compared to JNJ (6.97%). In terms of maximum drawdown, JNJ dropped -50.67% vs MDT's -57.63%.
JNJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JNJ и MDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор