PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNJ с MDT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение JNJ с MDT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JNJ (Johnson & Johnson) and MDT (Medtronic plc) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — JNJ in Drug Manufacturers - General, MDT in Medical Devices. Over the past 10 years, JNJ returned 9.99%/yr vs 2.48%/yr for MDT. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JNJ и MDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Johnson & Johnson (JNJ) и Medtronic plc (MDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JNJ показывает доходность 11.48%, что значительно выше, чем у MDT с доходностью -14.01%. За последние 10 лет акции JNJ превзошли акции MDT по среднегодовой доходности: 9.99% против 2.48% соответственно.

JNJ

1 день
2.21%
1 месяц
1.74%
С начала года
11.48%
6 месяцев
13.94%
1 год
52.64%
3 года*
16.30%
5 лет*
9.61%
10 лет*
9.99%

MDT

1 день
5.11%
1 месяц
5.32%
С начала года
-14.01%
6 месяцев
-18.42%
1 год
-1.25%
3 года*
2.56%
5 лет*
-5.08%
10 лет*
2.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JNJ и MDT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNJ
Johnson & Johnson		11.48%47.48%-4.81%-8.58%5.97%11.44%10.82%16.22%-5.13%24.43%
MDT
Medtronic plc		-14.01%24.05%0.28%9.58%-22.55%-9.79%5.70%27.34%15.18%15.90%

Correlation

The correlation between JNJ and MDT is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1982 г.

0.37

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JNJ:

$557.92B

MDT:

$105.54B

EPS

JNJ:

$8.65

MDT:

$3.58

Коэффициент P/E

JNJ:

26.38

MDT:

22.86

Коэффициент PEG

JNJ:

0.88

MDT:

2.06

Коэффициент P/S

JNJ:

5.76

MDT:

2.97

Общая выручка (12 мес.)

JNJ:

$96.36B

MDT:

$35.48B

Валовая прибыль (12 мес.)

JNJ:

$66.60B

MDT:

$5.78B

EBITDA (12 мес.)

JNJ:

$31.62B

MDT:

$7.11B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Johnson & Johnson

Medtronic plc

Часто сравнивают с JNJ:
JNJ с ABBVJNJ с PFEJNJ с UNHJNJ с VOOJNJ с SCHDJNJ с ABTJNJ с XLV
Часто сравнивают с MDT:
MDT с SYKMDT с ABTMDT с DHRMDT с BMYMDT с APDMDT с KRMDT с T

Доходность на риск

JNJ vs. MDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNJ
Ранг доходности на риск JNJ: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNJ: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNJ: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNJ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNJ: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNJ: 9292
Ранг коэф-та Мартина
MDT
Ранг доходности на риск MDT: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDT: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDT: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDT: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDT: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDT: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNJ c MDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson & Johnson (JNJ) и Medtronic plc (MDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JNJMDTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.16
-0.06

+3.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.59
0.07

+4.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.01

+0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.83

-0.04

+4.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.43

-0.11

+14.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JNJ vs. MDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNJ на текущий момент составляет 3.16, что выше коэффициента Шарпа MDT равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNJ и MDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JNJMDTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.16

-0.06

+3.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

-0.23

+0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.11

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.47

+0.07

Просадки

Сравнение просадок JNJ и MDT

Максимальная просадка JNJ за все время составила -50.67%, что меньше максимальной просадки MDT в -57.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNJ и MDT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JNJMDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.67%

-57.63%

+6.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.96%

-28.90%

+17.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.95%

-28.90%

+12.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.41%

-45.10%

+26.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.37%

-45.10%

+17.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.68%

-29.74%

+22.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.88%

-16.54%

+4.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

11.00%

-7.34%

Волатильность

Сравнение волатильности JNJ и MDT

Текущая волатильность для Johnson & Johnson (JNJ) составляет 5.62%, в то время как у Medtronic plc (MDT) волатильность равна 9.94%. Это указывает на то, что JNJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JNJMDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

9.94%

-4.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

16.16%

-3.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.77%

20.94%

-4.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.85%

21.93%

-5.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.45%

23.23%

-4.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNJ и MDT

Дивидендная доходность JNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности MDT в 3.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JNJ
Johnson & Johnson		2.30%2.48%3.40%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%
MDT
Medtronic plc		3.47%2.95%3.49%3.34%3.44%2.39%1.95%1.87%2.15%2.24%2.34%1.88%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JNJ и MDT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Johnson & Johnson и Medtronic plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
24.06B
9.02B
(JNJ) Общая выручка
(MDT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

JNJ and MDT have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDT has higher volatility (9.94%) compared to JNJ (5.62%). In terms of maximum drawdown, JNJ dropped -50.67% vs MDT's -57.63%.

JNJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JNJ и MDT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор