PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JNJ с MDT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


JNJMDT
Дох-ть с нач. г.0.78%6.38%
Дох-ть за 1 год6.44%12.98%
Дох-ть за 3 года1.05%-7.15%
Дох-ть за 5 лет5.16%1.72%
Дох-ть за 10 лет7.78%6.24%
Коэф-т Шарпа0.350.66
Дневная вол-ть15.65%19.44%
Макс. просадка-50.68%-72.79%
Current Drawdown-10.78%-30.12%

Фундаментальные показатели


JNJMDT
Рыночная капитализация$374.07B$110.32B
Прибыль на акцию$5.20$3.15
Цена/прибыль29.8526.37
PEG коэффициент0.951.57
Выручка (12 мес.)$85.16B$32.32B
Валовая прибыль (12 мес.)$63.95B$21.72B
EBITDA (12 мес.)$30.77B$8.68B

Корреляция

0.35
-1.001.00

Корреляция между JNJ и MDT составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности JNJ и MDT

С начала года, JNJ показывает доходность 0.78%, что значительно ниже, чем у MDT с доходностью 6.38%. За последние 10 лет акции JNJ превзошли акции MDT по среднегодовой доходности: 7.78% против 6.24% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


20,000.00%25,000.00%30,000.00%35,000.00%40,000.00%45,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
19,864.61%
45,889.42%
JNJ
MDT

Сравнение акций, фондов или ETF


Johnson & Johnson

Medtronic plc

Риск-скорректированная доходность

Сравнение JNJ c MDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson & Johnson (JNJ) и Medtronic plc (MDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
JNJ
Johnson & Johnson
0.35
MDT
Medtronic plc
0.66

Сравнение коэффициента Шарпа JNJ и MDT

Показатель коэффициента Шарпа JNJ на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа MDT равного 0.66. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа JNJ и MDT.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.35
0.66
JNJ
MDT

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNJ и MDT

Дивидендная доходность JNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности MDT в 3.18%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
JNJ
Johnson & Johnson
3.01%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%2.64%2.83%
MDT
Medtronic plc
3.18%3.34%3.44%2.39%1.95%1.87%2.15%2.24%2.34%1.88%1.66%1.92%

Просадки

Сравнение просадок JNJ и MDT

Максимальная просадка JNJ за все время составила -50.68%, что меньше максимальной просадки MDT в -72.79%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для JNJ и MDT


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-10.78%
-30.12%
JNJ
MDT

Волатильность

Сравнение волатильности JNJ и MDT

Текущая волатильность для Johnson & Johnson (JNJ) составляет 3.34%, в то время как у Medtronic plc (MDT) волатильность равна 4.78%. Это указывает на то, что JNJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.34%
4.78%
JNJ
MDT