Сравнение JNJ с MDT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Johnson & Johnson (JNJ) и Medtronic plc (MDT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JNJ или MDT.
Доходность
Сравнение доходности JNJ и MDT
Доходность по периодам
С начала года, JNJ показывает доходность 0.64%, что значительно ниже, чем у MDT с доходностью 9.42%. За последние 10 лет акции JNJ превзошли акции MDT по среднегодовой доходности: 6.50% против 4.53% соответственно.
JNJ
0.64%
-6.66%
1.24%
6.15%
5.59%
6.50%
MDT
9.42%
-4.68%
4.05%
21.59%
-1.90%
4.53%
Фундаментальные показатели
| JNJ | MDT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $373.28B | $113.25B |
| EPS | $5.95 | $2.97 |
| Цена/прибыль | 25.65 | 29.73 |
| PEG коэффициент | 0.92 | 1.63 |
| Общая выручка (12 мес.) | $87.70B | $24.59B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $60.74B | $15.22B |
| EBITDA (12 мес.) | $31.96B | $5.69B |
Основные характеристики
| JNJ | MDT | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.39 | 1.20 |
| Коэф-т Сортино | 0.69 | 1.76 |
| Коэф-т Омега | 1.08 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | 0.33 | 0.52 |
| Коэф-т Мартина | 1.13 | 4.40 |
| Индекс Язвы | 5.24% | 4.86% |
| Дневная вол-ть | 15.10% | 17.89% |
| Макс. просадка | -38.78% | -57.63% |
| Текущая просадка | -10.90% | -28.12% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между JNJ и MDT составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JNJ c MDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson & Johnson (JNJ) и Medtronic plc (MDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNJ и MDT
Дивидендная доходность JNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что сопоставимо с доходностью MDT в 3.16%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNJ Johnson & Johnson | 3.15% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% | 2.64% | 2.83% |
MDT Medtronic plc | 3.16% | 3.34% | 3.44% | 2.39% | 1.95% | 1.87% | 2.15% | 2.24% | 2.34% | 1.88% | 1.66% | 1.92% |
Просадки
Сравнение просадок JNJ и MDT
Максимальная просадка JNJ за все время составила -38.78%, что меньше максимальной просадки MDT в -57.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNJ и MDT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JNJ и MDT
Текущая волатильность для Johnson & Johnson (JNJ) составляет 4.13%, в то время как у Medtronic plc (MDT) волатильность равна 4.87%. Это указывает на то, что JNJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JNJ и MDT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Johnson & Johnson и Medtronic plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности