Сравнение JNJ с MDT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Johnson & Johnson (JNJ) и Medtronic plc (MDT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JNJ или MDT.
Основные характеристики
JNJ | MDT | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 0.78% | 6.38% |
Дох-ть за 1 год | 6.44% | 12.98% |
Дох-ть за 3 года | 1.05% | -7.15% |
Дох-ть за 5 лет | 5.16% | 1.72% |
Дох-ть за 10 лет | 7.78% | 6.24% |
Коэф-т Шарпа | 0.35 | 0.66 |
Дневная вол-ть | 15.65% | 19.44% |
Макс. просадка | -50.68% | -72.79% |
Current Drawdown | -10.78% | -30.12% |
Фундаментальные показатели
JNJ | MDT | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $374.07B | $110.32B |
Прибыль на акцию | $5.20 | $3.15 |
Цена/прибыль | 29.85 | 26.37 |
PEG коэффициент | 0.95 | 1.57 |
Выручка (12 мес.) | $85.16B | $32.32B |
Валовая прибыль (12 мес.) | $63.95B | $21.72B |
EBITDA (12 мес.) | $30.77B | $8.68B |
Корреляция
Корреляция между JNJ и MDT составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности JNJ и MDT
С начала года, JNJ показывает доходность 0.78%, что значительно ниже, чем у MDT с доходностью 6.38%. За последние 10 лет акции JNJ превзошли акции MDT по среднегодовой доходности: 7.78% против 6.24% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JNJ c MDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson & Johnson (JNJ) и Medtronic plc (MDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Johnson & Johnson | 0.35 | ||||
Medtronic plc | 0.66 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNJ и MDT
Дивидендная доходность JNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности MDT в 3.18%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Johnson & Johnson | 3.01% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% | 2.64% | 2.83% |
Medtronic plc | 3.18% | 3.34% | 3.44% | 2.39% | 1.95% | 1.87% | 2.15% | 2.24% | 2.34% | 1.88% | 1.66% | 1.92% |
Просадки
Сравнение просадок JNJ и MDT
Максимальная просадка JNJ за все время составила -50.68%, что меньше максимальной просадки MDT в -72.79%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для JNJ и MDT
Волатильность
Сравнение волатильности JNJ и MDT
Текущая волатильность для Johnson & Johnson (JNJ) составляет 3.34%, в то время как у Medtronic plc (MDT) волатильность равна 4.78%. Это указывает на то, что JNJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.