PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JNJ с PFE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение JNJ с PFE

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Johnson & Johnson (JNJ) и Pfizer Inc. (PFE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JNJ или PFE.

Корреляция

Корреляция между JNJ и PFE составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности JNJ и PFE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Johnson & Johnson (JNJ) и Pfizer Inc. (PFE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
223.35%
66.07%
JNJ
PFE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JNJ:

0.35

PFE:

-0.31

Коэф-т Сортино

JNJ:

0.60

PFE:

-0.28

Коэф-т Омега

JNJ:

1.08

PFE:

0.97

Коэф-т Кальмара

JNJ:

0.38

PFE:

-0.13

Коэф-т Мартина

JNJ:

1.07

PFE:

-0.60

Индекс Язвы

JNJ:

6.21%

PFE:

12.48%

Дневная вол-ть

JNJ:

19.11%

PFE:

24.27%

Макс. просадка

JNJ:

-52.60%

PFE:

-58.96%

Текущая просадка

JNJ:

-9.20%

PFE:

-56.43%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JNJ:

$372.77B

PFE:

$129.99B

EPS

JNJ:

$9.00

PFE:

$1.41

Коэффициент P/E

JNJ:

17.18

PFE:

16.26

Коэффициент PEG

JNJ:

1.05

PFE:

0.55

Коэффициент P/S

JNJ:

4.17

PFE:

2.04

Коэффициент P/B

JNJ:

4.76

PFE:

1.47

Общая выручка (12 мес.)

JNJ:

$89.33B

PFE:

$48.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

JNJ:

$61.01B

PFE:

$31.22B

EBITDA (12 мес.)

JNJ:

$34.70B

PFE:

$12.18B

Доходность по периодам

С начала года, JNJ показывает доходность 7.74%, что значительно выше, чем у PFE с доходностью -12.18%. За последние 10 лет акции JNJ превзошли акции PFE по среднегодовой доходности: 7.50% против 0.64% соответственно.

JNJ

С начала года

7.74%

1 месяц

-5.58%

6 месяцев

-2.37%

1 год

9.17%

5 лет

3.29%

10 лет

7.50%

PFE

С начала года

-12.18%

1 месяц

-9.08%

6 месяцев

-16.83%

1 год

-4.11%

5 лет

-4.49%

10 лет

0.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JNJ и PFE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JNJ
Ранг риск-скорректированной доходности JNJ, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JNJ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNJ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNJ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNJ, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNJ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
PFE
Ранг риск-скорректированной доходности PFE, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFE, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFE, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFE, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFE, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFE, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JNJ c PFE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson & Johnson (JNJ) и Pfizer Inc. (PFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа JNJ, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
JNJ: 0.35
PFE: -0.31
Коэффициент Сортино JNJ, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
JNJ: 0.60
PFE: -0.28
Коэффициент Омега JNJ, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
JNJ: 1.08
PFE: 0.97
Коэффициент Кальмара JNJ, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
JNJ: 0.38
PFE: -0.13
Коэффициент Мартина JNJ, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
JNJ: 1.07
PFE: -0.60

Показатель коэффициента Шарпа JNJ на текущий момент составляет 0.35, что выше коэффициента Шарпа PFE равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNJ и PFE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.35
-0.31
JNJ
PFE

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNJ и PFE

Дивидендная доходность JNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что меньше доходности PFE в 7.37%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JNJ
Johnson & Johnson		3.21%3.40%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%2.64%
PFE
Pfizer Inc.		7.37%6.33%5.70%3.12%2.64%3.92%3.68%3.12%3.54%3.70%3.48%3.34%

Просадки

Сравнение просадок JNJ и PFE

Максимальная просадка JNJ за все время составила -52.60%, что меньше максимальной просадки PFE в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNJ и PFE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.20%
-56.43%
JNJ
PFE

Волатильность

Сравнение волатильности JNJ и PFE

Johnson & Johnson (JNJ) имеет более высокую волатильность в 10.88% по сравнению с Pfizer Inc. (PFE) с волатильностью 10.22%. Это указывает на то, что JNJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.88%
10.22%
JNJ
PFE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JNJ и PFE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Johnson & Johnson и Pfizer Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию