Сравнение JNJ с PFE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Johnson & Johnson (JNJ) и Pfizer Inc. (PFE).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JNJ или PFE.
Основные характеристики
JNJ | PFE | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 0.93% | -2.16% |
Дох-ть за 1 год | 5.55% | -27.51% |
Дох-ть за 3 года | 0.87% | -5.15% |
Дох-ть за 5 лет | 5.19% | -3.42% |
Дох-ть за 10 лет | 7.71% | 2.89% |
Коэф-т Шарпа | 0.42 | -1.15 |
Дневная вол-ть | 15.62% | 23.45% |
Макс. просадка | -50.68% | -69.36% |
Current Drawdown | -10.65% | -50.36% |
Фундаментальные показатели
JNJ | PFE | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $374.07B | $154.93B |
Прибыль на акцию | $5.20 | $0.37 |
Цена/прибыль | 29.85 | 73.95 |
PEG коэффициент | 0.95 | 0.27 |
Выручка (12 мес.) | $85.16B | $58.50B |
Валовая прибыль (12 мес.) | $63.95B | $66.23B |
EBITDA (12 мес.) | $30.77B | $11.52B |
Корреляция
Корреляция между JNJ и PFE составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности JNJ и PFE
С начала года, JNJ показывает доходность 0.93%, что значительно выше, чем у PFE с доходностью -2.16%. За последние 10 лет акции JNJ превзошли акции PFE по среднегодовой доходности: 7.71% против 2.89% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JNJ c PFE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson & Johnson (JNJ) и Pfizer Inc. (PFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Johnson & Johnson | 0.42 | ||||
Pfizer Inc. | -1.15 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNJ и PFE
Дивидендная доходность JNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности PFE в 5.95%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Johnson & Johnson | 3.01% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% | 2.64% | 2.83% |
Pfizer Inc. | 5.95% | 5.70% | 3.12% | 2.64% | 3.92% | 3.68% | 3.12% | 3.54% | 3.70% | 3.47% | 3.34% | 3.14% |
Просадки
Сравнение просадок JNJ и PFE
Максимальная просадка JNJ за все время составила -50.68%, что меньше максимальной просадки PFE в -69.36%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для JNJ и PFE
Волатильность
Сравнение волатильности JNJ и PFE
Текущая волатильность для Johnson & Johnson (JNJ) составляет 3.32%, в то время как у Pfizer Inc. (PFE) волатильность равна 7.63%. Это указывает на то, что JNJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.