PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JNJ с PFE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


JNJPFE
Дох-ть с нач. г.0.93%-2.16%
Дох-ть за 1 год5.55%-27.51%
Дох-ть за 3 года0.87%-5.15%
Дох-ть за 5 лет5.19%-3.42%
Дох-ть за 10 лет7.71%2.89%
Коэф-т Шарпа0.42-1.15
Дневная вол-ть15.62%23.45%
Макс. просадка-50.68%-69.36%
Current Drawdown-10.65%-50.36%

Фундаментальные показатели


JNJPFE
Рыночная капитализация$374.07B$154.93B
Прибыль на акцию$5.20$0.37
Цена/прибыль29.8573.95
PEG коэффициент0.950.27
Выручка (12 мес.)$85.16B$58.50B
Валовая прибыль (12 мес.)$63.95B$66.23B
EBITDA (12 мес.)$30.77B$11.52B

Корреляция

0.50
-1.001.00

Корреляция между JNJ и PFE составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности JNJ и PFE

С начала года, JNJ показывает доходность 0.93%, что значительно выше, чем у PFE с доходностью -2.16%. За последние 10 лет акции JNJ превзошли акции PFE по среднегодовой доходности: 7.71% против 2.89% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%14,000.00%16,000.00%18,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
18,068.14%
5,765.57%
JNJ
PFE

Сравнение акций, фондов или ETF


Johnson & Johnson

Pfizer Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение JNJ c PFE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson & Johnson (JNJ) и Pfizer Inc. (PFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
JNJ
Johnson & Johnson
0.42
PFE
Pfizer Inc.
-1.15

Сравнение коэффициента Шарпа JNJ и PFE

Показатель коэффициента Шарпа JNJ на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа PFE равного -1.15. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа JNJ и PFE.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.50-1.00-0.500.000.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.42
-1.15
JNJ
PFE

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNJ и PFE

Дивидендная доходность JNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности PFE в 5.95%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
JNJ
Johnson & Johnson
3.01%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%2.64%2.83%
PFE
Pfizer Inc.
5.95%5.70%3.12%2.64%3.92%3.68%3.12%3.54%3.70%3.47%3.34%3.14%

Просадки

Сравнение просадок JNJ и PFE

Максимальная просадка JNJ за все время составила -50.68%, что меньше максимальной просадки PFE в -69.36%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для JNJ и PFE


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-10.65%
-50.36%
JNJ
PFE

Волатильность

Сравнение волатильности JNJ и PFE

Текущая волатильность для Johnson & Johnson (JNJ) составляет 3.32%, в то время как у Pfizer Inc. (PFE) волатильность равна 7.63%. Это указывает на то, что JNJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.32%
7.63%
JNJ
PFE