PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JNJ с PFE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между JNJ и PFE составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности JNJ и PFE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Johnson & Johnson (JNJ) и Pfizer Inc. (PFE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
224.98%
78.97%
JNJ
PFE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JNJ:

0.09

PFE:

-0.23

Коэф-т Сортино

JNJ:

0.25

PFE:

-0.18

Коэф-т Омега

JNJ:

1.03

PFE:

0.98

Коэф-т Кальмара

JNJ:

0.09

PFE:

-0.10

Коэф-т Мартина

JNJ:

0.25

PFE:

-0.50

Индекс Язвы

JNJ:

6.38%

PFE:

10.69%

Дневная вол-ть

JNJ:

18.33%

PFE:

22.78%

Макс. просадка

JNJ:

-52.60%

PFE:

-54.82%

Текущая просадка

JNJ:

-8.74%

PFE:

-53.05%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JNJ:

$374.39B

PFE:

$140.08B

EPS

JNJ:

$5.79

PFE:

$1.41

Цена/прибыль

JNJ:

26.83

PFE:

17.52

PEG коэффициент

JNJ:

1.04

PFE:

0.59

Общая выручка (12 мес.)

JNJ:

$67.44B

PFE:

$48.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

JNJ:

$46.48B

PFE:

$31.22B

EBITDA (12 мес.)

JNJ:

$19.10B

PFE:

$12.18B

Доходность по периодам

С начала года, JNJ показывает доходность 8.29%, что значительно выше, чем у PFE с доходностью -5.36%. За последние 10 лет акции JNJ превзошли акции PFE по среднегодовой доходности: 7.49% против 1.27% соответственно.


JNJ

С начала года

8.29%

1 месяц

-7.13%

6 месяцев

-2.05%

1 год

1.66%

5 лет

5.93%

10 лет

7.49%

PFE

С начала года

-5.36%

1 месяц

-5.90%

6 месяцев

-10.88%

1 год

-4.73%

5 лет

-0.69%

10 лет

1.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JNJ и PFE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JNJ
Ранг риск-скорректированной доходности JNJ, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JNJ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNJ, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNJ, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNJ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNJ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина

PFE
Ранг риск-скорректированной доходности PFE, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFE, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFE, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFE, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFE, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFE, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JNJ c PFE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson & Johnson (JNJ) и Pfizer Inc. (PFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JNJ, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
JNJ: 0.09
PFE: -0.23
Коэффициент Сортино JNJ, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
JNJ: 0.25
PFE: -0.18
Коэффициент Омега JNJ, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
JNJ: 1.03
PFE: 0.98
Коэффициент Кальмара JNJ, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
JNJ: 0.09
PFE: -0.10
Коэффициент Мартина JNJ, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
JNJ: 0.25
PFE: -0.50

Показатель коэффициента Шарпа JNJ на текущий момент составляет 0.09, что выше коэффициента Шарпа PFE равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNJ и PFE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.09
-0.23
JNJ
PFE

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNJ и PFE

Дивидендная доходность JNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности PFE в 6.84%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JNJ
Johnson & Johnson
3.19%3.40%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%2.64%
PFE
Pfizer Inc.
6.84%6.33%5.70%3.12%2.64%3.92%3.68%3.12%3.54%3.70%3.48%3.34%

Просадки

Сравнение просадок JNJ и PFE

Максимальная просадка JNJ за все время составила -52.60%, примерно равная максимальной просадке PFE в -54.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNJ и PFE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.74%
-53.05%
JNJ
PFE

Волатильность

Сравнение волатильности JNJ и PFE

Johnson & Johnson (JNJ) имеет более высокую волатильность в 8.81% по сравнению с Pfizer Inc. (PFE) с волатильностью 6.03%. Это указывает на то, что JNJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.81%
6.03%
JNJ
PFE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JNJ и PFE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Johnson & Johnson и Pfizer Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab