PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNJ с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JNJ с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Johnson & Johnson (JNJ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности JNJ и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Johnson & Johnson (JNJ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JNJ и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNJ
Johnson & Johnson		18.59%47.48%-4.81%-8.58%5.97%11.44%10.82%16.22%-5.13%24.43%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, JNJ показывает доходность 18.59%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции JNJ уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.40% против 14.14% соответственно.

JNJ

1 день
-0.13%
1 месяц
-1.79%
С начала года
18.59%
6 месяцев
32.75%
1 год
63.73%
3 года*
19.86%
5 лет*
11.54%
10 лет*
11.40%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Johnson & Johnson

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с JNJ:
JNJ с PFEJNJ с ABBVJNJ с UNHJNJ с SCHDJNJ с ABTJNJ с MDTJNJ с MMM
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

JNJ vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNJ
Ранг доходности на риск JNJ: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNJ: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNJ: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNJ: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNJ: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNJ: 9797
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNJ c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson & Johnson (JNJ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JNJVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.67

1.01

+2.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.95

1.53

+3.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.67

1.23

+0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.09

1.55

+4.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.41

7.31

+13.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JNJ vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNJ на текущий момент составляет 3.67, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNJ и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JNJVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.67

1.01

+2.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.71

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.79

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.83

-0.29

Корреляция

Корреляция между JNJ и VOO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNJ и VOO

Дивидендная доходность JNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JNJ
Johnson & Johnson		2.13%2.48%3.40%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок JNJ и VOO

Максимальная просадка JNJ за все время составила -50.67%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNJ и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

JNJVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.67%

-33.99%

-16.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.42%

-11.98%

+3.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.41%

-24.52%

+6.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.37%

-33.99%

+6.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-5.55%

+3.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.89%

-3.72%

-8.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.55%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности JNJ и VOO

Текущая волатильность для Johnson & Johnson (JNJ) составляет 4.43%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что JNJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JNJVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

5.34%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.94%

9.47%

+1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.11%

18.11%

+1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.67%

16.82%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

17.99%

+0.34%