PortfoliosLab logo
Сравнение JNJ с UNH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между JNJ и UNH составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности JNJ и UNH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Johnson & Johnson (JNJ) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100,000.00%200,000.00%300,000.00%400,000.00%500,000.00%600,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13,661.24%
383,973.39%
JNJ
UNH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JNJ:

0.35

UNH:

-0.34

Коэф-т Сортино

JNJ:

0.60

UNH:

-0.19

Коэф-т Омега

JNJ:

1.08

UNH:

0.97

Коэф-т Кальмара

JNJ:

0.38

UNH:

-0.39

Коэф-т Мартина

JNJ:

1.07

UNH:

-1.06

Индекс Язвы

JNJ:

6.21%

UNH:

11.78%

Дневная вол-ть

JNJ:

19.11%

UNH:

37.28%

Макс. просадка

JNJ:

-52.60%

UNH:

-82.68%

Текущая просадка

JNJ:

-9.20%

UNH:

-32.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JNJ:

$372.77B

UNH:

$386.16B

EPS

JNJ:

$9.00

UNH:

$23.90

Коэффициент P/E

JNJ:

17.18

UNH:

17.52

Коэффициент PEG

JNJ:

1.05

UNH:

0.90

Коэффициент P/S

JNJ:

4.17

UNH:

0.94

Коэффициент P/B

JNJ:

4.76

UNH:

3.78

Общая выручка (12 мес.)

JNJ:

$89.33B

UNH:

$297.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

JNJ:

$61.01B

UNH:

$63.75B

EBITDA (12 мес.)

JNJ:

$34.70B

UNH:

$21.97B

Доходность по периодам

С начала года, JNJ показывает доходность 7.74%, что значительно выше, чем у UNH с доходностью -16.89%. За последние 10 лет акции JNJ уступали акциям UNH по среднегодовой доходности: 7.50% против 15.97% соответственно.


JNJ

С начала года

7.74%

1 месяц

-5.58%

6 месяцев

-2.37%

1 год

9.17%

5 лет

3.29%

10 лет

7.50%

UNH

С начала года

-16.89%

1 месяц

-18.87%

6 месяцев

-25.24%

1 год

-14.13%

5 лет

9.37%

10 лет

15.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JNJ и UNH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JNJ
Ранг риск-скорректированной доходности JNJ, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JNJ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNJ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNJ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNJ, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNJ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

UNH
Ранг риск-скорректированной доходности UNH, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNH, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNH, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNH, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNH, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNH, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JNJ c UNH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson & Johnson (JNJ) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JNJ, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
JNJ: 0.35
UNH: -0.34
Коэффициент Сортино JNJ, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
JNJ: 0.60
UNH: -0.19
Коэффициент Омега JNJ, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
JNJ: 1.08
UNH: 0.97
Коэффициент Кальмара JNJ, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
JNJ: 0.38
UNH: -0.39
Коэффициент Мартина JNJ, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
JNJ: 1.07
UNH: -1.06

Показатель коэффициента Шарпа JNJ на текущий момент составляет 0.35, что выше коэффициента Шарпа UNH равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNJ и UNH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.35
-0.34
JNJ
UNH

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNJ и UNH

Дивидендная доходность JNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности UNH в 2.01%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JNJ
Johnson & Johnson
3.21%3.40%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%2.64%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
2.01%1.62%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%1.39%

Просадки

Сравнение просадок JNJ и UNH

Максимальная просадка JNJ за все время составила -52.60%, что меньше максимальной просадки UNH в -82.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNJ и UNH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.20%
-32.50%
JNJ
UNH

Волатильность

Сравнение волатильности JNJ и UNH

Текущая волатильность для Johnson & Johnson (JNJ) составляет 10.88%, в то время как у UnitedHealth Group Incorporated (UNH) волатильность равна 28.02%. Это указывает на то, что JNJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.88%
28.02%
JNJ
UNH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JNJ и UNH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Johnson & Johnson и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию