PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOM с FXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XOM с FXI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

XOM (Exxon Mobil Corporation) is a stock, while FXI (iShares China Large-Cap ETF) is China Equities fund tracking the FTSE China 50 Index. Over the past 10 years, XOM returned 9.64%/yr vs 3.13%/yr for FXI. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XOM и FXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Exxon Mobil Corporation (XOM) и iShares China Large-Cap ETF (FXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XOM показывает доходность 23.81%, что значительно выше, чем у FXI с доходностью -7.83%. За последние 10 лет акции XOM превзошли акции FXI по среднегодовой доходности: 9.64% против 3.13% соответственно.

XOM

1 день
0.28%
1 месяц
-6.91%
С начала года
23.81%
6 месяцев
25.40%
1 год
35.30%
3 года*
15.15%
5 лет*
23.23%
10 лет*
9.64%

FXI

1 день
1.09%
1 месяц
-2.51%
С начала года
-7.83%
6 месяцев
-8.72%
1 год
-1.10%
3 года*
10.41%
5 лет*
-3.08%
10 лет*
3.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XOM и FXI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XOM
Exxon Mobil Corporation		23.81%15.98%11.26%-6.26%87.41%57.58%-36.21%7.23%-15.09%-3.81%
FXI
iShares China Large-Cap ETF		-7.83%28.95%28.98%-12.42%-20.66%-20.06%8.92%14.90%-13.28%36.26%

Correlation

The correlation between XOM and FXI is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2004 г.

0.40

The correlation between XOM and FXI shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Exxon Mobil Corporation

iShares China Large-Cap ETF

Часто сравнивают с XOM:
XOM с CVXXOM с SHELXOM с COPXOM с SPYXOM с BPXOM с VOOXOM с PBR
Часто сравнивают с FXI:
FXI с MCHIFXI с KWEBFXI с CQQQFXI с ASHRFXI с EWHFXI с EEMFXI с GXC

Доходность на риск

XOM vs. FXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOM
Ранг доходности на риск XOM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOM: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FXI
Ранг доходности на риск FXI: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXI: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXI: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXI: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXI: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXI: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOM c FXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exxon Mobil Corporation (XOM) и iShares China Large-Cap ETF (FXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XOMFXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
-0.15

+1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
-0.07

+2.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.99

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

-0.18

+2.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.56

-0.38

+6.94

XOM vs. FXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOM на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа FXI равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOM и FXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XOM и FXI

Максимальная просадка XOM за все время составила -62.40%, что меньше максимальной просадки FXI в -72.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOM и FXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XOMFXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.40%

-72.68%

+10.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.69%

-16.03%

+0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.92%

-28.72%

+9.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.51%

-54.94%

+34.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.34%

-60.81%

-0.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.68%

-27.42%

+13.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.20%

-31.21%

+21.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.84%

7.66%

-1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности XOM и FXI

Exxon Mobil Corporation (XOM) имеет более высокую волатильность в 9.08% по сравнению с iShares China Large-Cap ETF (FXI) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что XOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XOMFXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.08%

6.22%

+2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.51%

14.30%

+6.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.51%

19.90%

+4.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.77%

31.67%

-4.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.20%

27.64%

+0.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOM и FXI

Дивидендная доходность XOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности FXI в 2.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXI
iShares China Large-Cap ETF		2.62%2.42%1.76%3.17%2.61%1.60%2.19%2.74%2.69%2.31%2.69%2.90%
XOM
Exxon Mobil Corporation		2.78%3.32%3.57%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%

Часто задаваемые вопросы

XOM and FXI have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XOM has higher volatility (9.08%) compared to FXI (6.22%). In terms of maximum drawdown, XOM dropped -62.40% vs FXI's -72.68%.

XOM currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XOM и FXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор