Сравнение XOM с FICO
XOM (Exxon Mobil Corporation) and FICO (Fair Isaac Corporation) are both stocks. XOM operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while FICO operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, XOM returned 9.64%/yr vs 26.62%/yr for FICO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XOM и FICO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XOM показывает доходность 23.81%, что значительно выше, чем у FICO с доходностью -30.25%. За последние 10 лет акции XOM уступали акциям FICO по среднегодовой доходности: 9.64% против 26.62% соответственно.
XOM
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- 23.81%
- 6 месяцев
- 25.40%
- 1 год
- 38.24%
- 3 года*
- 15.15%
- 5 лет*
- 23.23%
- 10 лет*
- 9.64%
FICO
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 10.76%
- С начала года
- -30.25%
- 6 месяцев
- -36.09%
- 1 год
- -33.92%
- 3 года*
- 13.73%
- 5 лет*
- 18.49%
- 10 лет*
- 26.62%
Сравнение доходности по годам XOM и FICO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XOM Exxon Mobil Corporation | 23.81% | 15.98% | 11.26% | -6.26% | 87.41% | 57.58% | -36.21% | 7.23% | -15.09% | -3.81% |
FICO Fair Isaac Corporation | -30.25% | -15.08% | 71.04% | 94.46% | 38.03% | -15.14% | 36.39% | 100.36% | 22.06% | 28.52% |
Correlation
The correlation between XOM and FICO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 1992 г. | 0.20 |
The correlation between XOM and FICO shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
XOM:
$614.94B
FICO:
$28.00B
XOM:
$5.93
FICO:
$31.51
XOM:
24.80
FICO:
37.43
XOM:
1.15
FICO:
1.99
XOM:
1.93
FICO:
12.60
XOM:
$326.01B
FICO:
$2.26B
XOM:
$83.11B
FICO:
$1.90B
XOM:
$60.44B
FICO:
$1.16B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOM vs. FICO — Ранг доходности на риск
XOM
FICO
Сравнение XOM c FICO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exxon Mobil Corporation (XOM) и Fair Isaac Corporation (FICO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XOM | FICO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.90 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | -0.65 | +3.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.56 | -1.24 | +7.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XOM и FICO
Максимальная просадка XOM за все время составила -62.40%, что меньше максимальной просадки FICO в -79.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOM и FICO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XOM | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.40% | -79.26% | +16.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.69% | -52.12% | +36.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.92% | -61.28% | +42.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.51% | -61.28% | +40.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.34% | -61.28% | -0.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.68% | -50.50% | +36.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.20% | -18.03% | +7.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.84% | 27.47% | -21.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности XOM и FICO
Текущая волатильность для Exxon Mobil Corporation (XOM) составляет 9.08%, в то время как у Fair Isaac Corporation (FICO) волатильность равна 14.33%. Это указывает на то, что XOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FICO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XOM | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.08% | 14.33% | -5.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.51% | 39.21% | -18.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.51% | 50.67% | -26.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.77% | 40.73% | -13.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.20% | 38.07% | -9.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOM и FICO
Дивидендная доходность XOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, тогда как FICO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 2.78% | 3.32% | 3.57% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XOM и FICO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exxon Mobil Corporation и Fair Isaac Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности XOM и FICO
XOM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о валовой прибыли в 31.36B при выручке в 83.16B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
FICO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
XOM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила об операционной прибыли в 5.29B при выручке в 83.16B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
FICO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.
XOM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.18B при выручке в 83.16B, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.
FICO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.
Часто задаваемые вопросы
XOM and FICO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FICO has higher volatility (14.33%) compared to XOM (9.08%). In terms of maximum drawdown, XOM dropped -62.40% vs FICO's -79.26%.
XOM currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XOM и FICO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор