Сравнение XOM с CMCSA
XOM (Exxon Mobil Corporation) and CMCSA (Comcast Corporation) are both stocks. XOM operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while CMCSA operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 10 years, XOM returned 9.64%/yr vs 1.27%/yr for CMCSA. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XOM и CMCSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XOM показывает доходность 23.81%, что значительно выше, чем у CMCSA с доходностью -5.28%. За последние 10 лет акции XOM превзошли акции CMCSA по среднегодовой доходности: 9.64% против 1.27% соответственно.
XOM
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -6.91%
- С начала года
- 23.81%
- 6 месяцев
- 25.40%
- 1 год
- 35.30%
- 3 года*
- 15.15%
- 5 лет*
- 23.23%
- 10 лет*
- 9.64%
CMCSA
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- -5.28%
- 6 месяцев
- 3.97%
- 1 год
- -17.53%
- 3 года*
- -8.98%
- 5 лет*
- -10.72%
- 10 лет*
- 1.27%
Сравнение доходности по годам XOM и CMCSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XOM Exxon Mobil Corporation | 23.81% | 15.98% | 11.26% | -6.26% | 87.41% | 57.58% | -36.21% | 7.23% | -15.09% | -3.81% |
CMCSA Comcast Corporation | -5.28% | -17.35% | -11.84% | 29.08% | -28.68% | -2.22% | 19.13% | 34.04% | -12.71% | 17.45% |
Correlation
The correlation between XOM and CMCSA is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 1988 г. | 0.28 |
The correlation between XOM and CMCSA shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
XOM:
$614.94B
CMCSA:
$88.62B
XOM:
$5.93
CMCSA:
$5.05
XOM:
24.80
CMCSA:
4.85
XOM:
1.15
CMCSA:
0.10
XOM:
1.93
CMCSA:
0.72
XOM:
2.42
CMCSA:
1.00
XOM:
$326.01B
CMCSA:
$125.28B
XOM:
$83.11B
CMCSA:
$77.26B
XOM:
$60.44B
CMCSA:
$45.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOM vs. CMCSA — Ранг доходности на риск
XOM
CMCSA
Сравнение XOM c CMCSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exxon Mobil Corporation (XOM) и Comcast Corporation (CMCSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XOM | CMCSA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.90 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | -0.67 | +3.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.56 | -1.26 | +7.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XOM и CMCSA
Максимальная просадка XOM за все время составила -62.40%, что меньше максимальной просадки CMCSA в -67.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOM и CMCSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XOM | CMCSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.40% | -67.89% | +5.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.69% | -27.34% | +11.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.92% | -39.87% | +20.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.51% | -52.11% | +31.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.34% | -52.11% | -9.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.68% | -47.99% | +34.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.20% | -24.62% | +14.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.84% | 14.38% | -8.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности XOM и CMCSA
Exxon Mobil Corporation (XOM) имеет более высокую волатильность в 9.08% по сравнению с Comcast Corporation (CMCSA) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что XOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMCSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XOM | CMCSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.08% | 7.12% | +1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.51% | 24.86% | -4.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.51% | 29.24% | -4.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.77% | 26.96% | -0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.20% | 26.49% | +1.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOM и CMCSA
Дивидендная доходность XOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности CMCSA в 11.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCSA Comcast Corporation | 11.84% | 4.35% | 3.25% | 2.60% | 3.03% | 1.95% | 1.72% | 1.40% | 2.69% | 1.18% | 1.96% | 1.73% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 2.78% | 3.32% | 3.57% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XOM и CMCSA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exxon Mobil Corporation и Comcast Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности XOM и CMCSA
XOM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о валовой прибыли в 31.36B при выручке в 83.16B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
CMCSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comcast Corporation сообщила о валовой прибыли в 20.57B при выручке в 31.46B, что соответствует валовой рентабельности в 65.4%.
XOM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила об операционной прибыли в 5.29B при выручке в 83.16B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
CMCSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comcast Corporation сообщила об операционной прибыли в 4.14B при выручке в 31.46B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
XOM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.18B при выручке в 83.16B, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.
CMCSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comcast Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.17B при выручке в 31.46B, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.
Часто задаваемые вопросы
XOM and CMCSA have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XOM has higher volatility (9.08%) compared to CMCSA (7.12%). In terms of maximum drawdown, XOM dropped -62.40% vs CMCSA's -67.89%.
XOM currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XOM и CMCSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор