PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOM с C
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение XOM с C

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

XOM (Exxon Mobil Corporation) and C (Citigroup Inc.) are both stocks. XOM operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while C operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, XOM returned 9.64%/yr vs 16.22%/yr for C. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XOM и C

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Exxon Mobil Corporation (XOM) и Citigroup Inc. (C). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XOM показывает доходность 23.81%, что значительно выше, чем у C с доходностью 21.02%. За последние 10 лет акции XOM уступали акциям C по среднегодовой доходности: 9.64% против 16.22% соответственно.

XOM

1 день
0.28%
1 месяц
-2.35%
С начала года
23.81%
6 месяцев
25.40%
1 год
38.24%
3 года*
15.15%
5 лет*
23.23%
10 лет*
9.64%

C

1 день
1.27%
1 месяц
12.68%
С начала года
21.02%
6 месяцев
26.32%
1 год
82.79%
3 года*
46.87%
5 лет*
16.80%
10 лет*
16.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XOM и C

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XOM
Exxon Mobil Corporation		23.81%15.98%11.26%-6.26%87.41%57.58%-36.21%7.23%-15.09%-3.81%
C
Citigroup Inc.		21.02%70.38%41.93%18.98%-22.09%0.93%-19.70%57.82%-28.49%27.03%

Correlation

The correlation between XOM and C is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 1978 г.

0.32

The correlation between XOM and C shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.42 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

XOM:

$614.94B

C:

$248.34B

EPS

XOM:

$5.93

C:

$8.65

Коэффициент P/E

XOM:

24.80

C:

16.17

Коэффициент P/S

XOM:

1.93

C:

1.51

Коэффициент P/B

XOM:

2.42

C:

1.30

Общая выручка (12 мес.)

XOM:

$326.01B

C:

$171.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

XOM:

$83.11B

C:

$77.85B

EBITDA (12 мес.)

XOM:

$60.44B

C:

$24.12B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Exxon Mobil Corporation

Citigroup Inc.

Часто сравнивают с XOM:
XOM с CVXXOM с SHELXOM с COPXOM с SPYXOM с BPXOM с VOOXOM с PBR
Часто сравнивают с C:
C с BACC с SPYC с XLFC с VTIC с TFCC с CRC с CMRE

Доходность на риск

XOM vs. C — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOM
Ранг доходности на риск XOM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOM: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
C
Ранг доходности на риск C: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа C: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOM c C - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exxon Mobil Corporation (XOM) и Citigroup Inc. (C). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XOMCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
2.93

-1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
3.57

-1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.45

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

5.64

-3.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.56

16.25

-9.68

XOM vs. C - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOM на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа C равного 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOM и C, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XOM и C

Максимальная просадка XOM за все время составила -62.40%, что меньше максимальной просадки C в -98.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOM и C.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XOMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.40%

-98.00%

+35.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.69%

-14.76%

-0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.92%

-31.31%

+12.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.51%

-44.53%

+24.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.34%

-56.51%

-4.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.68%

-62.68%

+49.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.20%

-43.51%

+33.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.84%

5.12%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности XOM и C

Exxon Mobil Corporation (XOM) имеет более высокую волатильность в 9.08% по сравнению с Citigroup Inc. (C) с волатильностью 8.30%. Это указывает на то, что XOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с C. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XOMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.08%

8.30%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.51%

23.09%

-2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.51%

28.37%

-3.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.77%

29.20%

-2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.20%

33.23%

-5.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOM и C

Дивидендная доходность XOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности C в 1.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
C
Citigroup Inc.		1.72%1.99%3.10%4.04%4.51%3.38%3.31%2.40%2.96%1.29%0.71%0.31%
XOM
Exxon Mobil Corporation		2.78%3.32%3.57%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XOM и C

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exxon Mobil Corporation и Citigroup Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20222023202420252026
83.16B
44.14B
(XOM) Общая выручка
(C) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности XOM и C

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Exxon Mobil Corporation и Citigroup Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
37.7%
49.3%
Активы портфеля
XOM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о валовой прибыли в 31.36B при выручке в 83.16B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.

C - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.76B при выручке в 44.14B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.

XOM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила об операционной прибыли в 5.29B при выручке в 83.16B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.

C - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.52B при выручке в 44.14B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.

XOM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.18B при выручке в 83.16B, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.

C - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.79B при выручке в 44.14B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.

Часто задаваемые вопросы

XOM and C have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XOM has higher volatility (9.08%) compared to C (8.30%). In terms of maximum drawdown, XOM dropped -62.40% vs C's -98.00%.

C currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XOM и C

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор