Сравнение XOM с BUG
XOM (Exxon Mobil Corporation) is a stock, while BUG (Global X Cybersecurity ETF) is Technology Equities fund tracking the Indxx Cybersecurity Index. Over the past 5 years, XOM returned 23.83%/yr vs 5.10%/yr for BUG. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XOM и BUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XOM показывает доходность 27.80%, что значительно выше, чем у BUG с доходностью 14.02%.
XOM
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 5.68%
- С начала года
- 27.80%
- 6 месяцев
- 32.61%
- 1 год
- 50.17%
- 3 года*
- 16.03%
- 5 лет*
- 23.83%
- 10 лет*
- 10.04%
BUG
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 12.72%
- С начала года
- 14.02%
- 6 месяцев
- 7.90%
- 1 год
- -4.05%
- 3 года*
- 13.63%
- 5 лет*
- 5.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XOM и BUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XOM Exxon Mobil Corporation | 27.80% | 15.98% | 11.26% | -6.26% | 87.41% | 57.58% | -36.21% | 4.52% |
BUG Global X Cybersecurity ETF | 14.02% | -5.04% | 9.59% | 41.40% | -33.63% | 13.24% | 70.83% | 6.55% |
Correlation
The correlation between XOM and BUG is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2019 г. | 0.09 |
The correlation between XOM and BUG shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOM vs. BUG — Ранг доходности на риск
XOM
BUG
Сравнение XOM c BUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exxon Mobil Corporation (XOM) и Global X Cybersecurity ETF (BUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XOM | BUG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.00 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | -0.11 | +3.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.97 | -0.22 | +9.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XOM | BUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | -0.13 | +2.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.18 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.46 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок XOM и BUG
Максимальная просадка XOM за все время составила -62.40%, что больше максимальной просадки BUG в -41.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOM и BUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XOM | BUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.40% | -41.66% | -20.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.69% | -37.69% | +22.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.92% | -37.69% | +18.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.51% | -41.66% | +21.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.90% | -9.91% | -0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.20% | -14.41% | +4.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.61% | 18.38% | -12.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности XOM и BUG
Текущая волатильность для Exxon Mobil Corporation (XOM) составляет 9.20%, в то время как у Global X Cybersecurity ETF (BUG) волатильность равна 14.65%. Это указывает на то, что XOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XOM | BUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.20% | 14.65% | -5.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.29% | 26.06% | -5.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.44% | 31.04% | -6.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.73% | 28.51% | -1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.19% | 29.34% | -1.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOM и BUG
Дивидендная доходность XOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности BUG в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUG Global X Cybersecurity ETF | 0.03% | 0.04% | 0.09% | 0.10% | 1.56% | 0.66% | 0.46% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 2.69% | 3.32% | 3.57% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% |
Часто задаваемые вопросы
XOM and BUG have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BUG has higher volatility (14.65%) compared to XOM (9.20%). In terms of maximum drawdown, XOM dropped -62.40% vs BUG's -41.66%.
XOM currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XOM и BUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор