Сравнение BUG с IGV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Cybersecurity ETF (BUG) и iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV).
BUG и IGV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Cybersecurity Index. Фонд был запущен 25 окт. 2019 г.. IGV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology-Software Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BUG и IGV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUG и IGV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUG Global X Cybersecurity ETF | -16.81% | -5.04% | 9.59% | 41.40% | -33.63% | 13.24% | 70.83% | 6.55% |
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ET | -24.52% | 5.56% | 23.41% | 58.56% | -35.65% | 12.30% | 52.86% | 8.43% |
Доходность по периодам
С начала года, BUG показывает доходность -16.81%, что значительно выше, чем у IGV с доходностью -24.52%.
BUG
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- -16.81%
- 6 месяцев
- -28.11%
- 1 год
- -22.41%
- 3 года*
- 2.70%
- 5 лет*
- 0.35%
- 10 лет*
- —
IGV
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -24.52%
- 6 месяцев
- -30.68%
- 1 год
- -11.68%
- 3 года*
- 9.39%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 14.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUG и IGV
BUG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IGV в 0.46%.
Доходность на риск
BUG vs. IGV — Ранг доходности на риск
BUG
IGV
Сравнение BUG c IGV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cybersecurity ETF (BUG) и iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUG | IGV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | -0.41 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | -0.42 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.95 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | -0.30 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -0.76 | -0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUG | IGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 | -0.41 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.10 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.33 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между BUG и IGV составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUG и IGV
Дивидендная доходность BUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, тогда как IGV не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUG Global X Cybersecurity ETF | 0.05% | 0.04% | 0.09% | 0.10% | 1.56% | 0.66% | 0.46% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ET | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.35% | 0.02% | 0.16% | 0.09% | 0.82% | 0.22% |
Просадки
Сравнение просадок BUG и IGV
Максимальная просадка BUG за все время составила -41.66%, что меньше максимальной просадки IGV в -63.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUG и IGV.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUG | IGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.66% | -63.45% | +21.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.69% | -34.72% | -0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.66% | -45.85% | +4.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.24% | -32.28% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.22% | -14.37% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.46% | 13.66% | +1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUG и IGV
Global X Cybersecurity ETF (BUG) и iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) имеют волатильность 8.56% и 8.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUG | IGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.56% | 8.45% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.92% | 19.68% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.19% | 28.42% | -0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.44% | 27.08% | +0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.69% | 25.88% | +2.81% |