PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BUG с IGV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BUG и IGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Cybersecurity ETF (BUG) и iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUG и IGV


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BUG
Global X Cybersecurity ETF
-16.81%-5.04%9.59%41.40%-33.63%13.24%70.83%6.55%
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ET
-24.52%5.56%23.41%58.56%-35.65%12.30%52.86%8.43%

Доходность по периодам

С начала года, BUG показывает доходность -16.81%, что значительно выше, чем у IGV с доходностью -24.52%.


BUG

1 день
0.92%
1 месяц
-0.04%
С начала года
-16.81%
6 месяцев
-28.11%
1 год
-22.41%
3 года*
2.70%
5 лет*
0.35%
10 лет*

IGV

1 день
-0.35%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-24.52%
6 месяцев
-30.68%
1 год
-11.68%
3 года*
9.39%
5 лет*
2.68%
10 лет*
14.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Cybersecurity ETF

iShares Expanded Tech-Software Sector ET

Сравнение комиссий BUG и IGV

BUG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IGV в 0.46%.


Доходность на риск

BUG vs. IGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BUG
Ранг доходности на риск BUG: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUG: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUG: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUG: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUG: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUG: 22
Ранг коэф-та Мартина

IGV
Ранг доходности на риск IGV: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGV: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGV: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGV: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGV: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGV: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUG c IGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cybersecurity ETF (BUG) и iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BUGIGVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.80

-0.41

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.01

-0.42

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.88

0.95

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.61

-0.30

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.40

-0.76

-0.64

BUG vs. IGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUG на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа IGV равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUG и IGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BUGIGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.80

-0.41

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.10

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.33

-0.04

Корреляция

Корреляция между BUG и IGV составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BUG и IGV

Дивидендная доходность BUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, тогда как IGV не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUG
Global X Cybersecurity ETF
0.05%0.04%0.09%0.10%1.56%0.66%0.46%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ET
0.00%0.00%0.00%0.01%0.01%0.00%0.35%0.02%0.16%0.09%0.82%0.22%

Просадки

Сравнение просадок BUG и IGV

Максимальная просадка BUG за все время составила -41.66%, что меньше максимальной просадки IGV в -63.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUG и IGV.


Загрузка...

Показатели просадок


BUGIGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.66%

-63.45%

+21.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.69%

-34.72%

-0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.66%

-45.85%

+4.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.24%

-32.28%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.22%

-14.37%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.46%

13.66%

+1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности BUG и IGV

Global X Cybersecurity ETF (BUG) и iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) имеют волатильность 8.56% и 8.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BUGIGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.56%

8.45%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.92%

19.68%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.19%

28.42%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.44%

27.08%

+0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.69%

25.88%

+2.81%