PortfoliosLab logo
Сравнение BUG с WCBR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BUG и WCBR составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности BUG и WCBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Cybersecurity ETF (BUG) и WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.86%
13.12%
BUG
WCBR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BUG:

0.70

WCBR:

0.41

Коэф-т Сортино

BUG:

1.14

WCBR:

0.77

Коэф-т Омега

BUG:

1.14

WCBR:

1.10

Коэф-т Кальмара

BUG:

0.87

WCBR:

0.47

Коэф-т Мартина

BUG:

3.00

WCBR:

1.52

Индекс Язвы

BUG:

5.73%

WCBR:

7.65%

Дневная вол-ть

BUG:

24.78%

WCBR:

28.60%

Макс. просадка

BUG:

-41.66%

WCBR:

-52.25%

Текущая просадка

BUG:

-9.54%

WCBR:

-14.96%

Доходность по периодам

С начала года, BUG показывает доходность 3.68%, что значительно выше, чем у WCBR с доходностью -1.88%.


BUG

С начала года

3.68%

1 месяц

1.31%

6 месяцев

7.08%

1 год

16.35%

5 лет

15.69%

10 лет

N/A

WCBR

С начала года

-1.88%

1 месяц

0.54%

6 месяцев

6.84%

1 год

9.89%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BUG и WCBR

BUG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии WCBR в 0.45%.


График комиссии BUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BUG: 0.50%
График комиссии WCBR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
WCBR: 0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BUG и WCBR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BUG
Ранг риск-скорректированной доходности BUG, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BUG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUG, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUG, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина

WCBR
Ранг риск-скорректированной доходности WCBR, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WCBR, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCBR, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCBR, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCBR, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCBR, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BUG c WCBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cybersecurity ETF (BUG) и WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BUG, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BUG: 0.70
WCBR: 0.41
Коэффициент Сортино BUG, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BUG: 1.14
WCBR: 0.77
Коэффициент Омега BUG, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BUG: 1.14
WCBR: 1.10
Коэффициент Кальмара BUG, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BUG: 0.87
WCBR: 0.47
Коэффициент Мартина BUG, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BUG: 3.00
WCBR: 1.52

Показатель коэффициента Шарпа BUG на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа WCBR равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUG и WCBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.70
0.41
BUG
WCBR

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUG и WCBR

Дивидендная доходность BUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что больше доходности WCBR в 0.03%


TTM202420232022202120202019
BUG
Global X Cybersecurity ETF
0.09%0.09%0.11%1.56%0.66%0.46%0.24%
WCBR
WisdomTree Cybersecurity Fund
0.03%0.02%0.00%0.03%0.43%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BUG и WCBR

Максимальная просадка BUG за все время составила -41.66%, что меньше максимальной просадки WCBR в -52.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUG и WCBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.54%
-14.96%
BUG
WCBR

Волатильность

Сравнение волатильности BUG и WCBR

Текущая волатильность для Global X Cybersecurity ETF (BUG) составляет 14.02%, в то время как у WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR) волатильность равна 16.42%. Это указывает на то, что BUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WCBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.02%
16.42%
BUG
WCBR