Сравнение BUG с WCBR
BUG (Global X Cybersecurity ETF) and WCBR (WisdomTree Cybersecurity Fund) are both Technology Equities funds - BUG tracks the Indxx Cybersecurity Index while WCBR tracks the WisdomTree Team8 Cybersecurity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BUG returned 3.73%/yr vs 5.57%/yr for WCBR. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. BUG charges 0.50%/yr vs 0.45%/yr for WCBR.
Доходность
Сравнение доходности BUG и WCBR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUG показывает доходность 12.28%, что значительно ниже, чем у WCBR с доходностью 16.06%.
BUG
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 12.28%
- 6 месяцев
- 9.83%
- 1 год
- -6.39%
- 3 года*
- 13.24%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- —
WCBR
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 16.06%
- 6 месяцев
- 14.01%
- 1 год
- 2.86%
- 3 года*
- 19.71%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUG и WCBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BUG Global X Cybersecurity ETF | 12.28% | -5.04% | 9.59% | 41.40% | -33.63% | 14.94% |
WCBR WisdomTree Cybersecurity Fund | 16.06% | -1.44% | 11.42% | 66.63% | -41.96% | 7.65% |
Correlation
The correlation between BUG and WCBR is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2021 г. | 0.94 |
The correlation between BUG and WCBR has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов BUG и WCBR
Секторы
BUG
WCBR
Технологии
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Здравоохранение
-
Сырьевые материалы
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
BUG
WCBR
Коммуникационные услуги
BUG
WCBR
-
Потребительский циклический сектор
BUG
WCBR
-
Потребительский защитный сектор
BUG
WCBR
-
Здравоохранение
BUG
WCBR
-
Сырьевые материалы
BUG
-
WCBR
-
Энергетика
BUG
-
WCBR
-
Финансовые услуги
BUG
-
WCBR
-
Промышленность
BUG
-
WCBR
-
Недвижимость
BUG
-
WCBR
-
Коммунальные услуги
BUG
-
WCBR
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUG vs. WCBR — Ранг доходности на риск
BUG
WCBR
Сравнение BUG c WCBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cybersecurity ETF (BUG) и WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUG | WCBR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.04 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 0.10 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 0.21 | -0.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUG и WCBR
Максимальная просадка BUG за все время составила -41.66%, что меньше максимальной просадки WCBR в -52.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUG и WCBR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUG | WCBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.66% | -52.25% | +10.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.69% | -29.92% | -7.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.69% | -30.27% | -7.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.66% | -52.25% | +10.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.28% | -12.65% | +1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.38% | -20.26% | +5.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.55% | 13.33% | +5.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUG и WCBR
Global X Cybersecurity ETF (BUG) и WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR) имеют волатильность 13.71% и 13.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUG | WCBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.71% | 13.92% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.21% | 27.72% | -1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.13% | 32.63% | -1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.56% | 33.66% | -5.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.29% | 33.52% | -4.23% |
Сравнение комиссий BUG и WCBR
BUG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии WCBR в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUG и WCBR
Дивидендная доходность BUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, тогда как WCBR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUG Global X Cybersecurity ETF | 0.03% | 0.04% | 0.09% | 0.10% | 1.56% | 0.66% | 0.46% | 0.24% |
WCBR WisdomTree Cybersecurity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.03% | 0.43% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, BUG and WCBR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
WCBR has higher volatility (13.92%) compared to BUG (13.71%). In terms of maximum drawdown, BUG dropped -41.66% vs WCBR's -52.25%.
On 5-year performance, WCBR leads with 5.57% vs 3.73% for BUG. On fees, WCBR is cheaper at 0.45% per year. On volatility, BUG has been the lower-risk option at 13.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, WCBR has performed better with a 5.57% return vs 3.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WCBR is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for BUG.
BUG has the higher dividend yield at 0.03%, compared with 0.00% for WCBR.
BUG tracks Indxx Cybersecurity Index, while WCBR tracks WisdomTree Team8 Cybersecurity Index. They also come from different issuers: Global X and WisdomTree. Their fees differ too: 0.50% for BUG and 0.45% for WCBR.
WCBR currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUG и WCBR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор