PortfoliosLab logo
Сравнение BUG с CIBR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BUG и CIBR составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности BUG и CIBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Cybersecurity ETF (BUG) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%150.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
119.75%
137.02%
BUG
CIBR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BUG:

0.70

CIBR:

0.85

Коэф-т Сортино

BUG:

1.14

CIBR:

1.30

Коэф-т Омега

BUG:

1.14

CIBR:

1.17

Коэф-т Кальмара

BUG:

0.87

CIBR:

1.02

Коэф-т Мартина

BUG:

3.00

CIBR:

3.67

Индекс Язвы

BUG:

5.73%

CIBR:

5.61%

Дневная вол-ть

BUG:

24.78%

CIBR:

24.28%

Макс. просадка

BUG:

-41.66%

CIBR:

-33.89%

Текущая просадка

BUG:

-9.54%

CIBR:

-9.19%

Доходность по периодам

С начала года, BUG показывает доходность 3.68%, что значительно выше, чем у CIBR с доходностью 2.94%.


BUG

С начала года

3.68%

1 месяц

1.31%

6 месяцев

7.08%

1 год

16.35%

5 лет

15.69%

10 лет

N/A

CIBR

С начала года

2.94%

1 месяц

3.03%

6 месяцев

7.01%

1 год

19.37%

5 лет

18.47%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BUG и CIBR

BUG берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CIBR в 0.60%.


График комиссии CIBR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CIBR: 0.60%
График комиссии BUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BUG: 0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BUG и CIBR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BUG
Ранг риск-скорректированной доходности BUG, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BUG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUG, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUG, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина

CIBR
Ранг риск-скорректированной доходности CIBR, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CIBR, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBR, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBR, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBR, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BUG c CIBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cybersecurity ETF (BUG) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BUG, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BUG: 0.70
CIBR: 0.85
Коэффициент Сортино BUG, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BUG: 1.14
CIBR: 1.30
Коэффициент Омега BUG, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BUG: 1.14
CIBR: 1.17
Коэффициент Кальмара BUG, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BUG: 0.87
CIBR: 1.02
Коэффициент Мартина BUG, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BUG: 3.00
CIBR: 3.67

Показатель коэффициента Шарпа BUG на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CIBR равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUG и CIBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.70
0.85
BUG
CIBR

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUG и CIBR

Дивидендная доходность BUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности CIBR в 0.25%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
BUG
Global X Cybersecurity ETF
0.09%0.09%0.11%1.56%0.66%0.46%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
0.25%0.29%0.42%0.30%0.59%1.10%0.23%0.22%0.10%0.77%0.58%

Просадки

Сравнение просадок BUG и CIBR

Максимальная просадка BUG за все время составила -41.66%, что больше максимальной просадки CIBR в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUG и CIBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.54%
-9.19%
BUG
CIBR

Волатильность

Сравнение волатильности BUG и CIBR

Текущая волатильность для Global X Cybersecurity ETF (BUG) составляет 14.02%, в то время как у First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) волатильность равна 14.77%. Это указывает на то, что BUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.02%
14.77%
BUG
CIBR