PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUG с CIBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUG с CIBR

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BUG (Global X Cybersecurity ETF) and CIBR (First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF) are both exchange-traded funds - BUG is a Technology Equities fund tracking the Indxx Cybersecurity Index, while CIBR is a Cybersecurity fund tracking the Nasdaq CTA Cybersecurity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BUG returned 3.60%/yr vs 12.80%/yr for CIBR. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. BUG charges 0.50%/yr vs 0.60%/yr for CIBR.

Доходность

Сравнение доходности BUG и CIBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Cybersecurity ETF (BUG) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUG показывает доходность 11.69%, что значительно ниже, чем у CIBR с доходностью 18.06%.

BUG

1 день
2.13%
1 месяц
-0.96%
С начала года
11.69%
6 месяцев
9.26%
1 год
-6.48%
3 года*
13.04%
5 лет*
3.60%
10 лет*
—

CIBR

1 день
0.75%
1 месяц
-0.08%
С начала года
18.06%
6 месяцев
15.86%
1 год
15.20%
3 года*
24.74%
5 лет*
12.80%
10 лет*
17.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUG и CIBR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BUG
Global X Cybersecurity ETF		11.69%-5.04%9.59%41.40%-33.63%13.24%70.83%6.21%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		18.06%13.06%18.21%39.71%-26.46%19.67%50.53%4.57%

Correlation

The correlation between BUG and CIBR is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2019 г.

0.94

The correlation between BUG and CIBR has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BUG и CIBR

Секторы
BUG
CIBR

Технологии

100.0%
95.4%

Коммуникационные услуги

0.0%
1.9%

Потребительский циклический сектор

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Здравоохранение

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

2.7%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

BUG
100.0%
CIBR
95.4%

Коммуникационные услуги

BUG
0.0%
CIBR
1.9%

Потребительский циклический сектор

BUG
0.0%
CIBR

-

Потребительский защитный сектор

BUG
0.0%
CIBR

-

Здравоохранение

BUG
0.0%
CIBR

-

Сырьевые материалы

BUG

-

CIBR

-

Энергетика

BUG

-

CIBR

-

Финансовые услуги

BUG

-

CIBR

-

Промышленность

BUG

-

CIBR
2.7%

Недвижимость

BUG

-

CIBR

-

Коммунальные услуги

BUG

-

CIBR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Cybersecurity ETF

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

Часто сравнивают с BUG:
BUG с HACKBUG с IHAKBUG с WCBRBUG с BUGG.LBUG с IGVBUG с WCLDBUG с SKYY
Часто сравнивают с CIBR:
CIBR с HACKCIBR с IHAKCIBR с CYBR.TOCIBR с QQQCIBR с CRWDCIBR с WCBRCIBR с CIBR.L

Доходность на риск

BUG vs. CIBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUG
Ранг доходности на риск BUG: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUG: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUG: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUG: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUG: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUG: 77
Ранг коэф-та Мартина
CIBR
Ранг доходности на риск CIBR: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIBR: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBR: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBR: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBR: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBR: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUG c CIBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cybersecurity ETF (BUG) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BUGCIBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.21
0.61

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.08
0.99

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.12

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

0.69

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.35

1.60

-1.95

BUG vs. CIBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUG на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа CIBR равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUG и CIBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BUG и CIBR

Максимальная просадка BUG за все время составила -41.66%, что больше максимальной просадки CIBR в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUG и CIBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUGCIBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.66%

-33.89%

-7.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.69%

-21.99%

-15.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.69%

-21.99%

-15.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.66%

-33.89%

-7.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.75%

-10.72%

-1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.38%

-8.66%

-5.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.53%

9.51%

+9.02%

Волатильность

Сравнение волатильности BUG и CIBR

Global X Cybersecurity ETF (BUG) имеет более высокую волатильность в 13.95% по сравнению с First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) с волатильностью 12.03%. Это указывает на то, что BUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUGCIBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.95%

12.03%

+1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.20%

21.54%

+4.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.21%

25.21%

+6.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.55%

25.07%

+3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.30%

23.60%

+5.70%

Сравнение комиссий BUG и CIBR

BUG берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CIBR в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUG и CIBR

Дивидендная доходность BUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности CIBR в 0.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUG
Global X Cybersecurity ETF		0.03%0.04%0.09%0.10%1.56%0.66%0.46%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		0.49%0.42%0.29%0.42%0.31%0.59%1.10%0.23%0.23%0.10%0.77%0.58%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, BUG and CIBR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BUG has higher volatility (13.95%) compared to CIBR (12.03%). In terms of maximum drawdown, BUG dropped -41.66% vs CIBR's -33.89%.

On 5-year performance, CIBR leads with 12.80% vs 3.60% for BUG. On fees, BUG is cheaper at 0.50% per year. On volatility, CIBR has been the lower-risk option at 12.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CIBR has performed better with a 12.80% return vs 3.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BUG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for CIBR.

CIBR has the higher dividend yield at 0.49%, compared with 0.03% for BUG.

BUG is categorized as Technology Equities, while CIBR is Cybersecurity. BUG tracks Indxx Cybersecurity Index, while CIBR tracks Nasdaq CTA Cybersecurity Index. They also come from different issuers: Global X and First Trust. Their fees differ too: 0.50% for BUG and 0.60% for CIBR.

CIBR currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUG и CIBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор