Сравнение BUG с CIBR
BUG (Global X Cybersecurity ETF) and CIBR (First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF) are both exchange-traded funds - BUG is a Technology Equities fund tracking the Indxx Cybersecurity Index, while CIBR is a Cybersecurity fund tracking the Nasdaq CTA Cybersecurity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BUG returned 7.15%/yr vs 15.43%/yr for CIBR. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. BUG charges 0.50%/yr vs 0.60%/yr for CIBR.
Доходность
Сравнение доходности BUG и CIBR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BUG показывает доходность 35.36%, а CIBR немного выше – 36.91%.
BUG
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 1.38%
- 6 месяцев
- 51.69%
- С начала года
- 35.36%
- 1 год
- 22.87%
- 3 года*
- 20.20%
- 5 лет*
- 7.15%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.92%
CIBR
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 5.02%
- 6 месяцев
- 47.04%
- С начала года
- 36.91%
- 1 год
- 36.34%
- 3 года*
- 29.93%
- 5 лет*
- 15.43%
- 10 лет*
- 18.81%
- Всё время*
- 16.02%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $45.01M | $54.45M | $45.59M | |
| $119.91M | $138.30M | $142.80M |
Сравнение доходности по годам BUG и CIBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUG Global X Cybersecurity ETF | 35.36% | -5.04% | 9.59% | 41.40% | -33.63% | 13.24% | 70.83% | 6.21% |
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | 36.91% | 13.06% | 18.21% | 39.71% | -26.46% | 19.67% | 50.53% | 4.57% |
Correlation
The correlation between BUG and CIBR is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.93 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2019 г. | 0.94 |
The correlation between BUG and CIBR has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов BUG и CIBR
Секторы
BUG
CIBR
Технологии
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Здравоохранение
-
Сырьевые материалы
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
BUG
CIBR
Коммуникационные услуги
BUG
CIBR
Потребительский циклический сектор
BUG
CIBR
-
Потребительский защитный сектор
BUG
CIBR
-
Здравоохранение
BUG
CIBR
-
Сырьевые материалы
BUG
-
CIBR
-
Энергетика
BUG
-
CIBR
-
Финансовые услуги
BUG
-
CIBR
-
Промышленность
BUG
-
CIBR
Недвижимость
BUG
-
CIBR
-
Коммунальные услуги
BUG
-
CIBR
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUG vs. CIBR — Ранг доходности на риск
BUG
CIBR
Сравнение BUG c CIBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cybersecurity ETF (BUG) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUG | CIBR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.25 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 1.66 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.42 | 3.84 | -2.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUG и CIBR
Максимальная просадка BUG за все время составила -41.66%, что больше максимальной просадки CIBR в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUG и CIBR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUG | CIBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.66% | -33.89% | -7.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.16% | -21.99% | -13.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.69% | -21.99% | -15.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.66% | -33.89% | -7.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.81% | -0.38% | -1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.22% | -8.61% | -5.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.09% | 9.49% | +6.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUG и CIBR
Global X Cybersecurity ETF (BUG) имеет более высокую волатильность в 11.48% по сравнению с First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) с волатильностью 8.29%. Это указывает на то, что BUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUG | CIBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.48% | 8.29% | +3.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.98% | 22.41% | +5.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.08% | 26.26% | +6.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.10% | 25.38% | +3.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.51% | 23.68% | +5.83% |
Сравнение комиссий BUG и CIBR
BUG берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CIBR в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUG и CIBR
Дивидендная доходность BUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности CIBR в 0.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUG Global X Cybersecurity ETF | 0.03% | 0.04% | 0.09% | 0.10% | 1.56% | 0.66% | 0.46% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | 0.40% | 0.42% | 0.29% | 0.42% | 0.31% | 0.59% | 1.10% | 0.23% | 0.23% | 0.10% | 0.77% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, BUG and CIBR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BUG has higher volatility (11.48%) compared to CIBR (8.29%). In terms of maximum drawdown, BUG dropped -41.66% vs CIBR's -33.89%.
On 5-year performance, CIBR leads with 15.43% vs 7.15% for BUG. On fees, BUG is cheaper at 0.50% per year. On volatility, CIBR has been the lower-risk option at 8.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, CIBR has performed better with a 15.43% return vs 7.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BUG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for CIBR.
CIBR has the higher dividend yield at 0.40%, compared with 0.03% for BUG.
BUG is categorized as Technology Equities, while CIBR is Cybersecurity. BUG tracks Indxx Cybersecurity Index, while CIBR tracks Nasdaq CTA Cybersecurity Index. They also come from different issuers: Global X and First Trust. Their fees differ too: 0.50% for BUG and 0.60% for CIBR.
CIBR currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUG и CIBR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор