PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUG с IHAK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUG с IHAK

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BUG (Global X Cybersecurity ETF) and IHAK (iShares Cybersecurity & Tech ETF) are both Technology Equities funds - BUG tracks the Indxx Cybersecurity Index while IHAK tracks the NYSE FactSet Global Cyber Security Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BUG returned 3.60%/yr vs 4.93%/yr for IHAK. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. BUG charges 0.50%/yr vs 0.47%/yr for IHAK.

Доходность

Сравнение доходности BUG и IHAK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Cybersecurity ETF (BUG) и iShares Cybersecurity & Tech ETF (IHAK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUG показывает доходность 11.69%, что значительно ниже, чем у IHAK с доходностью 13.38%.

BUG

1 день
2.13%
1 месяц
-0.96%
С начала года
11.69%
6 месяцев
9.26%
1 год
-6.48%
3 года*
13.04%
5 лет*
3.60%
10 лет*
—

IHAK

1 день
0.91%
1 месяц
-2.63%
С начала года
13.38%
6 месяцев
11.34%
1 год
5.97%
3 года*
14.38%
5 лет*
4.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUG и IHAK

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BUG
Global X Cybersecurity ETF		11.69%-5.04%9.59%41.40%-33.63%13.24%70.83%6.21%
IHAK
iShares Cybersecurity & Tech ETF		13.38%-1.29%7.60%37.77%-25.81%11.13%51.22%3.95%

Correlation

The correlation between BUG and IHAK is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2019 г.

0.94

The correlation between BUG and IHAK has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BUG и IHAK

Секторы
BUG
IHAK

Технологии

100.0%
95.8%

Коммуникационные услуги

0.0%
0.4%

Потребительский циклический сектор

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Здравоохранение

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

3.2%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

BUG
100.0%
IHAK
95.8%

Коммуникационные услуги

BUG
0.0%
IHAK
0.4%

Потребительский циклический сектор

BUG
0.0%
IHAK

-

Потребительский защитный сектор

BUG
0.0%
IHAK

-

Здравоохранение

BUG
0.0%
IHAK

-

Сырьевые материалы

BUG

-

IHAK

-

Энергетика

BUG

-

IHAK

-

Финансовые услуги

BUG

-

IHAK

-

Промышленность

BUG

-

IHAK
3.2%

Недвижимость

BUG

-

IHAK

-

Коммунальные услуги

BUG

-

IHAK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Cybersecurity ETF

iShares Cybersecurity & Tech ETF

Часто сравнивают с BUG:
BUG с CIBRBUG с HACKBUG с WCBRBUG с BUGG.LBUG с IGVBUG с WCLDBUG с SKYY
Часто сравнивают с IHAK:
IHAK с CIBRIHAK с WCBRIHAK с LOCK.LIHAK с SPYIHAK с TECBIHAK с CYSE.LIHAK с HACK

Доходность на риск

BUG vs. IHAK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUG
Ранг доходности на риск BUG: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUG: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUG: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUG: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUG: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUG: 77
Ранг коэф-та Мартина
IHAK
Ранг доходности на риск IHAK: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHAK: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHAK: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHAK: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHAK: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHAK: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUG c IHAK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cybersecurity ETF (BUG) и iShares Cybersecurity & Tech ETF (IHAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BUGIHAKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.21
0.25

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.08
0.50

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.06

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

0.26

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.35

0.59

-0.94

BUG vs. IHAK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUG на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа IHAK равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUG и IHAK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BUG и IHAK

Максимальная просадка BUG за все время составила -41.66%, что больше максимальной просадки IHAK в -34.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUG и IHAK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUGIHAKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.66%

-34.42%

-7.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.69%

-23.48%

-14.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.69%

-23.48%

-14.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.66%

-34.42%

-7.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.75%

-10.59%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.38%

-10.74%

-3.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.53%

10.17%

+8.36%

Волатильность

Сравнение волатильности BUG и IHAK

Global X Cybersecurity ETF (BUG) имеет более высокую волатильность в 13.95% по сравнению с iShares Cybersecurity & Tech ETF (IHAK) с волатильностью 10.23%. Это указывает на то, что BUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IHAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUGIHAKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.95%

10.23%

+3.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.20%

20.48%

+5.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.21%

24.47%

+6.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.55%

23.66%

+4.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.30%

24.40%

+4.90%

Сравнение комиссий BUG и IHAK

BUG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IHAK в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUG и IHAK

Дивидендная доходность BUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности IHAK в 0.08%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BUG
Global X Cybersecurity ETF		0.03%0.04%0.09%0.10%1.56%0.66%0.46%0.24%
IHAK
iShares Cybersecurity & Tech ETF		0.08%0.08%0.20%0.13%0.25%0.50%0.40%0.50%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, BUG and IHAK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BUG has higher volatility (13.95%) compared to IHAK (10.23%). In terms of maximum drawdown, BUG dropped -41.66% vs IHAK's -34.42%.

On 5-year performance, IHAK leads with 4.93% vs 3.60% for BUG. On fees, IHAK is cheaper at 0.47% per year. On volatility, IHAK has been the lower-risk option at 10.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IHAK has performed better with a 4.93% return vs 3.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IHAK is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.50% for BUG.

IHAK has the higher dividend yield at 0.08%, compared with 0.03% for BUG.

BUG tracks Indxx Cybersecurity Index, while IHAK tracks NYSE FactSet Global Cyber Security Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.50% for BUG and 0.47% for IHAK.

IHAK currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUG и IHAK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор