Сравнение BUG с IHAK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Cybersecurity ETF (BUG) и iShares Cybersecurity & Tech ETF (IHAK).
BUG и IHAK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Cybersecurity Index. Фонд был запущен 25 окт. 2019 г.. IHAK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE FactSet Global Cyber Security Index. Фонд был запущен 11 июн. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BUG и IHAK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUG и IHAK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUG Global X Cybersecurity ETF | -16.81% | -5.04% | 9.59% | 41.40% | -33.63% | 13.24% | 70.83% | 6.55% |
IHAK iShares Cybersecurity & Tech ETF | -7.98% | -1.29% | 7.60% | 37.77% | -25.81% | 11.13% | 51.22% | 4.00% |
Доходность по периодам
С начала года, BUG показывает доходность -16.81%, что значительно ниже, чем у IHAK с доходностью -7.98%.
BUG
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- -16.81%
- 6 месяцев
- -28.11%
- 1 год
- -22.41%
- 3 года*
- 2.70%
- 5 лет*
- 0.35%
- 10 лет*
- —
IHAK
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 1.68%
- С начала года
- -7.98%
- 6 месяцев
- -15.49%
- 1 год
- -6.53%
- 3 года*
- 6.95%
- 5 лет*
- 2.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUG и IHAK
BUG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IHAK в 0.47%.
Доходность на риск
BUG vs. IHAK — Ранг доходности на риск
BUG
IHAK
Сравнение BUG c IHAK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cybersecurity ETF (BUG) и iShares Cybersecurity & Tech ETF (IHAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUG | IHAK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | -0.28 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | -0.23 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.97 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | -0.24 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -0.63 | -0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUG | IHAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 | -0.28 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.13 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.37 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между BUG и IHAK составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUG и IHAK
Дивидендная доходность BUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности IHAK в 0.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUG Global X Cybersecurity ETF | 0.05% | 0.04% | 0.09% | 0.10% | 1.56% | 0.66% | 0.46% | 0.24% |
IHAK iShares Cybersecurity & Tech ETF | 0.09% | 0.08% | 0.20% | 0.13% | 0.25% | 0.50% | 0.40% | 0.50% |
Просадки
Сравнение просадок BUG и IHAK
Максимальная просадка BUG за все время составила -41.66%, что больше максимальной просадки IHAK в -34.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUG и IHAK.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUG | IHAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.66% | -34.42% | -7.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.69% | -23.48% | -12.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.66% | -34.42% | -7.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.24% | -17.88% | -14.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.22% | -10.81% | -3.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.46% | 8.97% | +6.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUG и IHAK
Global X Cybersecurity ETF (BUG) имеет более высокую волатильность в 8.56% по сравнению с iShares Cybersecurity & Tech ETF (IHAK) с волатильностью 7.25%. Это указывает на то, что BUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IHAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUG | IHAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.56% | 7.25% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.92% | 17.13% | +2.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.19% | 23.76% | +4.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.44% | 22.98% | +4.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.69% | 24.14% | +4.55% |